<HELP> for explanation

Блог им. a_krotov

Торговля по правилам 22.09.11

РЕЗУЛЬТАТ НА 22.09.2011
 
2 сделки:
+7150 пп
+4569 руб
+12.2 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
 
 
Сегодня, хоть и придерживался концепции стратегии, немного корректировал действия в соответствии с ситуацией. После вчерашнего начала движения вниз был почти уверен в том, что сегодня падение продолжится. Уверен, что многие сегодня подняли неплохую денежку (скальперы так наверное удвоились).
 
 
ТОРГОВЛЯ
 
В первую сделку вошел по пути из дома на работу. Когда вышел из дома, цена была между уровнями L3 и L4, можно было ожидать пробоя L4 вниз. По пути на работу сделал остановку на всякий случай, чтобы заглянуть в терминал. Увидев, что цена подошла вплотную к нижнему лимиту, понял, что если не зашорчу сейчас, то потом будет уже поздно, т.к. от планку будет и без меня желающих тьма (однако, ошибся, цена отскочила и дала бы возможность войти в шорт по сигналу). В общем, вошел в сделку без сигнала, но вполне аргументировано. Далее цена уперлась в планку, которую биржа отодвинула вниз только в 13:30. В течение нескольких минут цена долетела до моего ТП.

 
Во вторую сделку вошел, также не дожидаясь сигнала. Началось сильное движение вниз, и было понятно, что оно будет долгим. А мой уровень L5 она пересекла почти в самом начале 15-минутной свечи, поэтому я не стал дожидаться ее окончания и вошел. Вышел из сделки досрочно, т.к. за 1000п до моего ТП кто-то выставил плиту на несколько десятков тысяч контрактов. Ее пытались пробить трижды: в 16:30, в 17:30 и в 18:30. К третьему подходу там все еще оставалось 17000 контрактов, и я принял решение закрыться, не дожидаясь ТП. После вечернего клиринга увидел, что ошибся, т.к. гэп в первые же секунды сходил точно на мой ТП, а потом цена и так туда упала. Но все равно не жалею.
 
В общем все отходы от правил сегодня были логичными, и я бы не назвал это ошибками.
 
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
 
Сложновато высиживать такие сделки. Сейчас-то смотрю на график, вроде все аккуратно, но когда цена разворачивается и отскакивает на 2500п, жалеешь, что не ввел правило, о котором писал раньше (про скальпирование на откатах). Завтра торговать не планирую, но время на проработку этого момента выделю.
 
ОТЧЕТЫ
 
Заметил за собой, что последние отчеты пишу просто, чтобы были. В них мало уделяется внимания психологическим и техническим аспектам торговли, как это было поначалу. Несомненно, я и ошибок стал совершать значительно меньше, и дисциплину адаптировал к процессу торговли, и значительно меньше теперь зависим от таких психологических моментов как жадность и отыгрыш. Возможно, именно поэтому отчеты стали лаконичнее и… бездушнее что ли. Скорее всего, ежедневные отчеты писать больше не буду (если только действительно не возникнут ошибки, которые потребуется разобрать).
 
ЖУРНАЛ
 
 
 
СКРИНШОТ ТОРГОВ
 
 
 
WEALTH-LAB
 
+6750. Те же сделки, только менее выверенные входы и последний выход выполнен по правилам, а не досрочно.
 
 
 
 

держи +
avatar

Franky M.D.

Давайте уже переходите на 1 — 4 часовые графики, быстро прогрессируете, удачи.
avatar

Kyb17

Спасибо за отзывы!
Антон молодец!
avatar

Rmn

Молодец так держать, нравится мне твой стиль торговли!
avatar

Golss

Дружище, ты молодец! А я вот в своей системе разуверился и лось меня покарал за это!
FluffyCat, сочувствую. Я на прошлом падении (в августе) лося поймал.
отл! +
avatar

.*Trader*.

посмотрел результаты тестирования твоей системы — очень маленький показатель профит/лосс в процентах — в реале такая система на длинном промежутке сольет на всяких проскальзываниях, комиссиях и других непредвиденных обстоятельствах.
avatar

vampirus

vampirus, да, мне этот показатель тоже не нравится. Я работаю над этим.
господа объясните почему +7150 пп это +4569 руб???
avatar

rogue trader

kramar, 1 пункт фьюча стоит примерно 0.6 рубля.
т.е. 7150 * 0.6 = 4290 руб.

реально же пункт РТС зависит от курса доллара.
точно 2 цента за 5 пунктов фьюча.

Understand? :)
kramar, ошибся слегка.
1 пункт РТС = 2 цента.
7150 * 2 = 14300 центов = 143 бакса.
143 * 32 (курс) = 4576 — примерно то, что у чела в рублях.
Я перетестировал кучу всяких идей и пришел к выводу что для роботов годится только часовой таймфрейм, хотя я только трендовые системы тестировал. И то у лучшей системы бывают годовые периоды с нулевой прибылью.
avatar

vampirus

vampirus, а робот-панда? Да и вообще довольно много скальперских стратешгий хорошо ложатся на роботов.
Антон Кротов, Панда работает чисто на спреде опционов все время находясь в дельта и гамма нейтральной позиции. К тому же для таких высокочастотных роботов надо прямое подключение к бирже. Я тестирую только стратегии применимые обычному трейдеру.
vampirus, это потому, что Ваши роботы основаны на чистой математике и не учитывают сам принцип формирования движения цены на рынке.

По идее робот, понимающий рыночные механизмы, будет зарабатывать постоянно.

Но это НЕ роботы основанные на скользящих средних, стохастиках, каналах, пивотах, и прочей лже-рыночной пурге. :)
Честно говоря не понял. Откуда такая математика взялась, если гарантийное обеспечение в рублях, то есть на 1 контракт около 10 тыс недавно было. Я почему-то думал что 1000 пунктов хода по фРТС это ысяча ублей.
avatar

rogue trader

kramar, www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-12.11
Шаг цены = 5, стоимость шага цены = 3.21руб
Я нашел в спецификации фьючерса на индекс РТС

2.6. Стоимость одного Пункта Индекса РТС составляет 2 (два) доллара США.

Это данность о причинах которой размышлять бессмысленно.
Я просто торгую на Украинской Бирже (филиал РТС на Украине) так у нас 1 пп фьючерса равен 1 пп индекса и равен 1 гривне (нац валюта).
avatar

rogue trader

Хочу поздравить с выходом в плюс — магия работает! ))
Есть конечно прелесть в таком выставлении стопа по уровню: по сути получается такая «дневная» торговля, но зато психологически и технически легче, чем извращаться с короткими стопами.
avatar

Нон


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP