<HELP> for explanation

Блог им. excelsior

И опять система, куда же без нее?

Доходность на реальном счете в период с 2009 по 2013 г.
 И опять система, куда же без нее? 

кол-во сделок: 340
PF: 3.59
Win, %: 57%
AvgWin, %: 2.82%
AvgLoss, %: -1.03%
MaxWin, %: 18.28%
MaxLoss, %: -4.87%
MaxDD, %: 12%
NetProfit, %: 393.35%

«Все рынки характеризуются тем, что в течение большей части времени цены на них сильно не меняются, и лишь в течение небольшого времени (15 — 30 процентов) наблюдаются трендовые изменения цен» Билл Вильямс

Система построена на базе индикаторов Билла Вильямса, которые подробно описаны в его книге «Новые измерения в биржевой торговле».
Кому интересно могут почитать http://profitunity.narod.ru/ntd.html
Я лишь дам описание тех, которые использовал в системе и, если они модифицировались, то скажу как.
Аллигатор
Оригинальное описание: «Аллигатор — это комбинация Линий Баланса, использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику. Синяя линия (Челюсть Аллигатора) — это Линия Баланса для временного периода, который используется для построения графика. Красная линия (Зубы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода, который на порядок ниже. Зеленая линия (Губы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода, который еще на один порядок ниже. Губы, Зубы и Челюсть Аллигатора показывают взаимодействие разных временных периодов. Поскольку тренды на рынке можно выделить лишь в течение 15-30 процентов времени, то мы хотим следовать трендам и не работать на рынках, изменяющихся только в пределах определенных ценовых периодов. Мы обнаружили, что Аллигатор может быть отличным руководством. Когда все три линии переплетены, Аллигатор спит и рынок движется в определенном диапазоне. Рынок отбирает назад то, что мы заработали во время изменения последнего тренда.

Цель Аллигатора состоит в том, чтобы:
1. Предоставить интегрированный подход для мониторинга движущей силы рынка;
2. Представить простой индикатор для торговли только в текущем тренде;
3. Создать защитное средство для того, чтобы не терять деньги во время движения рынка, ограниченного ценовым коридором
Челюсть (Синяя линия): Это Линия баланса текущего промежутка времени, используемого для построения графика. Это — 13-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 8 баров в будущее.
Зубы (Красная линия): Это Линия баланса для предыдущей, более низкого порядка, значимой временной структуры. Это — 8-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 5 баров в будущее.
Губы (Зеленая линия): Это Линия баланса для еще более короткого промежутка времени. Это — 5-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 3 бара в будущее
Вот какова наша базовая стратегия: мы хотим подождать, чтобы тренд подтвердил себя, создав фрактал, который размещен выше/ниже Пасти Аллигатора (сигнал фрактала будет разъясняться в следующей главе). В идеале, но не всегда, все пять подъемов (или падений при нисходящем движении) должны находиться с одной стороны (выше покупок и ниже продаж) Синей Линии Баланса (Челюсть Аллигатора). Мы рассматриваем фрактал как момент нашего первого входа, а затем движемся в этом направлении в течение любого из сигналов пяти измерений, включая сделки в зонах…»
Это было описание Аллигатора, как его видит Билл и, как он его преподнес публике. Я же при построении системы вынужден был все это перекладывать в цифры и алгоритмы, так как я использую метод не визуального анализа рынка, а цифрового (если его так можно назвать, я использую массивы данных).
Видение рынка «глазами Билла»
 И опять система, куда же без нее?
Видение рынка «моими глазами»
 И опять система, куда же без нее?
Другими словами, я должен был понять логику этих аллегорий и привести их к единому алгоритму. Итак, что я понял и какую логику Аллигатора я увидел:
1. Это фильтр, который позволяет разделить изменения цен на трендовые фазы и фазы консолидации (голодный и спящий аллигатор).
2.  Почему использовались 3 скользящие средние? Для чего нужно их смещение? Почему именно эти периоды взяты?
2.1 Три скользящие это необходимый минимум для определения фаз рынка. Т. е., скажем так, если два человека спорят об одной и той же ситуации, и каждый стоит на своем мнении, то необходим, как минимум третий, кто их рассудит.
2.2 Если честно, то до конца я и не понял для чего нужно смещение и поэтому его убрал из своих расчетов при анализе рынка. С точки зрения математики, на примере 5-ти периодной средней смещенной на 3 периода в будущее, это выглядит так:
-среднее значение цены на 5 барах соответствует 8-му бару.
Зачем это нужно, кроме, как визуализации фаз трендового движения и фазы консолидации, я не понял и поэтому убрал сей параметр из своих расчетов.
2.3 5 периодов или 5 баров это необходимый минимум для определения фазы консолидации и выхода из нее:
Консолидация цен (средняя 29)
 И опять система, куда же без нее?
Выход из консолидации (средняя 33)
 И опять система, куда же без нее?
Если вы последовательно, с права на лево, начнете убирать по одной свечке, то поймете, что 5 периодов (баров, свечей) необходимо для понимания – остались ли мы в консолидации или начинаем выходить из нее:
— 4 свечки говорят нам о консолидации;
— 3 свечки о возможном развороте;
— 2 свечки о наличии направленного движения,
И только минимум 5 нам сообщают о любом состоянии рынка.
Периоды 8 и следующий за ним 13, взяты из последовательного ряда Фибоначчи. Так сказать «природные» числа.
Итоги первого индикатора моей системы:
Это модифицированный Аллигатор (убрано смещение), который позволяет мне делить рынок на фазы консолидации и фазы трендового движения, что в свою очередь определяет моменты входа в позицию и выхода из нее.

если будет интересно, то последует дальнейшее описание системы... 
 

эквити лажа… на реальном счете такого не бывает
avatar

ves2010

ves2010, бываает и даже лучше
MasterDm, позвольте хоть одним глазком взглянуть
ves2010, в системе параметров 6 и странно, что
эквити зазубрины имеет после такой подгонки
Александр Дрозд,
1 он пишет про реальный счет… а все кто торгует долго знают как выглядят стейтменты реального счета… афтор выложил расчетную эквити…
2 кроме того эквити плавная, а в самом начале скачек на +70% за 1-2 сделки… и нет указания что торгуется
пиши, альтернативное видение всегда интересно
Этот индикатор хорошо программируется, поздравляю у вас почти грааль, с таким эквити. Запускайте робота и через пару лет вы будет в ....., ну сами поймете где, даже раньше :)
avatar

Kosta

Мне понравилось. Пиши еще
Об Аллигаторе не так давно был вебинар от Адмирал Маркетс на АйЛьорни. Вообще то разбор интересен но не известно работает ли это всегда или работает при определенных рыночных обстоятельствах. Но Вы много убрали Вы не подозреваете что убрав то что заложил Вильямс Вы убираете ту логики которая и сплачивает этот метод и делает из него деятвительно работающую систему.
Раньше и не думал что такое убогое примитивное говно может давать положительные результаты даже в тестере. Хотя, я это все на форексе тестировал, может на фонде по-другому — проверю…
Супермегатрейдер, Не, ну Вы что?))) три скользящие это круто, много круче, чем две. На 50% или в 1,5 раза)))
молодца
А о чём пост собственно?

Рассказали про «аллигатор»? спасибо, может кто не знал, прочитают. Про то, что убрали смещение, вообще круть.

Показали вашу «эквитю» с 2009 года? очень любопытно, красоты неземной. С такой эквитей можно позволить себе загорать на пляжах, в окружении блондинок (непонятно только зачем отвлекаться на смартлаб).

Систему засветили? Так Вы её не засветили. Какие то магические фракталы вне зоны поедания аллигатором, «о которых потом как-нибудь».

Было бы любопытно узнать смысл публикации. Надеюсь не приманить «ынвесторов» на эквитю или новичков на «абучение».
siva, Ну а что? зато как красиво изложено. Почти научно))) Такое изложение добавляет доверия к автору со стороны аудитории. Карма удачливого профессионала становится отчётливо видна в виде нимба над головой.
Всё это может показаться банальным троллингом с моей стороны. Но я бы назвал это трезвым взглядом на реальное положение вещей.
Теперь можно быстренько найти простачков и продать им систему. Больше денег заработаете
avatar

NeoNeo

А всё же продолжение интересно. Когда в молодости возился с Profitunity на валютах, единственная интересная компонента всего этого добра была зелёная/красная зона на индикаторах, емнип, AO/AC.

Уважаемый excelsior, продолжайте пожалуйста. Интересно будет сравнить впечатления от более поздних элементов мозаики.
avatar

ch5oh

аффтор молодец))) Билла Вильямс не так прост как кажется ;)
avatar

ZAKST

Спасибо, напомнили про Вильямса, вторая книжка мимо меня прошла, уже качаю…
Не понял, как у вас коррелирует «Красная линия ..., который на порядок ниже. Зеленая линия (Губы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода, который еще на один порядок ниже» и ряд чисел 5-8-13. «на порядок» — это в 10 раз.
То есть по описанию должно быть 5-50-500 :)
Так что как минимум описание стоит подправить.
Тестировать стоит на отрезке 2007-2009 :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP