<HELP> for explanation

Блог им. pgriffin

Еще один фактор роста RI

Помимо того, что я перечислил (http://smart-lab.ru/blog/176125.php), есть еще немаловажный фактор роста цены фьючерса RI. Это спред между индексом RTS и ценой фьючерса. Если не брать RIM фьючерсы, после 2009 года было всего 6 случаев, чтобы спред между фьючерсом и индексом был больше 2%. Но с этого года в RIM4 входят дивиденды, так что дивидендного спреда быть не должно! И его нет в ликвидных (точнее, более менее ликвидных) M фьючерсах на акции! По мере приближения к экспирации, этот спред  будет схлопываться, а это между прочим более 2%, которые нельзя не учитывать, если вы конечно торгуете на перспективу хотя бы месяц, а не катаете пятиминутки.
https://drive.google.com/file/d/0B0EmyaAiUdIEU25PSk85WGxrMzA/edit?usp=sharing — файл с данными для рассчета кому интересно.
  • Ключевые слова:
  • RTS,
  • Ri
 

Спред индексом RTS и ценой фьючерса обусловлен тем что экспирация РИ в этот раз будет не 15 июня, а 16 июня
ck, и что с того? Даже если учитывать T+2, наверняка это до отсечки по Газпрому, Лукойлу, Роснефти, Сургуту и с неплохой вероятностью до отсечки по Сберу
Александр Гавриленко, бэквордация на RIM в связи с периодом жизни фьюча которая из-за дивидендной отсечки перенесена ММВБ, изначально планировалась на 11 июня.
ck, вот новость годичной давности где говорится о экспирации 16 июня. traderbar.ru/715/
Рост РИ от каких уровней?
От 105 вас устроит?
avatar

Engi

Бэквордация между фРТС и базовым активом говорит о негативных ожиданиях по базовому активу.
И когда она «схлопнется» — неизвестно.
avatar

Bagser

Bagser, по фьючерсам Роснефти, Газпрому и Лукойлу напротив контанго присутствует. Сбер не знаю, не торгую им. Так что дело не в негативных ожиданиях.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP