<HELP> for explanation

Блог им. Eugene777

Высокочастотные данные в R

Сегодня еще смотрел на R применительно к высокочастотным данным. Кружочный метод мне, в общем нравится. 

Вот пара скриншотов:

1) Фейсбук. Пять минут торговли после открытия.

Высокочастотные данные в R 

Если я ошибаюсь или у кого-то есть какие-то идеи относительно подписей — буду рад выслушать! 
 




2) 25 минут торговли, со склеенными и усредненными данными, фактически, по одной секунде. Тоже что-то есть.. 

Высокочастотные данные в R
 
Есть пара проблем конечно. И первая из них в том, что склейка милисекундных данных для временных рядов фактически не работает. В принципе, для визуализации небольшого таймфрейма это непринципиально, однако, немного печалит. 

Еще сделал экспорт для Wealth-Lab, завтра буду смотреть, что и как с точки зрения алгоритмизации. В WL тиковые данные визуально
представляются значительно хуже. На скрин не влезает даже минута. Ну да ладно, переживем!
 

посмотрите графики nanex
avatar

Bocman

Bocman, ну ресерчи их я видел, только что с ними делать простому смертному?
Объемы в виде гистограмм нагляднее.
Евгений, вы имеете ввиду гистограммы профиля рынка типа волфикс или стандартный индикатор объема?
Eugene777, стандартный.
Евгений, не знаю, мне кружки нравятся =)
Евгений, а еще лучше иметь и то и другое :)
Ну красивые картинки // а смысл в них какой??

по кружочкам научиться зарабатывать))))
avatar

ambassador

ambassador, эээ… научится зарабатывать — очень долгий и сложный процесс. должно быть что-то первично. если есть возможность запихнуть алгоритмы в движок, который сможет торговать по тикам, то для начала надо родить какую-нибудь идею…
ambassador, «кружочки» хорошо визуализируют ценовые зоны, их очень хорошо видно, а также видно работу крупных участников.
Евгений спасибо за код. вообще у меня система выдает похожий пузырьковый график на значение сделки по бид или аск исходя из времени, хотя конечно если за секунду происходит несколько сделок крупных, то можно делать агрегацию, но тенденцию и без того видно. хорошо было бы прикрутить к такому графику поток данных в реал тайме вот это было бы здорово. над чем и работаю.
А откуда данные идут? Для ручной торговли самый простой вариант — это скорее всего eSignal.
avatar

Eugene777

Eugene777, поток ODBC-SQLDB прям из терминала, ну это я про наш РФ рынок.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP