И опять система, куда же без нее? Часть 2.

Начало тут http://smart-lab.ru/blog/174155.php

FAQ из первой части

1. Не реальность эквити.

Эквити реальное, подтверждено заверенным отчетом брокера.

2. Чем торгую и на каком рынке?

Это портфельная торговля. Выборка 30-50 инструментов вэйт-лист и 10-15 в открытых позициях.

3. Скачок почти на 70% в самом начале?

Если вы обратили внимание, то снизу на графике указаны не даты, а номера сделок и соответственно эквити построена на закрытых сделках, когда по факту уже либо получена прибыль либо нет. Если кто помнит февраль-март 2009 года и тот бешенный рост, поймет, что первые сделки закрывались с прибылью в среднем в 15%. А если быть точнее то это сделки по CFD: Credicorp Ltd — 10.76%, Apple Computers — 8.98%, Ambev S.A. — 14.77%, Braskem S.A. — 18.76% (MaxWin), AMCOL International Corporation — 10.44%, которые дали в сумме: 63.71% прибыли, все эти сделки были закрыты в апреле-июне 2009.

4. По поводу «опечатки» при написании: «Не понял, как у вас коррелирует «Красная линия ..., который на порядок ниже. Зеленая линия (Губы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода, который еще на один порядок ниже» и ряд чисел 5-8-13. «на порядок» — это в 10 раз.

То есть по описанию должно быть 5-50-500 :)
Так что как минимум описание стоит подправить.»

Ответ: порядок имеется ввиду в ряде Фибоначчи: 5 следующий порядок это 8, а за ним 13.

Сегодня я хочу описать систему полностью в упрощенном варианте, поехали:

Система основана на видении и индикаторах Билла Вильямса, которые он описал в своей книге «Новые измерения в биржевой торговле». http://profitunity.narod.ru/ntd.html
Вся торговля ведется по отложенным ордерам (stop order). Вход в позицию 10%-30% от капитала (зависит количества инструментов в выборке)
Индикаторы, которые я использую в своей системе:
1. Аллигатор. Немного изменен. Я убрал смещение скользящих средних, так как считаю, что Билл использовал его лишь для визуализации анализа рынка. Мне это не нужно, так как я использую не визуальный анализ рынка, а анализ массива данных (котировки Date, OHLC в виде таблицы).
Аллигатор используется для фильтрации рынка – деление его на фазу консолидации (переплетение трех скользящих) или как его назвал сам Билл «спящий аллигатор» и трендовую фазу (скользящие двигаются параллельно) или «голодный аллигатор». Я же для того, что бы уйти от визуального определения этих двух фаз применил дисперсию этих средних. Минимальная дисперсия – рынок в консолидации, максимальная – рынок в тренде (определяются на основании коэффициентов, которые описаны ниже). На основании значений дисперсии, принимается решение о входе в рынок и о выходе. При минимальной, мы входим (используя при этом еще и фрактал). При максимальной дисперсии, выходим, используя для более точного момента выхода сигналы индикаторов АО и АС.
2. Фрактал. Билл его использует, как первый сигнал для входа в рынок. Я же дополнительно возложил на него функции защитного стопа. Итак, вход в рынок осуществляется по следующему принципу:
-зона минимальной дисперсии, в которой рынок находится, не менее чем 8 периодов (минимальное значение необходимое для образования двух противоположных фракталов).
-наличие двух противоположных фракталов.
-выставляются 2 ордера, на покупку и продажу на уровни значений фракталов.
-после преодоления одного из фракталов, противоположный фрактал, становится защитным стопом и, если мы еще находимся в зоне минимальной дисперсии, то, и уровнем переворота.
3. Сигналы АО и АС используются (в отличии, от основной функции, которой наделил их Билл – наращивание позиции) для закрытия позиции с максимальной прибылью в зоне с максимальной дисперсией.
Выход с рынка осуществляется по двум принципам:
-нас выбило по стопу, который всегда устанавливается на уровне фрактала. Если мы в зоне с минимальной дисперсией, то происходит стоп/переворот, если нет, то просто идет закрытие текущей позы.
-мы вошли в зону с максимальной дисперсией и находимся в ней не менее 3х периодов (минимальное количество баров необходимое для образования сигналов АО и АС), то к сигналу фрактала добавляются сигналы АО и АС.
-фрактальный выход или защитный стоп присутствует всегда.
Для определения зон входа и выхода из позиции я ввел два коэффициента. С помощью них я определяю зоны минимальной и максимальной дисперсии, а так же делаю выборку инструментов, которые буду торговать. Дело в том, что не каждый инструмент и не всегда может попасть под систему торговли, описанную выше.
Эти коэффициенты основная «изюминка» системы.  Они рассчитываются с помощью надстройки Excel «Поиск решения» (вся моя система реализована в виде таблицы Excel). К сожалению, не знаю, какой метод решения не линейных уравнений используется в Excel.
Что происходит в момент поиска решения?
В таблицу я загружаю не менее 300 периодов по инструменту (значение цен OHLC), запускаю «Поиск решения», это своего рода бэк-тест. После того, как решение найдено, смотрю на параметры: доходность и PF. Если доходность более 15% и PF больше 2, то инструмент добавляется в выборку. Выборка составляется из 30-50 инструментов, которые я в дальнейшем торгую. В среднем в портфеле в открытых позициях держится от 10 до 15 инструментов. Да, забыл отметить, что инструменты, которые подвергаются такой обработке, должны иметь хорошую ликвидность.
Пересчет коэффициентов производится системно: раз в 3 месяца или выборочно: в случаи, когда закрытие позиции привело к убытку. Делается это потому, что рынок движется, меняется, выходит на новые ценовые уровни или же наоборот впадает в «кому» и поэтому надо гибко подходить к решению задачи получения прибыли. Если цена торговалась на промежутке в 300 периодов на уровне $50, а через некоторое время этот уровень стал $200, то согласитесь, коэффициенты  минимальной и максимальной дисперсии не могут быть одинаковыми.
Как я уже говорил, эти коэф. являются основной «изюминкой» системы. Я бы их назвал коэффициенты фрактальной размерности торгуемого инструмента в определенный период времени!
Подводя итоги. Еще раз кратко опишу, как происходит торговля:
1. Составляется список интересных инструментов на основании хорошей ликвидности (30-50)
2. Производится их анализ  на исторических данных в 300 периодов с помощью надстройки «Поиск решения». Если PF>=2 и NetProfit>=15%, инструмент добавляется в торговый лист.
3. Дожидаемся, когда инструмент входит в зону минимальной дисперсии, находится в ней не менее 8 периодов и образуются два противоположных фрактала, выставляем ордера на покупку и продажу на уровнях фракталов.
4. После того, как один из наших ордеров сработал (открылась позиция), на уровне противоположного фрактала размещаем стоп или стоп/переворот, в зависимости от того, находимся ли мы в зоне мин дисперсии или же вышли из нее.
5. При вхождении в зону макс дисперсии и нахождении в ней не менее 3х периодов, к сигналу выхода в виде фрактала добавляются сигналы АО и АС. Стоп размещается на уровне, ближайшем к текущей цене, как правило, это сигналы АО и АС. Они более чувствительны к изменениям на рынке.
6. В зоне макс дисперсии ВСЕГДА стопы только на закрытие текущей позиции!
7. Если позиция закрылась с минусом, то делаем пересчет коэффициентов.
8. Если прошло 3 месяца или приблизительно от 60 до 100 периодов, то также делаем пересчет коэффициентов.
9. По окончанию года считаем прибыль!
Суть системы в том, что бы выжимать максимум из торгуемого РЫНКА, а не из ТОРГУЕМОГО инструмента. Чем больше у вас инструментов в выборке, тем больше вероятность получения высокой прибыли. Принцип паутины. Паук не меняет принцип плетения паутины (лишь размер ячеек в ней, в нашем случае это коэффициенты дисперсии), но он выбирает место, где плести свою паутину и если он это сделал правильно, то не останется без добычи!