<HELP> for explanation

Блог им. step-noy

Системное

Приветствую всех!

Моя система на фьючерсе РТС. Тестовые результаты с 2007 г.:
Системное 

Реальные результаты немного отличаются, но примерно такие же.

Система трендовая. Использует всем известные принципы определения зарождения тренда. 2 состояния лонг и шорт. Вне рынка не бывает.
Кроме определения тренда заложен алогоритм управления позицией, поэтому результаты будут отличаться от Ваших, если вы тоже используете трендовые системы.

Тестовые результаты по годам при максимально допустимой просадке в 15% по счету (на истории в тестах реализовывалась 13%-я просадка):
2008 г. — 20%.
2009 г. — 8%.
2010 г. — 11%.
2011 г. — 0%.
2012 г. — 17%.
2013 г. — 30%.
2014 г. — 7%.

Результаты многих разочаруют)), потому что они «привыкли» к хуллиардам процентов. А я не верю в большие доходности без большого риска.
За все надо платить. Если большая доходность, то либо риски зашкаливают, либо малоликвидная система, но бесплатно ничего не бывает.

У меня вообще ни одни исследования не показывали огромные доходности, всё скромно.

Алогритмическая торговля пока только на российском рынке. На западе алгоритмы не торгую. В дальнейшем планирую.


С уважением, Ваш Степной.

 

а торговали бы контру — было бы лучше
а можно цифирки сбоку?
avatar

silentbob

silentbob, там шкала, которая вам ни о чём не скажет. единица измерения не пункты ри и не %.
silentbob, было бы хуже)
avatar

owner


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP