<HELP> for explanation

Блог им. wwxxww

Статика или Динамика?



… интересно получается, господа Трэйдеры!

 Торгуя линейные инструменты (тот же фРТС), ни у кого не возникает сомнений, что торговать надо именно Динамику, то есть все знают, что «чтобы продать что-нибудь ненужное — надо сначала купить что-нибудь ненужное....»)))) Таким образом, действия купить/продать должны быть произведены на разных ценовых уровнях (если Вы желаете получить от этих действий какой-то результат))))
 В опционной же торговле сложился (надеюсь, что только среди новичков) стереотип, что набрав опционную позицию, они зависнут в ней «навсегда» — т.е. до экспирации. Статически наберут, с заранее оговорённым размером Профита, Лося и сроком жизни позиции....

И сделать с этой позой уже ничего (кроме рехэджа базовым активом) будет нельзя!

 Согласен — то что ГО отдельно взятого опциона (с поправкой на его текущую дельту)  равно половине ГО базового актива*как бы намекает ;) говорит о многом! И действительно -  (встань двумя половинками БА в обе стороны и радуйся жизни!) — можно «в моменте» «зарядить» позицию с хорошим неким соотношением Profit/Loss, и после этого:
 а) «ничего не делать» в ожидании момента экспирации — и получить в итоге либо оговоренный профит либо заложенный лосс;
 б) усердно хэджить/рехэджить позу, нарезая при этом прибыль или убыток;
 в) добавлять/закрывать сами позы (задействуя оставшееся ГО).
Во всех трёх вариантах сами по себе позиции будут опять же оставаться статическими!

* - на текущих центрах (страйках, ближайших к текущему уровню цены БА) это правило почти вернО.
На удаляющихся от центров страйках ГО опциона будет изменяться пропорционально удалению от центров.
(подробнее — в работах более «математизированных» авторов))


 В свете сказанного, предлагаю Вам (ещё раз) обдумать вариант динамического набора опционной позиции.

    Как Вам, например, такое  «превращение» профиля позиции))))

из 1) «Заготовка»
Статика или Динамика?


в 2) «Заведомо плюсовой Вертикальный спрэд»
Статика или Динамика?

А если учесть, что максимальный профит от вертикального спрэда, построенного на страйках с разницей в пять тысяч пунктов по фРТС, может быть равен (Оп-па!)) пять тысяч пунктов (минус премия купленного страйка), то конструкция 3) покажется и вовсе фантастикой! При этом она вполне осуществима!
3)
Статика или Динамика?

Понятное дело, что имея профит по купленному «заготовочному» опциону в таком(!) размере, его проще, надёжнее  (и разумнее))) закрыть в плюс (тупо продав {возможны варианты, учитывая реалии по ликвидности}), предлагаю всё же обсудить предложенную концепцию.

Предложенные страйки и размах движений — гипотетические!
Возможно масштабирование.
Да и вертикальный спрэд — не единственная опционная конструкция в мире! ;)


Комментарии и дискуссия приветствуются!
От всех категорий опционщиков!

Discl: Всё вышеописанное не является ни готовой стратегией, ни тактикой, ни методом торговли, а только лишь полётом мысли Автора.
Brut — forever!))))
 

можно все что угодно.
но где гарантия что рынок пойдет в вашу сторону :)
А если и в вашу то насколько долго?
Зафиксите как на картинке 2, а он дальше пойдет на 10 тыс.
Будете локти кусать. А может и назад откатит — профит почти в ноль упадет. Опять кусать будете, что 5 тыс не взяли :)
avatar

_xXx_

_xXx_,
>>Понятное дело, что имея профит по купленному «заготовочному» опциону в таком(!) размере, его проще, надёжнее (и разумнее))) закрыть в плюс (тупо продав {возможны варианты, учитывая реалии по ликвидности}), предлагаю всё же обсудить предложенную концепцию.

Предложенные страйки и размах движений — гипотетические! Возможно масштабирование. Да и вертикальный спрэд — не единственная опционная конструкция в мире! ;)
НеГрустин, концепция фиксирования опционной позы в безубытке ничего особого собой не представляет. хотя для новичков возможно это будет мегаоткровением.

интересны критерии когда брать профит и как его максимизировать, а это уже вопрос прогнозирования рынка.
avatar

_xXx_

_xXx_, хм…
зачем пользовать опционы если торгуешь тот же канал?
avatar

pokupashka

pokupashka, это не торговля канала!
«Заготовок» будет две штуки! В разные стороны))))

Неужели такие мелочи надо расписывать?!
НеГрустин, подождем тогда посмотрим, сдается мне их также можно будет изторговать фьючами
pokupashka, «исторговать» одновремЕнно в обе стороны?
НеГрустин, две штуки — это либо стренгл, либо стрэддл.
дальше начинается управление опционной позой. вы привели один из вариантов управления. в чем смысл поста — что так можно делать?

p.s. я не троллю.
avatar

_xXx_

_xXx_, да — пост об опционах.
Вот как раз это я и хотел с тобой обсудить на сходке
Именно (к примеру) бычий кол спрэд, который переводишь в безубыток
Но… та дам… барабаная дробь…
Этого сделать не реально в условиях нашего рынка! (и хз в условиях вообще какого!)
avatar

ruscash

ruscash, через синтетику в ликвидных страйках — вполне возможно
Вопрос перевода прибыльной опционной продажи в бесплатный спред актуален, если ты считаешь движение против себя очень вероятным. Если нет, то лучше фиксить профит. Например продав в пятницу с утра 85 путы по 1300, вечером можно было купить 92.5 по этой цене и получить бесплатный спред. Но конкретно мне такой спред неинтересен, так как считаю достижение этих уровней маловероятным.
avatar

Urwald

Urwald, при таком раскладе можно «Заготовку» ориентировать под кредитный спрэд

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP