<HELP> for explanation

Блог им. vladimir69

Покупка волатильности

Вторник, среда 18-19 марта, купил 95 пут+ 117,5 колл+ 120 колл, дельта положительная(апрельская серия). Расчет с перекосом на рост. На уровне 114400 открыт шорт по БА, шорт закрыт по 110500. На вечерке в четверг позиция полностью ликвидирована. Доход от ГО +12% по первому счету. Доход от ГО +11% по второму счету. В понедельник будем смотреть на формирование новой позиции.
По третьему счету глубокая просадка, необходимо думать как исправить. 
 

на каком основании был открыт шорт на 114400 по базовому активу?
avatar

ruscash

ruscash, ровнял дельту на начальный уровень(точка построения позиции), выше по уровням стояли заявки(не дошел БА), БА поехал вниз
Владимир Ш, а если к прмиеру у тебя в точке 114400 дельта становится равной 1 — Ты продаешь один фьючерс и цена не уходит вниз — а дальше идет наверх — к примеру в какой-то точке 120000 у тебя дельта будет опять 1 — тогда ты снова продаешь еще один фьючерс — у тебя будет убыток по фьючу не слабый ведь!
ruscash, верно, но колы компенсируют убыток по БА,115 уровень сильный и сразу пройти вероятность 30%, далее заявки стояли гораздо выше.Изначально позиция была сформирована с положительной дельтой и расчитана с падением волатильности, снижение рейтинга помогло в получении прибыли.
Владимир Ш,
Не понятно:
Когда ты построил данный стрэнгл — у тебя дельтакакая была? ровно 1? или 0.30-0.40?
Когда у тебя дельта стала равной 1 ты продал один фьюч и откупил его когда дельта была -1?
А если к примеру цена пойдет вверх — не важно по какой причине — выше 115000 — то тебе придется еще раз продавать фьюч и т.д. — это будут сплшные убытки?
вот к примеру после 25.03.14 падали… падали… и что все так и ровняли дельту… это же убытки одни будут? нет?
ruscash, позиция формировалась до пятницы(до конца недели), дельта была 3,5 по уровням прогнозировал выравнивать по 2-3,5.Варианта два продавать БА или колы.Такая позиция долго не живет, формируется на ожидания.Состоялись ожидания закрывается, если нет перестраивается либо закрывается.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP