<HELP> for explanation

Dr_Vas-ka

Анализ текущей ситуации и немного о работе крупных игроков.


     На прошедшей неделе российский фондовый рынок немного наверстал упущенное, и сократил дисконт с американскими индексами.  При том, что американский индекс SP500 за прошедшую неделю потерял в пределах 0.5%, российский рублёвый индекс ММВБ прибавил более 2%, а валютный индекс РТС показал рост более 4%, благодаря укреплению российской валюты почти на 2%.
Анализ текущей ситуации  и немного о работе крупных игроков.
     Перед тем, как разобрать текущую техническую ситуацию по российским индексам, я скажу пару слов для Андрея Степанова (ASF) и прокомментирую локальную ситуацию по fRTS (фьючерсу на индекс РТС).
  В закрытом чате смартлаба я ещё в четверг вечером уверял Андрея  и не только, что или в рамках вечерней сессии или уже в пятницу фьючерс на индекс РТС обязательно свозят ниже отметки 114500 и пока этого не случится, крупняк не успокоится и будет давить вниз и никакого дальнейшего роста мы не увидим! В пятницу состоялся красивый развод с выносом вверх и меня начали вспоминать как индикатор “Антивася”, но смеётся тот, кто смеётся последним )))) Я всегда на своих курсах пытаюсь донести несколько важных момента: во-первых: поймите как работают крупные игроки, во-вторых: научитесь видеть их разводы, в-третьих:   крупняк почти всегда работает в контртренде с “толпой” физиков, в четвёртых: наш рынок очень малоликвидной, поэтому крупняк вынужден часто делать ложные движения и выносы рынка, чтобы с более хороших уровней набрать себе позу, и зачастую на это уходит не один, а несколько дней и тем самым образуются те самые горизонтальные уровни, от которых всех учат торговать и работать. Кстати, раз уж вспомнил про уровни, так скажу следующее: всех кого учили ставить стопы под или над уровни знайте —  на вас проще всего зарабатывать и отнимать у вас деньги.  Стопы под минимум или максимум часа или дня почти всегда снимаются, объясню чуть позже на примере недельного графика. Также не стоит путать пробой и прокол уровня на любых периодах!!! Прокол – это и есть по-сути съём стопов, а пробой может быть подтверждён только комбинацией из 3-4 свечей (паттерном), следовательно, например, для пробоя на дневках – не достаточно увидеть закрытие всего лишь одного дня выше или ниже уровня.
Анализ текущей ситуации  и немного о работе крупных игроков.
     А сейчас вот для примера вам график fRTS (период 5 минут) вся прошедшая неделя.  Я не хочу и не буду разбирать всю неделю, хочу просто сделать акцент на пятнице. В пятницу в первой половине дня был классический развод (вынос) аккуратно с перехаем предыдущего дня, а потом всё залили и уже в рамках вечерней сессии мы переписали минимумы предыдущего дня  (четверга) и пробили вниз отметку 114500 пунктов, о которой я столько говорил своим знакомым.  К сожалению днём я обычно в разъездах и торгую только утром часа два и вечером ещё часа два, поэтому скринов стаканов сделать не успел, когда был вынос вверх, хотя итак понятно, что там висели хорошие лимитники на продажу, но вот зато успел сделать скрины,  уже на вечерней сессии, когда мы подобрались и начали пробивать отметку 114500 пунктов. Опять же, в стакане мы не можем увидеть все заявки крупных игроков,  так как они могут пользоваться айсбергами или внебиржей, но и в стаканах,  при перехае или перелоу дня всегда появляется крупняк.  Запомните, чем сильнее уровень (речь идёт только о горизонтальных уровнях), тем больше народу его видит, тем больше там народ ставит стопов. И если вы крупный игрок, то грех не воспользоваться пробоем уровня, чтобы практически на одном месте сформировать хорошую позицию. Именно на потоке встречных заявок от срабатывающих стопов и заходят крупные игроки.  Опять же, не надо думать, что все крупные игроки одинаковые и работают на одном временном периоде! Нет и ещё раз нет, но принцип формирования позиции у всех почти один и тот же.  
Анализ текущей ситуации  и немного о работе крупных игроков.
     Если брать локальную картину и часовой период фьючерса на индекс РТС, то здесь, как я уже дал понять выше, есть предпосылки прокола уровня и формирование длинной позиции с целью отскока 2-3%. Пока я не увижу закрытие дня ниже отметки 114000 я буду локально смотреть вверх, но не выше отметки 118000.  Почему не выше 118000? Потому что на дневном периоде я со среды вижу как крупный игрок(и) распродают все длинные позиции и возможно набирают короткую.  В случае закрытия дня ниже отметки 114000 откроется дорога для дальнейшего снижения с целями 107000 и 100000 пунктов.
     Ну а теперь давайте рассмотрим недельный период российских индексов ММВБ и РТС. Здесь абсолютно две противоречивые технические картины, но есть один очень интересный нюанс, о котором писал выше.
Анализ текущей ситуации  и немного о работе крупных игроков.
Анализ текущей ситуации  и немного о работе крупных игроков.
     Если на недельном графике индекса РТС цена уже 4-е недели подряд закрывается под важным уровнем, который удерживался на протяжении последних 4-х лет, то на недельном графике индекс ММВБ цена чётко отскакивает от нижней границы широкого боковика, в котором рынок находился также последние 4 года. По индексу ММВБ мы видели лишь прокол нижней границы канала на отметке 1250 и  теперь техника пока говорит за рост, но вот техника по индексу РТС говорит, что пробой вверх диапазона 1200-1250 будет сделать весьма сложно и шансов на рост пока мало. Но самое главное что хотелось бы отметить, что именно три недели назад, когда состоялся пробой вниз  4-х летней поддержке по обоим индексам, мы впервые за долгое время увидели существенный приток капитала в российские фонды на протяжении 2-х недель подряд. После “чёрного понедельника” был отмечен приток около 250 млн. долларов, которые зашли в рынок почти на 4-х летних минимумах, когда все управляющие хедфондов и все физики и все технари просто уносили ноги из бумаг. Не даром есть хорошая поговорка для долгосрочных инвестиций – покупать надо тогда, когда льётся кровь.  В итоге крупные и умные деньги зашли в российский рынок почти на минимальных отметках за последние 4 года и при этом, почти не сдвинув рынок и теперь можно почти с уверенностью сказать, что текущий год будет закрыт выше отметки 1250 пунктов по индексу ММВБ и выше отметки 1000 по индексу РТС и если ещё раз будет возможность зайти чуть ниже этих отметок, то явно стоит этим воспользоваться. Это ещё один наглядный пример, как умные и крупные деньги зашли в рынок против всей толпы физиков, и выдали их и объёмы  и данные по притокам и не только.
     Что же касается дальнейшего среднесрочного и долгосрочного прогноза, то я его буду в ближайшие недели потихоньку пересматривать в сторону позитива.  Прошедшая неделя наконец сломала ту долгосрочную модель снижения, которой я придерживался последние 12 месяцев. На недельных графиках также образовались бычьи паттерны, после которых явно не стоит ждать существенного обвала.  Если раньше я был уверен почти на 90% что отметку 900 пунктов по индексу РТС мы ещё увидим до лета, то теперь  я на это ставлю не более 60%.
     В начале апреля стартует сезон отчётности в США и на мой взгляд он будет хуже предыдущего, что вызовет коррекцию за океаном в пределах 5-7%.  Вместе с Америкой наш фондовый рынок также ещё раз немного просядет и после этого можно будет покупать с целью до конца года. По времени, лично я планирую в долгую заходить в рынок в конце апреля, начале мая, хотя не исключаю, что пересмотрю свой взгляд на месяц позже и заходить буду где-то в июне.  Если отметки 900 по РТС и 1100 по ММВБ дадут раньше, то значит заходить буду раньше. Ещё раз – моя долгосрочная модель снижения, которой я придерживался последние 12 месяцев была сломана и теперь я буду в ближайшие 2-3 недели всё заново взвешивать и оценивать и ждать момент для захода в рынок до конца года.  Что же касается предстоящей недели, то она может получиться  разворотной, т.е. вначале недели мы ещё увидим цену чуть выше закрытия пятницы, а вот закрытие недели будет на отрицательной территории.
     Лично я пока продолжаю только спекулировать внутри дня и иногда заниматься скальпингом.  Надеюсь всё же будет ещё одна финальная волна снижения до лета, на которой я с удовольствием постараюсь войти уже на несколько месяцев и сделать перерыв в интрадее. Мои текущие позиции по инвестиционному счёту вы всегда можете посмотреть здесь. Обновление позиций каждые 15 минут. Обновление доходности раз в день в 08.30 утра.   www.itinvest.ru/trader-liga2/users/oleynik/
 
     26 апреля я проведу обучающий семинар (мастер-класс) в Питере. Ну а в Москве я проведу его вместе с Д.Суховым 5 апреля. В Москве, если никто не откажется, осталось всего 2 места. Стоимость 10.000 рублей.  Для участия  прошу оставлять заявку мне на почту: Oleynik.v.a@mail.ru. Следующий обучающий курс буду проводить только в сентябре.
 
С уважением,
Василий Олейник, эксперт Инвестиционной компании «Ай Ти Инвест»
 

нет штобы на конференцию смарлаба в Питер 5 апреля приехать!
зачем ты палишь чат?
Тимофей Мартынов, почему нет чата для простых смертных? нам тоже хотелось бы общаться на тему рынков.
aimed_fire, чат — это пережиток прошлого. никто больше не сидит в чатах
Тимофей Мартынов, откуда тогда берутся 100-200 человек каждый день в чате лиги трейдеров ай ти инвеста? в чате смарт-лаба, думаю, было бы гораздо больше народа.
Тимофей Мартынов, пля! Не надо было?
Василий Олейник, вы вроде к шорту склоняете, а сами в покупке? или ждете отскок?
marat_rush, пока работаю в коридоре 114000-118000, как только выйдем из него, так буду работать в сторону выхода.
Василий Олейник, все, чата больше нет!:)
Тимофей Мартынов, Во во! Возьмите меня! Пожалуйста. Не пожалеете.
UserName, )))) ох епт… прям страшно, это надо говорить загробным голосом!))
avatar

Igr

Добрый вечер! Про рублис не пишешь почему?
Андрей Верников, Андрей привет. Да на следующей неделе не жду по нему сильных движений, всё уже в цене.
Та шо парится, какая разница РТС, эмитент прошел свой АТР есть сетап заходи в шорт, есть сетап внутри дня на лонг заходи, главное чтобы АТР рос, можно было с тем же риском зарабатывать в разы больше =)))
avatar

MadTrade

Василий хорошо написал, уровни стал угадывать точно на загляденье. В чем будешь формировать портфель только ри или фьючи на акции?
avatar

Urwald

Urwald, скорее всего на ММВБ куплю бумаг из 2-3 эшелона ну и РИ вдогонку как прокси на голубые фишки
Из-за девальвации рубля старые уровни по индексу РТС стали не актуальны, надо смотреть уровни по индексу ММВБ))
avatar

KOZAR

☜♡☞Пчела☜♡☞, это да ))) еврушка порадовала
Василий Олейник, Вася возьми меня в чат.
Я делаю ставку все таки на больше на сбер, чем на неликвид.
А прогноз, что к концу года будем не сильно ниже текущих можно также обыграть продажей декабрьских путов 100 страйка.
avatar

Urwald

Василий почему ты не ждёшь ослабления рубля, при возможном снижении РТС от текущих на 20 %? За последнее время таких мегаантикорреляций не было и в свободное плавание ещё рубль не отпустили. Что будет держать рубль при снижении РТС к 900???
avatar

021079

021079, РТС и ММВБ могут просто снижаться за счёт падения цен на акции. Рубль может ослабнуть до 36.3 но ниже 36.5 ослабление уже не жду, там ЦБ всем дал понять, что он будет стоять стеной, да и в 900 по РТС уже верится меньше.
Василий Олейник, 37,8 верхняя граница канала. Будем тестировать в апреле
Василий Олейник, странно, а как доллар будет стоит больше 40, если не будет 36.5))
Vanuta, я разве где-то хоть раз написал что жду рубль на 40?
Василий Олейник, в расчет движения входит ли возможное снижение китайского рынка в следствии корпоративных дефолтов? И возможно ли, что нефть пойдет вниз и мы просядем вместе с ней?
человечек, нефть как критерий присутствует, но его важность не столь велика. Пока нефть выше 95-100 нашему рынку на неё пофиг. Китай в расчёт не входит, хотя этот фактор риска я не сбрасываю со счетов. Нефть ниже 95 не жду.
+ + +
avatar

Юрий

Понравилась статья. Вы, Василий словно формализовали и кратко изложили все мои мысли насчет уровней. Спасибо.
avatar

Skypulse

айти ведь тоже торгует фртс.любой правильный прогноз от айти это конфликт интересов.особенно в точке набора позиции. вот когда поза набрана тогда нужны попутчики для разгона.
нельзя верить аналитикам получающим зарплату они тоже кукловоды.
avatar

егорка

егорка, Василий не такой! Вам Людмила еще не передавала — у нас 7 июня туса в Ставрополе.
Андрей Верников, вам виднее. это не лично василию это позиция.
будет туса в ставрополе постараюсь приехать.
егорка, сейчас в личку напишу.
Спасибо за статью, Василий! Нравится мне ход твоих мыслей и понимание дела, жаль на семинар попасть не могу. И в чат «Лига трейдеров» я так и не попал, ну это так, обещал тебе напомнить;)
avatar

Megas

цитата: «Ещё раз – моя долгосрочная модель снижения, которой я придерживался последние 12 месяцев была сломана и теперь я буду в ближайшие 2-3 недели всё заново взвешивать и оценивать и ждать момент для захода в рынок до конца года».
как снижение в марте могло поломать модель снижения?)) и еще вопрос: до какого блин конца года? вы до лета доживите в лонгах
avatar

Vanuta

Vanuta, чтобы объяснить как, мне нужно будет расписать все параметры и критерии этой модели, а этого я делать не буду.
Vanuta, хочешь все узнать, заплати 10000 за семинар и радуйся. А то все нахаляву хочешь.
avatar

Sewa

Интересно всё же, будем в апреле-мае в диапазоне 100-110 по ртс… Думаю, будем.
avatar

Daniellus

Василий, short eur/$ удерживаешь?
avatar

dmitry186

dmitry186, только на одном долгосрочном клиентском счету удерживаю, а на всех остальных прикрыл.
Василий Олейник, Не думаешь, что 3-го ЕЦБ понизит ставку?
dmitry186, думаю вряд ли.
когда по технихке чисто пишешь — антивася не работает.
а когда фундаментал приплетать начинаешь тогда антивася в полный рост.

а как отличить — крупные заявки в стакане — пугалки это или нет?
по идее чтобы на стопах затариться светиться никто не будет…

ну ты помнится писал что в итоге рынок всегда идет в сторону крупных заявок-пугалок…
avatar

_xXx_

Василий, не могли бы Вы пояснить, что в вашем понимании означает «крупный игрок»? Какого рода это должен быть финансовый институт? Каким капиталом должен обладать? В каком временном интервале работать? Заранее благодарен!
Управляющим надо показывать доходность. Открывать шорты на ДУшные бабки они не имеют по закону права… Вот и сподвигают народ на лонги… А приток капитала — это мегаспекулятивные бабки, которые работают краткосрочно. Крупняк еще долго в рашку заходить не будет. Не слушайте агитацию за лонги.
avatar

FonSmirnov

Incognito, ну во первых из за проблем брокера я не торговал 2 недели, во вторых если вам 300 тысяч заработка за 2 недели мало то извините. В третьих моя цель делать спокойно и без напрягов 100% за 4 года на любых суммах. В четвёртых я ни разу не использовал ГО больше 1 млн т.е. мой заработок относительно максимально ГО около 30% за март или 120% за 14 месяцев. Ещё раз — я не гонюсь за процентами, мне важны деньги а не проценты. Подобный заработок в рублях показывают лишь 1% участников из всех. Ну и наконец, это один из счетов под моим управлением, где я в основном практикую спекуляции и интрадей. У меня есть очень много других важных дел, поэтому торгую когда есть время и желание. И в заключении, мой совет — перед тем как кого учить, покажите свои результаты за 2-3 года. Вы даже имя и фамилию свои скрываете. А вообще мне если честно смешно ))) то некоторые раньше докапывались что я на рынке не зарабатываю, теперь докапывается что зарабатываю но мало )))) если начну в год делать по 100% то точно никто не поверит и начнут говорить что это развод и никакие справки ндфл не помогут. Я знаю одно -сомневается тот, кто сам на рынке не зарабатывает.
Incognito, забыл добавить — я почти всегда использую контртрендовую стратегию и работаю так же как и крупные игроки.
Про крупняк — есть отличная статья Дмитрия Новикова ,, Алгорит- мы биржевых манипуляций ,, В инете набираем указанную фразу и просвящаемся. Удачи.
Опять Вася пролетел. Вставай в лонг, может тогда наконец завалимся :)
avatar

jest_trader

jest_trader, что значит пролетел. Все же видели что я в пятницу вечером вставал в лонг почти на минимумах и даже написал целый пост с объяснениями почему я это сделал. На открытии все лонги скинул и поехал работать и заниматься своими делами. На сегодня торговля закончена.
Василий Олейник, речь о публичных прогнозах на день-два или неделю-две, они обычно у вас мимо :) Впрочем, что реальная торговля в целом у вас профитная я в курсе — т.к. одно время плотно сидел в чате Айти Инвеста и видел, что например на смартлабе пишете про позиционный лонг, а внутри дня открываетесь по рынку в шорт и зарабатываете. Вопрос только тогда зачем писать на смартлабе вижен, который в 80% случаев не используете сами? :)

А сейчас вот меня сильно смущает что я также жду РТС на 900 пунктах, т.к. такие прогнозы у вас обычно не отрабатывают :)))
jest_trader, дружище покажите мне где я был не прав за последние 2-3 месяца хоть в одном прогнозе? Может я немного непонятно пишу обзор?
Василий Олейник, да практически везде :)
По 115 000 кто РИ шортил?
Василий Олейник, вы говорите про существенный приток капитала в российские фонды (ETF). Посмотрел один из таких фондов finviz.com/quote.ashx?t=RSX, он является Shortable, насколько мне известно он не самый крупный, но думаю что и другие фонды также Shortable.

Т.е. приток фонды не всегда — только лонг. Там 2 участника — один спекулятивный, другой — оператор фонда, сидит в противоположном направлении.

Конечно такое представление ситуации, усложняет картину.
Учитывая что был пробой 4-летних уровней, скорее всего крупные спекулянты встали в шорт, а маркетмейкеры фондов в лонг.

Тут интересен ответ на вопрос как маркетмейкеры фондов — хеджируют свой лонг?

И как своевременно понять какая сторона выигрывает?
avatar

Rustem


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP