<HELP> for explanation

Блог им. SMA

Как пользоваться кредитным плечом?

Как пользоваться кредитным плечом?  Вопрос очень сложный и не однозначный! Если у Вас бизнес, то вы знаете, что не редко это способ побороть конкурентов, но это съедает часть прибыли или всю, так как надо выплачивать % и не редко бывает, что этот %=% прибыли, что в принципе делает бизнес не конкурентным, ведь жить то на что то надо)).А как использовать плечо в трейдинге? Есть не мало рекомендаций, но я предлагаю на это посмотреть под другим углом немножко. Для начала, что это такое кредитное плече? буду объяснять очень просто. У вас есть допустим 100  рублей ваших денег, а Нам нужно допустим 200 рублей и мы идем и где то занимает 100 рублей и вот у нас уже 200 рублей(100 своих+100 заемных=200 рублей). и так вот эти 100 заемных рублей и есть кредитное плечо=1:1.Или допустим у Вас зарплата 30 т. руб. и Вы решаете взять кредит на 60 т. руб., то вот уже взятые 60 т. руб.  будут вторым плечом(1:2) или  общей суммой на момент кредитования=90 т. руб.(30 000 своих и 60 000 заемных). по чему это не очень страшно)) иметь 2 е плечо? потому что у Вас есть стабильный доход в размере 30 000, т.е если вы не будите тратить не на что другое эти 30 000, то Вы от дадите  60 000 за 2 месяца. Но вы сами понимаете, что это бред, т.к. надо на что то жить и платить за жилье, как минимум. И так на какую сумму все таки мы можем рассчитывать в этом случаи? Наверно думаю максимум на 15 000, а что это значит, а это значит, что отдавать кредит мы будем уже 4 месяца и что кредитное плечо у нас уже 1:4 а не 1:2  :D, веселая математика получается! Теперь
можно задуматься, а как же можно было заработать на девальвации рубля? Допустим у Вас было 30 000 рублей и на все 30 000 вы купили баксов и по окончанию девальвации стоимость  баксов составила 33 000 руб. Т, Е. 10% то к депо  у вас прилипло или 3 000, но прилипло ли? Ведь рубль за это время обесценился на 10%, а значит вы не чего не заработали), а просто остались при своих)Весело не правда ли? А как же можно было заработать? Нужно было купить не  на 30 000, а на 60 000, т.е покупать со 2 плечом или 1:2, тогда бы вы заработали 3 000 руб (это без подробностей).
Давайте пойдем еще дальше, предположим, что у Вас есть не только 30 000 а еще и имущество, которое стоит денег, ну допустим квартира, машина, дача и еще какое ни будь имущество, типа суммы вещей- это может быть электроника, быт. техника, драгоценности, или не материальное имущество, в виде интеллектуальной собственности или еще какое ни будь  :D. Вот на день икс(X) оно стоит допустим 5 млн руб  (5 000 000).Предположим что день X это день начало девальвации рубля. Т.е после девальвации рубля Стоимость Вашего имущества в рублях, по идеи  должно подешеветь на % девальвации рубля, я взял этот %=10%. В нашем случаи это означает, что Мы теряем на девальвации рубля 500 т. руб.или 10% от 5 млн т.е. стоимость нашего имущества или портфеля в теории становиться= покупательной способности в 4,5 млн. руб. Конечно компенсировать это можно было тем, если бы нужно было продать недвижку или авто, то цену задрать на 10%, а что если это не позволяет сделать конкуренция на рынке? Тогда можно было бы попробовать это сделать на валютном рынке. Вы спросите, а как? Очень просто. Учитывая, что на фьючерсах на валюту, плечо бесплатное и = 1:30. то сумма для защиты нашего капитала или имущества, нужна была в 30 раз меньше или=166667 рублей, но нужно учитывать то, какой точности у Вас прогноз, так как это будет влиять на просадку или начальную сумму. Т.е если на начало девальвации рубля или нашей покупки валюты, стоимость контракта на пару рубль бакс была 32400 рублей, то нам надо было купить примерно 154 контракта или на сумму 166320 рублей   (154 контракта * 1080 гарантийное обеспечение ). Но тут нужно понимать, что в этом случаи движении цены против нас в 1 рубль будет составлять  по счету — 154 рубля, те при сумме в 166666 рублей мы можем позволить себе просадку в 2 тика или 2 рубля))), конечно это смешно, минимум запас надо иметь на размер дневной волатильности или  примерно в 400 рублей по контракту или в нашем случаи это примерно  61600 руб + к нашему депо, т.е  сумма на нашем счете должна быть минимум 228266 рублей и соответственно нам доступно уже не 30 плече а меньше, примерно 21 )). Но конечно всегда нужно понимать что хедж стоит денег, т.е что бы нам отбивать потери, нам нужно большую прибыль, к примеру не в 10% а в 12%.Конечно можно было наверно поступить проще, к примеру купить опцион, но это уже более сложная вещь)  И так я хотел объяснить этими примерами то, что плечами можно пользоваться не только для спекуляций, но и для защиты стоимости имущества и защиты от потенциальных потерь, которые к примеру возникают при девальвации нац. валюты)
Конечно таким же образом можно поступить в том случаи если растет фондовый рынок.К примеру загнать денег на фонду и купить акций или фьючерсов, Так как Ваша общая стоимость имущества в размере 5 млн руб, то модно взять сумму на много меньшую и постараться заработать на фонде с учетом погрешности вашего прогноза или просадки, когда к минимальной сумме вы добавляете стоимость потенциальных потерь или размер стопа. Что в  случаи с с баксом был=61600 руб или примерно 1.3% от нашего общего капитала который составляет 5 000 000 рублей, сделка была бы не плохая. Потерять 1.3% против 10% прибыли или как говорится стоп 1 к 9 )) но нужно помнить что мы не заработали бы в этом случаи, а только бы сохранили, что бы еще заработать, на нужно было примерно 42 плечо))
 

кредитным плечом пользоваться просто. что его так многие боятся?
avatar

MasterDm

ошибочка в терминологии, когда у вас 100 своих и 100 заёмных это уже плечо 1:2, а не 1:1, ну и т.д. соответсвенно
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, По идее это 1-е плечо, без заемных нулевое.
Машковский Евгений, может быть, но плечо записывается через пропорцию, без заёмных это 1:1 — сколько есть своих денег на столько и можешь купить.
Mr. Bean, В разных источниках по разному у Кургузкина 1:1 это 1-е плечо с заемными средствами, другое дело что у автора тут в разных местах по разному считается.
Mr. Bean, 1 к 1 — это на 1 свой рубль приходится один заёмный
Ппц какая мешанина. Автора понесло. Кони, плечи, все смешалось.
avatar

SmartTrade


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP