<HELP> for explanation

Блог им. Eugene777

Высокочастотные данные в R

Визуализация пяти минут торговли Facebook в пятницу. Красиво получилось!

Высокочастотные данные в R

Экспорт данных из ActiveTick собственным приложением, загрузка в R — библиотека highfrequency. 
 

а как использовать? на больших кружочках против тренда вставать?
avatar

Lafert

Lafert, использовать пока для первичной визуализации. Так — Wealth-lab, потом, если что достойное нароется — в движок.
Люблю красивые картинки. Р хороший язык, но мне как знатоку одного языка, не нравится писать на разных систаксисах.

Зацените мою фишку, может понравится

stocksharp.com/forum/yaf_postst4644_Analitika---novaia-ficha-Gidry-dlia-kvant-analiza-i-data-mainingha.aspx



Интересные картинки можно строить на ОЛ. Там лучше видно движение агрессоров на рынке, чем на голом объема.
Mikhail Sukhov, R хорош для визуализации всего чего хочешь. Стокшарп, честно говоря, не смотрел вообще. Я по старинке в велслабе…
Eugene777, визуализировать все что угодно можно почти на любом языке. Мне просто сам компонент SciChart нравится из-за его красивого интерфейса, шустрости и поддержки просто огромного количества данных (можно загрузить тики за много лет, такое Р не даст).

А так это не СтокШарп. Это Гидра. Конечная программа для закачки данных. Вот к ней и прикрутил визуализацию и аналитику.
Mikhail Sukhov, спорить не буду. Сейчас появляется очень много инструментов, но в реалии отслеживать все не хочу. Меня устраивает WealthLab, там где его мало — есть R, и в конечном счете C#.
Eugene777, для анализа инструментов не так уж и много появляется. Думаю вы тут не правы. Из последних наиболее достойное www.nutonian.com И то вышло много много лет назад.

А так конечно, Велс вполне нормальная программа. Только Гидра — это качалка данных. В том числе и для Велса. Ни торговать ни бэктестить она не умеет, естественно.
Ну мне пришлось написать програмку для скачивания данных с ActiveTick. На самом деле — это вопрос пары часов. Намного более сложно у меня пошел процесс их адаптации к библиотеке highfrequency.
avatar

Eugene777

siva, воообще, если говорить о HFT, особых илюзий пытать не стоит. Есть задержки, есть издержки… Но почему бы не попробовать?
Eugene777, а не пробовали модели из highfrequency к российскому рынку применять?
avatar

Marco

Marco, честно говоря, я еще ни к каким данным их не применял. Вообще, модели довольно старые, очень много парамтеров.
siva, все непросто, это точно. HFT точно не спят. На графике пять минут всего, хотя профита может быть очень много. Надо думать, делать и смотреть. А то что на движениях простому смертному не получится впрыгнуть — это почти наверняка.
Eugene777, Добрый день. Подскажите, чем такой график можно нарисовать?
Рома Н.К., это стандартный plot.xts. В XTS загружены данные по бидам, аскам и сделкам в моменты сделок, там отдельным параметром передается массив ширины точки и цвет точек. Если хотите, дайте почту, я скину код.
Eugene777, спасибо Вам огромное! График уж больно красивый получился, я тут уже все перевернул, искал похожий, все что видел — это не то, а вот этот отлично визуализирует данные. В plot и не стал заглядывать даже, вот уж не думал, что стандартный так может рисовать :)
Eugene777, а можно мне тоже код на aback (собака) list.ru?
С Уважением!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP