<HELP> for explanation

Блог им. Rustem

Что такое турбо режим в спекуляциях

Данная классификация приведена с точки зрения возможных вариантов стратегии торговли внутри дня – интрадей на фьючерсе на индекс РТС и состояния рынка.
Что такое турбо режим в спекуляциях 
Далее попробуем оформить математическое обоснование привлекательности на первый взгляд ежедневной торговли.

 
Ориентировочные данные по волатильности на сегодняшний день:
  • ATR на 250 дней – 3300,
  • процент изменения – 2.5%.
  • процент трендовых дней – 9%
Число дней в году взял приблизительное, процент изменения – предполагаемое прибыльное движение, тейк-профит:
— режим ожидания 4 раза в год объявление ставки + 4 раза экспирация + 8 дней на праздники и предпраздничные дни – итого 16 дней;
— по статданным трендовых дней 9% — 22 дня, процент изменения – 3.5%;
экстремальный режим (условно назвал турбо) – такие события как посленовогодний геп, Крым, Кипр, объявление ставок, QE, «черный-лебедь». – выделил
6 дней, процент изменения – 7%;
не трендовые дни (условно назовем контртренд), но с умеренной и хорошей волатильностью – 250 дней минус все предыдущие типы дней – итого 206 дней, хотя совершается несколько сделок, не все могут быть прибыльными, условно взял процент изменения – 1.25%;
 
Контртренд не стал далее дифференцировать дальше, что бы не усложнять классификацию. На них все возможные движения, от средней до высокой волатильности, движение в пределах консолидации, некоторые дни похожи на направленные движения и т.д.
Число сделок рассматривается как потенциально успешно завершенные сделки в торговый день.
 
Тогда получим следующую таблицу:
Что такое турбо режим в спекуляциях
 
Данные торговые режимы могут реализоваться одновременно внутри одной торговой сессии. Примеры за сравнительно недавние торговые дни и некоторые пояснения:
 
В режиме ожидания лучше вообще не торговать, не стоит своих затрат времени, комиссий и усилий.
  • Происходят редко
Что такое турбо режим в спекуляциях
Дней врежиме контртренд достаточно много, но необходима устойчивость и соответствующие торговые навыки, сделки совершаются как по тренду, так и против тренда, так как совершается несколько сделок нужно отслеживать позиции и быстро принимать решения. Возникают после трендовых движений.
  • Практически ежедневно
Что такое турбо режим в спекуляциях
В трендовом движении есть огромные возможности,  один вход – один выход, высокое соотношение прибыль/риск. Оно обусловлено прохождением ценой многодневных уровней, а также выходом из зоны перекупленностей и перепроданностей.
  • По тренду – завершение долгосрочного движения, пирамидинг, наращивание позиций
  • Против тренда — Шорт-сквиз и ликвидация длинных позиций.
Что такое турбо режим в спекуляциях
Режим Турбо очень сильное движение, цена несколько раз добирается до лимитов, а в какой-то момент может пойти в противоположном направлении. Очень часто он возникает по направлению долгосрочного тренда, лучше всего уже быть в позиции, а не сидеть в противоположном направлении. Оно обусловлено прохождением ценой месячных и годовых уровней. В такие дни, включаются множество таймфремов, продавцы волатильности активно хеджируют свои позиции, покупатели волатильности фиксируют профит, особо упорных везут на маржин-коллы.
  • По тренду, на фондовых индексах происходит на падении, вверх очень редко.
Что такое турбо режим в спекуляциях
Какая польза от такой классификации? К тому же многие и так знают эти особенности.
 
Можно сформулировать 2 подхода к торговле внутри дня, есть ещё смешанный подход, но для большей поляризации рассмотрим 2 подхода:
— Стратегия скальпирования. Цель – брать небольшие движения часто.
— Стратегия ударных движений. Цель – брать большое движение редко.
 
Требуемые навыки по стратегиям:
Что такое турбо режим в спекуляциях
Идеальный сценарий для стратегии скальпирования — несколько сделок в торговом диапазоне, в результате формируется прибыль одного трендового движения.
  • Преимущества – ежедневная прибыль.
  • Недостатки – навык частой торговли может привести к сравнительно большому убытку при попадании на трендовое движение и отсутствии стопов.
  • Требует больше времени наблюдения и торговли, частично этот фактор может быть решен торговым роботом.
 
Идеальный сценарий для стратегии ударных движений – одна сделка в начале дня (в момент выхода новости, теста уровня), выход в конце дня (или по среднему диапазону трендовых движений – 3000-5000 пунктов на фРТС).
  • Преимущества – более системные трейды, 2 трейда в месяц, масштабируемость по капиталу.
  • Недостатки – при ожидании трендового движения, а по факту формирования консолидации, т.к. не трендовых движений очень много, можно попасть на серию убыточных трейдов.
  • Требует настойку системы отфильровывания трейдов (разработка более систематизированной устойчивой торговой системы (ТС), более глубокого интуитивного понимания динамики рынка).
 
Что лучше? Решать каждому участнику самостоятельно. Если предположить, что стратегия скальпирования отработана и нет сбоев по риск-менеджменту, то она выглядит более устойчиво, так как нет необходимости отфильтровывания, просто при сильном движении фиксируется только её часть, большая часть может быть пропущена. Поскольку при скальпировании совершается много сделок, он дает больший торговый опыт и тренировку торговых навыков. Математическое ожидание стратегии скальпирования выглядит больше, потенциал 285% против 77%.
            Стратегия ударных движений требует большей сфокусированности, дисциплины и уверенности, так как торговых моментов сравнительно меньше и необходимо провести ряд точечных сделок. Как, например, рассказывает на встрече в видео Дмитрий Сергеев в H2T, про плавный набор позиций.
            Если сравнивать соотношение трендовых и контртрендовых дней по количеству дней, то получим их соотношение 1 к 10 (точнее 9.36).
 
Позитивный сценарий. В реальной торговле не возможно ухватить по каждой стратегии все возможные движения, есть дни с небольшим убытком и прибылью. Если предположить следующие параметры — число прибыльных дней при скальпировании — 50%, остальные либо не торговали или взаимно компенсирующие дни, при ударных движениях в целом 33% дней успешных, стоп – 0.35%.
 
Тогда получим потенциал данных подходов:
Что такое турбо режим в спекуляциях
Потенциал в данном случае, округленно, в 2 раза меньше.
 
Нейтральный сценарий — простейшая идеализированная трендовая стратегия
Предположим стоп 320 пунктов, тейк-профит 3000, одна сделка в день. Торгуем дни контртренд и тренд, в трендовые зарабатываем, в остальные теряем, не торгуем в дни режима ожидания и режима турбо. Т.е. получается, что в принципе нет торговой стратегии по выбору дней. Можно перевернуть правила торговли для контртренда. В итоге получим борьбу с нулевой суммой:
 
Мат. Ожидание = 3000 x 22 – 320 x 206 = 0
 
Почти ноль, если ещё учесть коммисию, то точно ноль.
 
P.S. Кому интересно сделать свою версию, выложил файл по таблицам — drive.google.com/file/d/0B9bGdqPcGtzXTGJHVWVpOVgyRXc/edit?usp=sharing
 

«Шорт-сквиз или ликвидация длинных позиции» — с точностью до наоборот.
avatar

Anse Lazio

Anse Lazio, не совсем понял вопрос или утверждение
вы все упростили до подкидывания монетки, нет фильтров. Стоп в 320 п. требует филигранного входа, ожидание 10/1 вообще некорректно т.к. данный размер стопа подразумевает интрадей торговлю, а движения в 3000 п очень редки, тогда как движения 600 и 1000 пунктов очень часты. Т.о. ожидание 2\1 и 3\1 выдаст жизнеспособную систему.
avatar

aldo

да, это же подходы к интрадей торговле, более точные прорабатываются при разработке торговой системы. Здесь указан один базавый фильтр, как простейший пример, цене вне диапазона предыдущего дня. Выше — лонг, ниже — шорт.

320 — да, не реально. Но указал такие величину специально. Она как грань м/у прибыльной и убыточной торговлей.

На сегодня оптимально 600.

Данные показатели как идеал к чему стремиться, по возможности. Задача — получить положительное мат. ожидание.
avatar

Rustem

Rustem, очень крутой пост! Молодец!
у афтора ошибка… надо исключать из расчетов утренние гэпы… тогда статиистика будет совсем другая
avatar

ves2010

Интересно
всё так и есть
поэтому торгую инрадей ))
avatar

Nina Richi

хороший материал без ерунды. Но поставить плюс не могу потому что кто-то ограничил время постановки плюсов. Как будто тут блин выборы. Поставлю в профиль.
avatar

ra81

нет торговой стратегии по выбору дней //

Вот-вот. Как выбрать: трендовый или нетрендовый будет день, это — Грааль. А всё остальное — констатация прошедших фактов.
Судя по тому, что сегодня пошла волна активности комментариев по этому двухнедельной давности топику, а я получил по аське вот такое сообщение:
«Astray (14:45):
smart-lab.ru/blog/179225.php#»

то у меня складывается ощущение, что такие же сообщения получили от Астрая и все остальные комментирующие.
Выходит, что здесь целая астраевская банда!
Чего я не ожидал, так это Тимофея в том числе.
Вестников, просто пришла еженедельная e-mail рассылка от Тимофея.
nickson, Вы убили мою мечту. :-(((
Ведь я — конспиролог.
Дожили, Тимофей Мартынов лично рассылает почту, раскручивая свой сайт, похоже с трейдингом гораздо грустнее, чем с сайтом…
avatar

sen777sei

sen777sei, он всегда занимался рассылкой, не впервый раз.
Рустем, статья достойно уважения и восхищения! редко встретишь благоразумных статей на этом сайте. У меня всегда возникал единственный вопрос: если есть время заниматься писаниной на форумах, когда же торговать?
avatar

sen777sei

А по моему отличная визуализация примеров торговли. Структурированный подход всегда помогает представить картину более четче. Я думаю будет полезно заполнить выложенную таблицу самостоятельно.
Хорошая статья. Только действительно про гэпы верно подмечено. И нечетко про выявление трендовых дней, а также скорректированную по эффекту «заглядывания вперед» статистику. Ну и можно было бы добавить внешние независимые факторы, которые являются предикторами тренда или флета
avatar

dhong


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP