<HELP> for explanation

Блог им. Groshev

Системщики, помогите выбрать систему по тестам

Одна и та же система, но с добавками.
Инструмент: Ri
Период: с 01.01.2013 по сегодня.

Системщики, помогите выбрать систему по тестам

Системщики, помогите выбрать систему по тестам

Левая система — поменьше просадка, поменьше сделок, но и — 30 тыс. пунктов. Жаба душит их терять. Вот сижу и мучаюсь — что выбрать?

Добавил проскальзывание 100 пунктов на трейд:

Системщики, помогите выбрать систему по тестам

С 01.01.2014:

Системщики, помогите выбрать систему по тестам

Добавил проскальзывание 100 пунктов на трейд:

Системщики, помогите выбрать систему по тестам

2012 год:

Системщики, помогите выбрать систему по тестам
 

Система Александра Журавлёва «Из бани в сугроб» smart-lab.ru/blog/175227.php является лучшей в мире по оценкам Союза брокеров России.
avatar

Ловкач

Ловкач, а она реверсная?
Сергей Грошев, затрудняюсь с ответом.(((
Слизь воткните ту, которая у вас есть--возможно, тотал профиты у правой и левой выровняются. Если же это со слизью, то левую берите--в нашем деле главное не слить :) А еще лучше сделать так, как учат нас учебники--суперпозицию левой и правой.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, насчёт слиться — это неизбежно, как победа коммунизма :-)
Сергей Грошев, Это да, к сожалению коммунизм неизбежен. Поэтому единственная решаемая задача--увеличить время до его наступления, скажем, до 10 000 лет. Тогда есть неплохие шансы копыта откинуть раньше, чем оно таки настанет :)

Если серьезно, суперпозицию берите. Диверсификация, уменьшение дисперсии при сохранении доходности, потеря качества при выигрыше темпа--ну вы в курсе всех этих заклинаний :)
я за правую…
avatar

mazurik

mazurik, ну наконец-то нашлась родная душа, которая меня понимает :-)
Включайте обе и делите риски, очевидно же.
А ТЕПЕРЬ Я ВАМ РАССКАЖУ КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ БЕКТЕСТ
Допустим у вас есть система, и такие крутые результаты. Но знаете почему говорят, что система созданая сегодня может завтра не работать? А теперь к главному, как получить более приблеженные результаты к реальности? Берете отрезок времени желательно что бы был (тренд флент вверх вниз гепы вола и её отсутсвие) тестите подбираете параметры, и просто ставите её на другой отрезок времени с этими параметрами)не удивляйтесь если она сольет)
avatar

Aero

профит фактор больше двух)достойный результат)
avatar

Aero

По поводу слизняковых картинок. У вас в верхней левой картинке средняя сделка 242, а в нижней левой 77. Справа тоже несоответствие. Есть подозрение, что слизь на нижних картинках у вас не 100 на круг, а что-то типа 160. Либо велш умничает, что с ним бывает.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, да, с проскальзывнием что-то не то — WLD теперь открывает позицию на следующем баре не по цене закрытия предыдущего, а на хае/лое.
Сергей Грошев, Велшлаб такой велшлаб :) Вот за это я его и разлюбил--разбираться в хитросплетениях мозга разработчиков нет особого желания. Брутальное тестирование на бумаге--вот единственно верное учение!
anatolyutkin, нет, это моя ошибка — там проскльзывание в % надо указывать, а я пункты поставил, вот он и по хаям/лоям следующей минутки и брал.
Сергей Грошев, Я насколько помню (могу ошибиться), транзакционку всю (реальный комисс плюс реальная слизь) лучше в велшлабовский комисс запихивать. Тогда велш, как и следует по логике, сделки совершает по тем же ценам, что и без транзакционки, но потом при калькуляциях из каждой сделки вычитает транзакционные издержки.
anatolyutkin, да, так работает правильно, добавил проскальзывание 100 пунктов.
Сергей Грошев, В общем, правая и левая картинки одинаковые. Поэтому 0.5*сис1+0.5*сис2--при всем богатстве выбора другой альтернативы нет :)
обе говно… слишком мало сделок для значимой статистики… в идеале надо 10000 сделок…
avatar

ves2010

ves2010, Почему 10 000? Почему не 10, 100, 1000, 100 000?
anatolyutkin,
честно говоря, смущает не столько количество сделок, сколько период тестирования. Здесь нет кризисного 2008, супертрендового 2009, бокового 2010, обвального 2011, контртрендового 2012, а есть только 2013… Если говорить псевдоумными словами, то нет OOS. А если говорит по рабоче-крестьянски, то не все виды рынка окучены...)))
Кот Матроскин, Вероятно, подразумевается, что автор обо всем этом подумал, иначе вопросы о долях капитала задавать рано.
Кот Матроскин, смотрел, конечно, те годы — картина особо не меняется. Добавил 2012 год в топик.
anatolyutkin, Потому что 1000 мало, а 100 000 много -по моему очевидно!)))))))))
anatolyutkin, долго объяснять… вообщем чтоб оценить параметры случайного процесса желательно иметь выборку из 10000 значений… тогда точность оценки будет в 1%… что даст возможность поймать и оценить редкие события и толстые хвосты…
ves2010, и как, спасли эти оценки параметров случайного процесса на прошлой неделе в ойтыинвесте?
ves2010, Вы имеете в виду обычную оценку матожидания для нормальных распределений вида «МО лежит в интервале выборочная средняя плюс минус t*sigma/sqrt(n)»? Логика типа корень из 10 000 равен 100, что соответствует точности 1%?

Я так скажу. Рынок не похож на нормальное распределение (поскольку условия ЦПТ не выполнены--воздействия зачастую не малы и не независимы), а торговая система--это не набор сделок. Торговая система--это некое понимание некой особенности торгующих и на этапе построения никакие высоконаучные статистики, тем более нормальных распределений, тут особо не нужны. При построении системы достаточно простых, пальцевых оценок. Дальше уже можно что-то вылизывать статистикой, да и то, имхо, не нужно.

Примеры торговых систем в моем понимании: smart-lab.ru/blog/142195.php, smart-lab.ru/blog/153193.php
anatolyutkin, посмотрел примеры систем… имхо бред… тупо получили результат на хороших данных… протестили бы на россии или на германии или на франции или на италии…
ves2010, Первая--это Россия, индекс РТС и его компоненты. Вторая--Россия, Америка, Япония.

По нормальным распределениям есть что добавить? Или опять долго объяснять? :)
Кот Матроскин, да это не две разные системы, а одна и та же с добавками под текущую пилу. Типа к трендовухам прикрутил ещё конттренд. Не могу я от этих добавок половину отрезать.
Сергей Грошев, Не понял. Выделяете на обе этих кривульки, скажем, 10 лот. При этом 5 лот торгуете по левой кривульке, и другие 5 лот--по правой, независимо друг от друга. В чем проблема?
anatolyutkin, проблема в технике. Мой робот (коннектор к WLD) позволяет торговать только один скрипт. Нельзя параллельно торговать два скрипта, нет там такого функционала.
Сергей Грошев, :)
anatolyutkin, вот Вы смеетесь, а я плачу горючими слезами :-(
Сергей Грошев, Переведи обе стратегии с помощью wealth-lab Translater с Паскаля на С#, чтобы в wealth-lab 6 посмотреть как обе будут совместно торговать с помощью Combination Strategy. Если просадка значительно сократиться на 30-50%, то однозначно торговать обе. Могу помочь с переводом стратегий на Qpile, чтобы обе стратегии торговать с 1-го счета.
robot_bsk, там не две, а одна стратегия, просто в левой выключены некоторые торговые сигналы.

Естественно, я выбрал правую :-)

За помощь спасибо, я на TSLab перешел.

А стратегия не мои, покупные. Я такое пока делать не могу.
Сергей Грошев, Не посмотрел все комменты. Смысла диверсификации нет, т.к. одна и та же стратегия. Как писал NEO «Неплохим эмпирическим критерием является следующий — приращение робастности примерно на 30% сокращает размер анализируемой выборки примерно на 10%. Дело в том, что робастность измерить нельзя, её можно лишь оценить по каким-либо критериям. Лично мне более всего подходит критерий оценки средней профитности на среднестатистическую сделку при достаточно представительной выборке. Приведу пример в контексте предыдущего поста. Например, система без оптимизации позволяет получить при тестировании соотношение средний вин/средний лосс на среднестатистическую сделку порядка 3,5% на выборке порядка 200 сделок. После оптимизации этот показатель увеличивается до 4,5% (примерно на 30%), размеры выборки при этом естественно уменьшаются, однако это уменьшение не превышает 10% или, иными словами, выборка сокращается до 180 торговых эпизодов.» Т.е. нужно выбирать правую, т.к. условий меньше и оптваров наверное тоже.
> средний вин/средний лосс на среднестатистическую сделку порядка 3,5%

Это что такое? Как его считать? Avg Profit|Loss % из WLD? Тогда почему 3.5%? Если имеется в виду 0.35%, то это очень много, я таких систем и не видел. За счастье считаю 0.09%.
А если 0.035%, то это мало.
Сергей Грошев, Привет, не мог ответить, был забанен.
NEO считает его так:
P/L = (Price Open Deal — Price Close Deal)*100/Price Open Deal
Помимо расчета P/L по каждой сделке, не вредно считать также текущее P/L, как
(P/L)тек.ср. = сумма((P/L)1 + (P/L)2 + (P/L)3 +… + (P/L))/n
Когда (P/L)тек.ср. уменьшается до уровня, принимаемого (каждым индивидуально) трейдером, как критический — системка тщательно стерилизуется и консервируется до лучших времен.
robot_bsk, с выходом!
На свободу — с чистой совестью?

Мда, Нео, Нео… Микки33 к нему ездил в Германию, потом писал, что чел поменял жизненные приоритеты.

Мда, все мы сначала сольемся, а потом умрем :-)
Сергей Грошев, нифигасе. Спасибо за инфу. Акело тоже постарел

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP