<HELP> for explanation

Блог им. Traderrrr

Вопрос к тем кто торгует арбитраж.

 Не так давно заинтересовался темой парного трейдинга, тема показалась мне давольно интересной и привлекла в первую очередь тем что для подобного вида торговли времени требуется намного меньше чем для традиционной направленой торговли. 
Если на сайте есть опытные арбиражёры подскажите, где вы берёте софт для такой торговли ведь нужны несколько индикаторов которые не входят в набор стандартных ни в одном из теминалов.
Во-первых нужно знать раздвижку между парами. 
Во-вторых  из порочитанного мной материала я понял что нужно ещё правильно посчитать соотношение лотов одной акции к другой исходя из волатильности и цены акции, как правильно посчитать это соотношение. 
Опытные люди, подскажите каким софтом вы пользуетесь, где берёте индитаторы...???
 
 

У меня есть в терминале формулы подсчета между акциями и ETF (spider) на отрасли исходя из волатильности. Также считает спэд между этими парами.
Брокер и платформа Tradestation. Если нужно посчитать могу скинуть расчеты через Excel.
avatar

open-minded

inthedark, да было бы отлично на этот ящик если можно заранее благодарен geology06@mail.ru!!! наконец кто-то откликнулся!!!
Автор, я нашёл тебе граааль! tradetrade.ru/strategy/2014/02/19/osnovy-klassicheskogo-arbitrazha.html Когда наберёшь рейтинга — закидай меня плюсиками.
Пользуюсь самописным софтом. Первоначально можно в excel высчитывать соотношения, тут уж сами напрягите мозги. Затем переносится в софт.
avatar

Bigbig

Софт сами пишем. Роботы — C#+StockSharp, матмодели в R.
avatar

Marco

Marco, я от програмированния далёт к сожалению… всё время считать в EXCEL особенно при активоной торговли очень не удобоно((( может посоветуете где заказать можно, или кто-нибудь бескорыстный так скинет, ну или продаст??
Traderrrr, продаст матмодели и роботов? Это же грааль, кто его продаст… :) Если у Вас есть 100% понимание, что и как должно быть реализовано, можно сделать самому в TSLab, например.
avatar

Marco

Marco, Это не грааль что арбитражить с чем куча информации в интернете даже безрискового арбитража, только когда люди слышат 10% годовых без риска закрывают страницу сразу, а когда 20% годовых с минимальными рисками ещё быстрее и играют в угадайку куда пойдёт цена. Потому что угадайка может дать и 20% за день а не за год, почитайте топики смартлаба, как мне повезло и я сделал 20-30-50% за 1 день. А тут как бы надо ждать и долга.
avatar

farok

farok, про угадайку — согласен. Вы же знаете, что потом появляются и другие топики — «Слил депо, как жить дальше?». :)

Про «не грааль» — не совсем согласен. Арбитраж бывает разный, доходность в 20% годовых — далеко не предел. Да, основные идеи популярно давно изложены. Но дьявол в деталях — как строить портфель, котировать, что и как хеджировать и т.д. Тестирование этих нюансов на своей шкуре убивает немало времени, сил и денег. Дискутировать на эту тему лениво, sorry… :)
avatar

Marco

Вообще-то Вы просите дать Вам денег :)
Раздвижку нужно считать, любым доступным Вам способом и чем лучше Вы ее будете считать тем больше у Вас будет денег. Соотношение лотов, волатильность и риск менеджмент тоже нужно считать любым доступным способом и чем лучше Вы их будете считать, тем больше у вас будет денег.
Евгений (evus), Т.е. нет одного правильного способа считать раздвижку??
Traderrrr, раздвижка — всего лишь разность цен. Вопрос в том, как грамотно сделать бета-нейтральный портфель. Это делают с помощью регрессии, или, например, метода главных компонент.

На практике там еще большое количество нюансов, которые вылезут при торговле.
avatar

Marco

Marco, будьте добры, скажите что-нибудь про Украину. А то я ничего не понял из Вами сказанного. Но чую, что Вы человек умный.
Вестников, извините, больше не повторится. :) Про Украину и так понаписали более чем достаточно. :)
avatar

Marco

Marco, + :-)
Я раздвижку считаю в Excel. Для торговли на ФОРТС использую привод Plazer от NovatioNZ. На Америке не торгую.
avatar

Drem

В volfix есть арбитражный сервис, сам лоты считает и открывает, статистика и тд, но стоит денег.
avatar

frost

frost, спасибо посмотрим!!!
1. разницу и доход считать надо самому исходя из своих технических возможностей и денег готовых вложить.
Например если я торгую через квик то могу торговать движения не чаше чем раз в несколько минут 100-200 пунтов на индексе ртс, быстрее нет смысла можно разорится на спреде. Через плазу уже могу брать до милисекунд по 10-20 пунктов.
Тоже самое и по деньгам чем больше % которые получаете тем меньше денег можно под это пустить. Например помните календарный спред по рубль доллар против 3 фьючерса там была доходность около 10% годовых без рисков и вложить можно было миллиарды рублей. Мой робот арбитражер который торговал внутри минут сделал тоже 10%, но за 1 последний день контракта, но при этом сумма на которой она работал была тысячи рублей.
2. Если определитесь с желаемой прибылью и суммой даже в этом топике полно рекламы, кто поможет с математической и технической частью, единственный момент посмотрите сперва готовые расчёты что арбитражить с чем и какой доход при этом.
И помните что арбитраж изначально это гарантированная доходность, но необязательно и даже скорее всего не высокая.
3. надо помнить любой вид арбитража по своей природе это вброс денег для какого то процесса, в случае биржи в большинстве случаев для лудоманов, которым нужно посоревноваться с рынком, и пока они свои деньги не проиграют профита вам не видать, а ваш профит не может превышать их убыток + издержки на комиссионные.
avatar

farok

Если интересно предлагаю готового робота для парной торговли, вот ссылка на детальное описание www.saturn-capital.info/#!untitled/ca7i робот работает с квиком. Возможно автоматически считать нулевой уровень, менять пары, коэффициенты и уровни котирования, кому интересно пишите в личку или на сайт компании
можно считать самому, если торгуете не часто, можно использовать TSLab, есть готовые вещи, например, robinzonmoney.livejournal.com/, есть такое, например, www.robotcraft.ru/, а вообще поисковик в помощь, он неплохо пишет, например, y-dav.livejournal.com/, ну и т.д.
avatar

Maksim

посоветуйте пож-та, где лучше всего почитать про то, что такое вообще «парный трейдинг» и «арбитраж»? Немного слышала об этом от одного трейдера, но хотела бы поподробней узнать.
Порекомендуйте пож-та)
avatar

Cheburashka

Cheburashka, вот можешь вебинар посмотреть www.youtube.com/watch?v=ckvHzjGwYHo

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP