<HELP> for explanation

Полные результаты нищетрейдинга за 2 месяца

Спонсор рубрики: пиратский журнал статистики: http://www.piratetrade.ru/

Итак, моему нищетрейдингу исполнилось 2 месяца. Какие результаты достигнуты?
  • я больше не сливаю большие деньги (+)
  • я вроде бы как стабилизировался психологически (+)
  • я продолжаю нарушать свои правила (-)
Вот полный график результатов:
Полные результаты нищетрейдинга за 2 месяца 

В этом графике я дополнительно учел комиссию брокера, к-я составляет 1 рубль на РТС и 0,25 руб на 1 контракт Сишечки.
Заработано +50% фактически, а с учетом комиссии всего 28%.
Получается, что комиссии я отдал 15,500 руб, и после нее мой доход составил 19920 руб.
Вот она прелесть нищескальпинга! Нищескальперы кормят биржу и брокеров!
Вот кому по-настоящему выгоден такой метод трейдинга!

В целом реально график доходности пока совершенно некрасивый и скорее является случайным, нежели закономерно растущим.
Это является следствием периодических тильтов + один раз получил убыток из-за техпроблем с ай ти инвест. 

Вот еще немного статистики:
Полные результаты нищетрейдинга за 2 месяца 


А вот разбивка по инструментам, к-я показывает, что основной профит я заработал на РИМе (12 тыс пунктов), а с сишками у меня пока совсем не ладится

Полные результаты нищетрейдинга за 2 месяца 

стата по дням:
всего провел 34 торговых дня, их них ровно половина убыточные. половина прибыльные.
для психики это гораздо лучше, чем 90% убыточных дней, как у меня было в 2013 году.

Жалко что пиратский журнал не дает накладывать сделки на график, — нельзя полноценно поработать над ошибками(((
 

Тимофей, что скажете о Юнайтед Трейдерс? Я хочу к ним перейти от АйТиИнвеста.
avatar

Киса

Киса, ну что я могу сказать, если я не пробовал?
Я же даже условий не знаю
Тимофей Мартынов, извините, я думал, что Вы через них работаете. Вроде недавно читал, что Вы в их офисе в СПБ торговали.
Киса, это я к ним в гости заходил!
Тимофей Мартынов, зачет, а в чем суть системы Муханчикова, так намекни хотяб. Смотрел его сделки на ЛЧИ особо системы не понял
ℤakk, напишу завтра пост
Александр Муханчиков, отлично! только тогда без тех поправок которые я предложил в марте внести в нее. они еще сыроваты. :)
astray, читать твой коммент во второй раз ничуть не более смешно чем в первый :)
хватит лезть со своей системой в мой огород )
Александр Муханчиков, дык… кхе
читать и твой камент, про напишу… вот вот… вчера/седня тоже не более чем смешно :)

уже все жданки съели, сколько будешь завтраками кормить?

", сегодня напишу пост о своей богатотрейдерской системе
Александр Муханчиков
2014-04-10 18:21:31"
Александр Муханчиков, толпа начнет торговать и она перестанет работать…
Андрей_Мурманск, я даже поспорить готов что не начнёт -)
да и раскрывать я ничего не планирую. отчёт лишь напишу с результатами. скоро будет кое-что интереснее…
Александр Муханчиков, супер, уже ждём
Александр Муханчиков, ура!
Александр Муханчиков, ого, неужели нам приоткроют завесу тайны)
Тимофей Мартынов, из приведенной статистики не понятно, основной профит получен при торговле по тренду или против такового?
Anse Lazio, нельзя сказать что основной получен ПО или против. Но могу сказать 100%: основной убыток точно получен на торговле против тренда
Тимофей Мартынов, Наиболее всего впечатляет комиссия уплаченная брокеру. Вот ведь голимый грабеж! А еще форекс ругаем…
Тимофей Мартынов, Вот она правда нищетрейдинга- Комиссия и отсутствие перспектив. И это на дешёвом фРтсе, а если бы на ММВБ так нахреначивал-залез бы в минуса.По поводу перспектив. Предположим, через год супер усердной-усЕрной работы с супер дисциплиной и без единого тильта ты заработаешь сколько там? 10 000-20 000 в месяц=240 0000, пусть даже 1лям. Что вряд ли будет.И и и что? Что дальше? К тебе придет понимание почему фРтс движется так, а не иначе? вряд ли. Ты станешь суперспецом по работе с одним инструментом ФРтс? Тоже вряд ли.Научишься работать с большими деньгами? Сомневаюсь.Сейчас ты мне напоминаешь начинающего гастарбайтера, которому сказали-Копай от сих и до сих. Он и копает, криво-косо, но сойдет.Через год может научишься копать ровненько.Но блин, ты никогда не станешь Архитектором и не построишь красивый Дом, если всю жизнь будешь оттачивать мастерство владения лопатой! Рано или поздно, ты всё равно придешь к позиционному трейдингу и портфельному управлению.Или ХФТ или портфель, а нищетрейдинг-это малюсенький кусочек, начальный частный случай, этих способов управления Капиталом.
avatar

DARSZ

DARSZ, вы предлагает действовать по принципу *уяк, *уяк и в дамки?
secondi, нет, я предлагаю не заниматься… онанизмом. Лучшего слова пожалуй не подберешь.
avatar

DARSZ

secondi, Он все правильно говорит. Истина.
Такой расклад в голове должен держать каждый, кто занимается спекулированием на ФР. Не зависимо от его инвестиционного горизонта.
И если есть ответ на то, что описал ДАРЗ, тогда можно торговать настоящие деньги. Ответа нет, торгуй на бумаге.
DARSZ, толково написано
DARSZ, совершенно здравые мысли, скальпинг путь в никуда, в этом бизнесе, элементарно не хватит физических сил «шлепать» из года в год профитно такое количество сделок, перегоришь, а переход на другой стиль торговли — это кардинальное изменение, опять начинать сначала.
avatar

Kosta

Тимофей Мартынов, мне кажется что ты чего-то не договариваешь.Где то ты писал что ты торговал череза них ушел с альфы к ним.
Mr.Igor, это было весной 2012 когда я попробовал нищетрнейдинг на американском рынке акций
Киса, они ж кухня… навскидку кто у них делает клиринг??? где храняться деньги клиентов???
Тимофей Мартынов, реакция психики на убытки в 2.5 раза сильнее чем реакция на прибыль :). Вроде так говорят знатоки поведенческих финансов.
Нельзя стабилизироваться психологически и одновременно продолжать нарушать правила. Соблюдение своих правил есть следствие стабильной психологии.
avatar

svetilnikov

svetilnikov, вероятно вы правы
Очень странно, что журнал не дает накладывать сделки на график, тем более что в версии ЛЧИ это реализовано, хоть и через…

Половину отдавать на комисс это многовато. Надо стремиться к 10-20%
avatar

Kreuz

Не так уж и плохо, желаю дальнейших и больших успехов.
avatar

Andy_Z

svetilnikov, это кому как подходит. У многих почему-то существует ошибочное суждение, что если действовать рационально, можно обыграть иррациональный рынок. Не находите странное противоречие?
А какие свои правила ты нарушаешь постоянно? Среди них, есть такие:-вход на всю котлету?, даешь прибыли «расти» на консолидации, входишь в тренд на пиле....?, надеешься, что начнется отскок?
Привет. Чет программа тебя обманывает.

19900рублей это 4000пунктов на 7 контрактов. Т.е. чтоб 7-ю контрактами заработать 20тыщ. надо взять один трейд на 4000п. ну или 4 по 1000. И т.д.
850 сделок!!! конечно...(

А с резюме, что скальпинг — это психологическая ловушка созданная биржей и поддерживаемая брокерами, согласен на 100%.

П.с. скальпинг — колесо, скальпер — хомяк. Вечный бег на месте…
avatar

Makler

Makler, ну в начале я торговал 2 контрактами… 7 тока потом
Тимофей Мартынов, Ааа. Ну частично конечно меняет ситуацию, но только частично, и этим можно пренебречь в таких расчетах к сожалению.

П.с. ток не интерпретируй мои слова как издевку или тому подобное. Это мое отношение после 7 лет мясорубки в этом чистилище.

П.с.с. при том что сам к счастью не отвлекал свое внимание и драгоценное время на скальпинг. Зерен там нет, только плевла.
Makler, да я не питаю иллюзий в отношении скальпинга
чем меньше тайм..., тем больше комиссия...)))при прочих равных…
интересно псмотреть график комиссии…
avatar

ГС

Из трех линий самая красивая — комиссия. Четкая прибыль брокера.
по итогам данного топа вывод однозначный: самое лучшее эквити у брокера…

спекуляции, и пропаганда спекуляций — это нужно только брокерам, спекулянты похожи на рабов брокеров, брокеры должны Тимофею за данный топ заплатить гонорар, но попросить убрать информацию о комиссиях брокеру...))
Тимофей, сколько заплатил за сис-му Мухи? Или он тебе рассказал за красивые глаза? ;)
avatar

my_profit

Тимофей продолжает троллить посетителей смартлаба
avatar

mitrych

AndreiSk, вы забыли про доходы от Смарт-лаба. Может они больше чем зарплата на РБК.
А может он на самом деле делает прибыль а нам все рассказывает какой он неумеха.
> скальпинг
> время в позиции 0:24:25
> 851 трейд, 2 месяца

яснопонятно
avatar

vladdidaddi

а сколько у тебя сделок? кол-во?
avatar

Джон

Джон, 300-400 в осн сессию
я больше не сливаю большие деньги (+)
я вроде бы как стабилизировался психологически (+) //
Мы верили в тебя с самого начала. И никто не сомневался в этом. Крутые мозги всегда берут верх))))))

я продолжаю нарушать свои правила (-) //
И этим ты снова нас не удивил… =) Сколько уже месяцев… лет мы слушали эту песню? Да ты и сам понимаешь…
Но всё равно здорово, что ты снова вышел на следующую ступеньку!
Как говорил АМГ, становление трейдером (восстановление в трейдера =) ) — это эволюционный путь, пройти который можно только маленькими шагами. Эти слова врезались в мою память…
avatar

Reaktor

DARSZ, Интересно бы посмотреть график счета при управлении портфелем. Разве на нем на тоже таймфрейме не бывает провалов?
А у меня упорство Тимофея вызывает уважение…
avatar

Max Trader

Max Trader, Бывают, и ещё какие, смотря какой портфель, какой управляющий, какие тактические и стратегические цели управления стоят перед ним,. какие параметры поставлены в приоритет. Сам по себе портфель- не панацея.Но способы и приёмы управления портфелем гораздо легче и лучше поддаются формализации, чем попытки формализовать движение цены одного единственного актива. Что легче-?- поймать, предсказать, отследить движение одной единственной саранчи или стаи саранчи, выловить, отследить одну единственную конкретную рыбку или поймать сетью целый косяк?
avatar

DARSZ

плохое соотношение %± меньше 50/50… значит торговля не «идейная», больше импульсная, «переторговка» возможно много сделок в шуме. На графике надо конечно анализировать.
Лекарство стандартное: — Фиксированый обьем(делимый на три); — ограничение кол-ва сделок в день; — добавить не торгуемые часы; — убрать частые перевороты (идейность — от шорта, от лонга); — 1/3 позы или один лот оставлять позиционно(дабы убедиться в правильности оценки потенциала — таргета и постановки лосса);
для скальпинга критически важно вырваться к 70/30;
большая коммиссия — маленькая величина пункты/лот;
avatar

robogwlor

Личное мнение насчёт результатов такое: комиссия великовата, по моему мнению комиссия не должна превышать 20% от результата, иначе такой скальпинг невыгоден. В этом случае нужно пересмотреть параметры входа и предполагаемого профита. Ну то есть возможно не следует ловить 10-20 пунктов, а ставить целью 40-50 и под такие условия пересматривать любую стратегию? (10-20 и 40-50 это я к примеру, не буквально). И второй момент который хочется отметить — опять же по моему мнению время в позиции более 20 минут это слишком. Риски в этом случае большие. Прошу строго не судить мои слова — я всего лишь высказался по теме поста, надеюсь мои слова кому-то пригодятся.
avatar

novalex

А просадка, я так понимаю доходит до 50%. Так в день-два можно опять всё потерять. Помнится и у Муханчикова тоже динамика доходности очень рваная. Опасна слишком такая торговля.
avatar

ccoonnsstt

ccoonnsstt, -50% вроде бы не было, но согласен, что на данный момент динамика действительно рваная. В ближайшие недели будем работать над совершенствованием
Тимофей Мартынов,
Я просто начальной цифры не знаю, помню что какая-то небольшая была. Типа на пару контрактов в ГО. Даже если просадка 10-20% процентов, то для внутридневной торговли это очень много!

Желаю удачи!
ccoonnsstt, можно подробнее про рваную динамику доходности? :)
Александр Муханчиков,
Можно.
На данном графике примерно на 345 сделке имеется локальный максимум. Примерно на 370, потерян весь доход — счёт ушёл в минус и нарисовался локальный минимум. Подобная картина видна несколько раз.
Так же видно, что скорость получения убытков по большей части превосходит скорость получения прибыли. Несколько подряд таких неудач — и приехали. Я не знаю первоначальной суммы, чтобы оценить этот подход. Если там 1млн., то это вполне нормально, при торговле 1-2 контрактами, если там 30000, то такие движения чреваты потерей денег.

Два месяца, это конечно не срок, чтобы составить конкретное мнение по результатам. Но, здесь есть над чем поработать.
На мой взгляд динамика доходности должна быть более плавная.
Еще не понятно — торговля ведется с реинвестированием или нет. Если нет, то теряется сила сложного процента. Если да, то не должно быть таких движух вверх вниз.

P/S/
У меня один клиент 2 года торговал фРТС на все. а 03,03,2014 потерял все!
ccoonnsstt, я не об этом. вы сказали что у меня динамика доходности очень рваная. можно про это подробнее?
а то опять другие знают о моей торговле намного больше чем я сам :)
Александр Муханчиков,
Приношу свои извинения я перепутал Вас с Александром Журавлевым.
Он периодически выкладывает свои графики доходности. Которые очень рваные. Ваших я не видел. Поэтому еще раз извиняйте!
ccoonnsstt, бывает :)
мои на ЛЧИ были, я потому и удивился — их рваными никак назвать нельзя.
Александр Муханчиков,
Буду внимательнее)
Я очень много уделяю внимания просадкам, точнее, чтоб они были допустимыми по деньгам и по психологическим соображениям. Потому, резкие движения доходности вниз в своей торговле исключаю, а у других замечаю.
Александр Муханчиков, чувак какой то жаловался же на СЛ, что ты его 5 лямов слил)
Или 1 лям из 5-ти-непомню уже
ccoonnsstt, да все верно вы говорите. но я же пока только тренирую новыую методу
Тимофей Мартынов,
Да я же без претензий, я просто свое мнение сказал (комменты для этого и нужны).
Плохо когда человек уперся как баран и ни чего не замечает. А когда учится и тренируется это в любом случае окупится и принесет свои плоды. Чего всем и желаю!
Удачи Тимофей!
ccoonnsstt, спасибо
Тимофей, ты на пути к истине. Чем больше сделок, тем достовернее мат. ожидание прибыльности твоей стратегии. Удачи.
avatar

SECRET

SECRET, но есть и другие нюансы. чем больше сделок тем больше комисс влияет на матожидание твоей стратегии
Тимофей Мартынов, Тут нужно баланс найти.
«Жалко что пиратский журнал не дает накладывать сделки на график, — нельзя полноценно поработать над ошибками(((»
Пираты анонсировали выход релиза с поддержкой сделок на графиках, как в версии для ЛЧИ. Однако его до сих пор нет. Останавливает их вот такой документ:
fs.moex.com/f/904/inform.pdf
а конкретно — тариф из IV раздела. Хотя на мой взгляд, если опасения и имеют место быть, то только по поводу раздела II, п.2) ч.3. где цена вопроса 15К рублей.
avatar

VladimirArh


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP