SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. silentbob
опционная конструкция - покрытая продажа
- 24 марта 2014, 23:44
- |
Специалисты, подскажите, что я не учел?
Допустим, сейчас фьючерс на РИ торгуется в районе 110тыс.
Я продаю колл 100 по текущей цене (11700) и покупаю фьючерс по 110тыс
получаю проданный синтетический пут вне денег.
Пока цена не у страйка — я получаю тетту (да, там ГО неверно посчитано — фактически оно в 10 раз ниже)
Если цена начинает приближаться к страйку — я скидываю фьючерс — переворачивая позицию
Или
Открываю еще такую же пару на 2-3 страйка ниже
Если цена идет дальше — то еще раз повторяю операцию.
Естественно, первую пару я открою на 15-20% средств поэтому сильно быстро деньги не должны закончиться.
В чем подвох этой схемы? Вполне ничего такая облигация с доходом 2-3% в месяц получается
Допустим, сейчас фьючерс на РИ торгуется в районе 110тыс.
Я продаю колл 100 по текущей цене (11700) и покупаю фьючерс по 110тыс
получаю проданный синтетический пут вне денег.
Пока цена не у страйка — я получаю тетту (да, там ГО неверно посчитано — фактически оно в 10 раз ниже)
Если цена начинает приближаться к страйку — я скидываю фьючерс — переворачивая позицию
Или
Открываю еще такую же пару на 2-3 страйка ниже
Если цена идет дальше — то еще раз повторяю операцию.
Естественно, первую пару я открою на 15-20% средств поэтому сильно быстро деньги не должны закончиться.
В чем подвох этой схемы? Вполне ничего такая облигация с доходом 2-3% в месяц получается
теги блога silentbob
- Bull
- esignal
- exante
- fix
- GC золото торговая система алгоритм
- interactive brokers
- iqfeed
- mean reversion
- Multicharts
- NYSE
- S&P500
- si
- авто-трейдинг
- алгоритм
- алготрейдинг
- Бегемот
- БКС
- Броко
- валюта
- вебинар
- викторина
- вопрос
- выходные
- грааль
- граль
- доллар
- дродаун
- исследование
- исследование рынка
- исторические данные
- история котировок
- итоги
- итоги 2015
- итоги года
- календарный спред
- кипр
- клуб трейдеров
- книги
- консалтинг
- криптовалюта
- криптовалюты
- методы
- МТС
- мудаки
- налоги
- ндфл
- Нищетрейдинг
- облигации
- обман
- обучение
- околорынок
- опрос
- опционы
- открытие
- ОФЗ
- оффтоп
- офшор
- паттерн
- Политота
- портфель
- портфельная торговля
- портфельные стратегии
- проскальзывание
- разное
- робот
- система
- системная торговля
- системы
- СМЕ
- стоп
- стратегия
- структурный продукт
- тест торговой системы
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговый робот
- трейдинг
- трендовая система
- управление активами
- управление капиталом
- ура
- фортс
- фьючерсы
- халява
- шорт
- юмор
- 2016
а если серьезно, то сейчас просто вола завышена и это выглядит более менее. а по 25-й все будет уже не так интересно.
если рынок пойдет вниз, а он это может теоретически сделать и гэпом с утра, то вола вырастет и цена фьюча станет заметно больше цены продажи => убыток. а если гэп будет тысяч 5-7, то кроме волы еще и временная стоимость нехило добавится.
В общем можно хорошо попасть…
да, в кармане, но ВАС порвет при сильном падении и 700 пунктов не удержите и деньги потеряете
обеспечения может при падении не хватить
можно прикинуть, я жду падения эдак на 1000 — 950
шо произойдет с позой при 100 000
кол дешевеет но НЕ СИЛЬНО, на страйке будет стоить более 6 000 ( 6 000 — 8 000 ), при движении вниз убыток по фьючу составит 10 000, кроем позу — 18 000 пунктов, а продали кол за 11 700
УБЫТОК 6 300
с такими идеями точно без штанов бегать будите
не хотел оскорбить
УДАЧИ ВАМ
однако
Если вспомнить, что «вверх толкают, а вниз -летят» и подобным образом продать путы в деньгах и покрыть их. В текущей ситуации геп вверх на 7000п менее вероятен. Приличных гепов вниз с 2008 года я помню гораздо больше, чем верхних