<HELP> for explanation

Блог им. Nonick

fRTS. Факты и предположения

На бирже всегда есть и будет неопределенность, которая частично вытекает из отсутствия полной картины происходящего.
Там где кажется, что отсутсвует логика, на самом деле она присутствует. Просто мы ее не знаем. 
Отсутствие информации (или ее только частичное предоставление) на рынке является частью механизма, информацию свято хранят и никогда не опубликуют. Она является конфидециальной. Надеюсь эту информацию сотрудники биржи не используют в своих корыстных интересах. Ахаха))) Представьте, что вы знаете где стоят все заявки (скрытые, открытые, стоп-лоссы, тейки и т.д.) по всему рынку! Как бы вы тогда торговали? По-другому? А если у вас есть пару миллиардов долларов?! 

Сам механизм купли-торговли через посредников (через брокеров), полагаю был придуман не напрасно. Понимаю, что раньше без интернета, торговать лично каждому с каждым было бы невозможно. Но что мешает сейчас, в эпоху компьютеризации перейти к отрытым торгам?! Мешает всё!

Как только биржа сделает торги открытыми, то они исчезнут мгновенно.

В нашу эпоху — эпоху великих спекуляций и манипуляции, когда торговля, когда-то придуманная благими намерениями (аккумуляция капитала), превратилась в спекуляцию и способ легального обогащения сильных. Полная открытость сразу убьет этот механизм. А ну-ка купи у Баффета, или продай ему непосредственно :) Или видишь как продает какой-нибудь крупный фонд, купи-ка у него в надежде на рост котировок и последующую прибыль! Ага!

Приходится собирать информацию по крупицам. Складывать, анализировать и интерпретировать. Все видим одно и то же (те же графики, те же котировки), а принимаем решения по-разному. Это тоже заслуга ограниченности информации. Ну и прекрасно! В конце концов, признаемся честно, мы пришли на рынок, отобрать деньги друг у друга! Мы в жизни, на форуме или еще где-то можем быть друзьями, товарищами, коллегами, но на бирже мы все «враги».

А если еще честнее, то мы не можем отобрать деньги у юр. лиц, и нам приходится «драться» между собой.  


Вот вам реальная история торгов апреля на индексе РТС — факты и предположения.

fRTS. Факты и предположения
 
Помните ацкий рост и эйфорию с 29 марта по 04 апреля, когда со 115 до 121 доехали ракетой?
Даже на смартлабе многие кричали: «Дальше 125-132!!!» А Вася писал, как и другие, уважаемые мною аналитики, что загоняют в лонги! Так и было.

На 4 апреля на уровне 121 000 пунктов 150 тыс контрактов у физ.лиц было в лонгах! и лишь 119 тыс. в шортах. Естественно, контрагентом были юрики. Может один крупный юрик, может пул таковых, но факт остается фактом. Кукл — юрик, уверен в этом на 99,9%

Что происходит дальше? Не использовать такую расстановку сил и такой огромный перевес нельзя было, поэтому без всяких лишних откатов, проторговок и прочего развода просто рухнули на 5% за день. В итоге 21 тыс контрактов поимели по полной. Заработали на месяц вперед. 

В итоге 5 апреля на момент закрытия -21 тыс. лонгистов, но + 15 тыс. шортистов, которые хотели продолжения банкета, и надеялись на дальнейшее падение. А ехать то вниз не на ком!!! 

Начинается период консолидации. Вверх-вниз. Выбиваем шортистов, набираем лонгистов. Обозначили границы — верхняя 116 500, нижняя 115 000.

Те юрики, которые набрали шорты на уровне 121 явно сильные, и довольствоваться 5-тью тысячами пунктов ну точно не могут и не будут. Их цель 15 000 -20 000, до полного уничтожение их контрагентов, которые сейчас усредняются, набирают лонги и т.д.

С 7 апреля мы видим методичный набор шортов юриками, и лонгов физиками. Причем лонгистов аккуратно берегут, на стопы не возят, ниже 114 500 не ходим, падения в зоне стопов мгновенно выкупаются… при этом без объемов... 

Ах, да, а что делать с теми физиками, которые присоединились 5 апреля, и до сих пор держат позицию. Их надо вытрясти. Сводить на стопы. А где стопы? предполагаю — уровень 118 000 — 118 500, а может и 119 000...

А что дальше? А дальше вы уж сами додумайте...



P.S. И да, внешний фон и всякая лабуда не является причиной движений, они случат лишь поводом в нужное время при нужном раскладе сил. Сипи упала на -2% и что? 
  • Ключевые слова:
  • fRTS
 

сейчас штаты начнут небольшой отскок ближе к вечеру и мы пойдем давить шортистов на 119. а потом еще вечерний шорт-сквиз по закрытию шортов перед выходными. где-то на 123 должны сегодня придти :) шучу, конечно. но поскольку народ тупит, то рынок его обязательно проучит :)
avatar

тип-топ

Молодец, хорошая аналитика, согласен. Думаю, что сегодня выше 118 300 не пойдем. На часовиках появилась четкая разворотная свечная модель, а если посмотреть шире, то там и до ГиП чутка осталось.
avatar

dorofey888

Но «кукл читает smart-lab»© (dr_Vaska)
avatar

ilya_po

А в целом, все красиво написано. С меня +
avatar

ilya_po

Не знаю, читает или нет, но сейчас у него задача, не переборщить с ростом, а то часть физиков начнет фикситься, и выбить шортистов… как это будет реализовано не знаю, может просто за счет дельты (перевеса) новых лонгистов
avatar

Nonick

Все верно, но после ложного пробоя 9.04.2014 в Ri чувствуется сила. Опять же начинаем рисовать восходящий канал.
avatar

Lenny

Lenny, сложно сказать, на чем эта сила. с утра физики и мелкие юрики отдавали шорты, а юрики покрупнее отдавали лонги на споте и продавали в шорт на срочке.
Lenny, да уж такая сила, что еле отскочили на третий день и сегодня на соплях задерг.
Тут даже зашортить нормально не получается, потому что уровни не дают, а вы говорите сила.
avatar

Engi

Engi, простите, какие уровни не дают?)
Nonick, верхние )
Думал, дадут 119 зашортить.
avatar

Engi

откуда у Вас информация о кол-ве юр и физ лиц? можно ссылку? или личные изыскания, размышления?
"… Руслан..", это открытая и доступная всем информация
moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
Nonick, спасибо
Отличный пост! Радует что на смарте есть такие люди, которые подходят к анализу ситуации так тщательно. А так — все повторяется как всегда. В конце роста все кричат — ПОКУПАЙ ПОКУПАЙ… ДЕШЕВО!!! Короче старо как мир… Покупают на хаях, чтобы продать потом на лоях :))))
avatar

Loss Hunter

Сергей, спасибо! Хороший отзыв и Васе приятен:))) а учитывая, что пост «Кто за то что бы забанить Гусева Владимира с его гребанными книжками?» по плюсам лидирует, вдвойне))) 95%/5% сохраняется везде
А у меня по этой ссылке пустая таблица.
Рост шорта у юриков перед экспирой — это, прежде всего, хедж продажи коллов. Сильно распродавали 120-е коллы. Перед минутками в стакане видел офера в сумме на 22 млн.р. (по ГО) и это на вечерке!
avatar

HugoRu

но это же АДДД!
avatar

St

Александр, вы про Альфа Директ? :)
Nonick, нет я про пекло!
avatar

St

Не стоит забывать, что ниже определенной цены акции и фьючерс с удовольствием покупаются физиками и другими юриками, и вот те, которые «не удовлетворятся 5-тью тысячами пунктов» будут вынуждены удовлетворится -5000 пунктов.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP