<HELP> for explanation

Блог им. dkonst

Большая толкучка на неликвиде....или как это было

Собственно обдумывая и рассматривая графики проишедшего, поймал себя на мысле о которой расскажу чуть позже.
И так 22-15 время начала панических движений. Сначала как все видели рынок ринулся вверх ( еще до новостей? выбив шортистов), потом уже по факту покатился вниз, и причем так резво что немножко стало страшно.
Посматривал на 4 графика: рубль, фьючерс сипи,  ртс фьючерс, и ртс спот.
Но для начала напомню что разница москвы и ньюёрка 8 часов
когда начинал выступать бэн (22-15 по москве) в ньюёрке было 14-15
в полночь же ( точнее 00-15 по москве) в ньюерке закончилась основная сессия ( или в 16-15!!! первый раз узнал что у них так рано). После чего цены сталбилизировались и начали подрастать.

Это было в америке.
В это же время на черном континенте шла обширная распродажа, вплоть до самого закрытия.
И глядя на индекс я не мог понять причины столь обвального падения, ну никак не мог. И Только  ночью до меня дошло что проблема не в индексе а в долларе, точнее в рубле.  (Хотелось бы услышать позицию тех кто скальпил рубль доллар, только они могут подтвердить моё предположение!) Точнее дело было не в рубле а в режиме работы биржи. Вспомнился Леха с его куклами в стакане и рассказами о живом рынке ( на что навел комент  мумитроля о скальпинге как в старые добрые времена). Так от что у мен явсплыло:

.По сылке идем на сайт бирже www.rts.ru/s836
.дальше по ссылке  Маркет-мейкеры Биржевого рынка и перечень ценных бумаг, по которым Маркет-мейкеры поддерживают двусторонние котировки
.дальше Маркет-мейкеры фондового рынка ( поому что ммвб уже не работало)
.ищем фьючерсы на РТС и доллар
И что мы видим?
Фьючерс на доллар поддерживают:
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ
Ренессанс Брокер
Тройка Диалог
И смотрим внимательно:
Напротив каждого из маркет мэйкеров есть 2 надписи на которые я не особо обращал внимание( нет я конечно знал, но не придавал значения). так вот они:Основная сессия и Поддержание объемов торгов

вернемся  и посмотрим а „Основная“ это во сколько
Расписание работы FORTS
10.00 — 14.00
Начало основной торговой сессии

14.00 — 14.03
Промежуточный клиринговый сеанс (дневной клиринг)

14.03 — 18.45
Окончание основной торговой сессии

18.45 — 19.00
Вечерний клиринговый сеанс

19.00 — 23.50
Вечерняя торговая сессия




не правда ли все замечали что в 18-45  из стакана пропадают  заявки по 5000 контрактов… ))) вот — это маркет мэйкеры уходят.

Теперь смекаете к чему это я?
Да в 19 часов все маркет мэйкеры ушли со стакана на фьючерс по рубль доллар и за неимением продавцов — рубль уполз в плинтус. О чем покупатели кстати утром пожелеют!
Именно в этом кроется причина нашего обвала.
А что же  с индексом:?
С индексом все нормлаьно.
Его поддерживают днем 15 маркет мэйкеров ( на основной сессии) и ( что нам не дало опустится до ртс 1000....))), с  некоторыми а именно:
Брокерский дом „ОТКРЫТИЕ
АК БАРС Финанс

У биржи заключен договор на поддержание катировок помимо основной еще и ввечернююю сессию
А что же это за договор о поддержание обьема торгов:
Объем Двусторонней котировки – это значение, рассчитываемое, как сумма произведений цен на количество ценных бумаг, указанных в Заявках в каждом из перечисленных случаев:
  • в Заявках на покупку в Двухсторонней котировке;
  • в Заявках на продажу в Двухсторонней котировке,
цены которых удовлетворяют Спрэду котировки, установленному по определенной ценной бумаге. Объем котировки рассчитывается в валюте, в которой объявляются Заявки.
Помимо Спрэда и Объема Двусторонней котировки, устанавливаются также следующие параметры их поддержания:
  • Продолжительность поддержания Двусторонних котировок, (70% от продолжительности Торговой сессии);
  • Максимальный объем сделок, заключенных на основании заявок Маркет-мейкера, по достижении которого Маркет-мейкер освобождается от обязательств по поддержанию Двусторонних котировок.

Просто эти два титана ( открытие и акбарс) просто держали рынок на своих плечах и не давали ему упасть ( 70% времени), конечно же им это не удалось, но все же они набрали дофига лонговых позиций и утром с приходом маркет мэйкеров на рубль доллар — они спокойнеько вернут рублю его стоимость и получат прибыль на своих лонгах, после шортокрыла.

Вот собственно моё наблюдение. Признаюсь честно оно мне дорого стоило ( около 10% депозита), иначе б я просто не стал об это м думать. Зато теперь я знаю, что после 19 часов при росте волатильности  на фьюючерсе Si пропадает  маркет мэйкер  и 20к контрактов ( а именно столько купили за всю вечернюю сессию) на доллар могут просадить российский рынок на 3%.
Вдумайтесь 20 000 контрактов на покупку с ГО 1500 рублей ( 20к*1500=1 лимон баксов) и российский рынок теряет 3% свойе капитализации

А теперь предствте если б  в вечерку кто то пришел и кинул заявку на 100000 контрактов на доллар просто пришел и по рыночной цене начал бы все скупать… РТС бы тогда в течении часа могло б провалится до НУЛЯ, прост в пустом стакане совершай сделки по любой цене, абсолютно любой.

А теперь вернемя к нашим баранам.
Что же произошло:
Кто то, не знаю кто… начал скупать фьючерс на Si, общий обьем сделок составил около 1 ляма баксов, и зашортил индекс, тем самым подвинус его на 3%.
Резумируя все это я скажу, что мы с вам ( а думаю и европейские участники) стали учатниками типичного развода на бабло.
Утром  нас ждет неплхое ралли. по возвращению маркетмэйкеров и выносу шортистов.
Моё предпоожение что выгодопоучателями всего этого праздника станут
нам известные:…
Кто скажет: кто утром подсчитает прибыли… Скажите как завут этих героев.?

теперь исходя из данных соображений  хотелось бы услышать мнения участников торгов: как инвесторов так и проф участников.

Очень хотелось бы узнать комментарии от Биржи РТС, почему на вечерней сессии по фьючерсному контракту Si нет маркет мэйкеров, что позволяет проводить манипуляции рынком.

Еще б было интересно узнать на сколько акбарс и открытие приподнялись вчера, но думаю это останется тайной.

И коментарии тех кто вчера смотрел в стакан Si, могут ли они подтвердить или оправергнуть мою версию о том что в стакане вообще не было продавцов.

Вот собственно все чтоя хотел сказать.
Ползуясь случаем хочу поблагодарить
my-trade за впаривание мозгов в правильном направлении, теперь я стал думать.
Мумитроль за то что указал что правда лежит на дне стакана.
И тимофею за его жопу какую то.


ps
не откажусь от балгодарности в ивде плюсиков ( а то я свои уж пораздавал)))))
 

И вот уже прочитав опубликованный материал
до меня дошло
что маркет мэйкеры и двигали рынок.
Они скупали фьючерс на ртс у тех кто шортил и хеджировались фьючерсом на доллар, тем самым усиливая подение индекса…
Ох как все закручено…
Завтра наши ученые слегка изменят гравитационное поле земли, продадут Si, что вызовет рост fRTS и те кто вечером шортили, начнут крыть убыточные позиции скупая по любой цене, и маркет мэйкер с удовольствием с удовольствием продаст купленные за дешево фьючерсы, тем самым сохранив и позицию и заработав баблишка.

Я не могу проверить, но меня наводит на мысль позднее движение что и в европе и в америке была аналогичная картинка.
Если все так — и будет, то я начну верить в Кукла!
Браво Кукл!
avatar

Konstantin

маркетмейкеры не занимаются поддержкой или опрокидыванием рынка, они только поставляют ликвидность, стараясь при этом не залететь на крутых поворотах
avatar

S.One

S.One, вот при отсутствии ликвидности и улетел рубль в плинтус, что опрокинуло фьючерс на ртс ( он же считается в долларах)
Konstantin, не думаю, что это сильно помогло бы фртс. Хотя на небольшой отскок надеюсь т.к. придерживаюсь правила открывать позы в нахлест с закрытием
avatar

S.One

S.One, я просто указал на то что вечером на Si нет маркет мэйкера, следовательно нет и ликвидности и имея сколь нибудь существенную сумму можно манипулировать фьючерсном на ртс через спотовый ртс через фьючерс на бакс
Konstantin, а смысл? чем это интереснее попыток манипулировать напрямую
avatar

S.One

S.One,
ну смотри сколько тебе нужно денег что б опустить днем индекс ртс на 3%… думаю не мало, а если еще на этом и заработать...?
А вечером в пустом стакане ты можешь рисовать любую цену…
ну блин вспомни про автоваз ( когда их тройка скупала), или возьми любой другой нилеквид( акции) который скачет по 10% в день.
Konstantin,
На неликвиде если ты начнешь манимулировать рынкам тебя там разведут как лоха или просто будут роботы разводит на спреад.
Konstantin, смотрел вчера за Si действительно 500 — 800 коней тянульстакан с весьма прильчной скоростью.
avatar

char1

Konstantin, мне кажется спотовый индекс РТС это самое последнее, на что смотрят торговцы фРТС (по крайней мере скальперы). фРТС больше коррелирован с ММВБ и иностранными поводырями…
Konstantin, а по поводу того, что ММ пропадают из стакана, то это случается не только на вечерке. Вы посмотрите стакан BR например, там весь день по обе стороны стоят 500-600 контрактов. Нефть в основном весь день стоит в диапазоне, движения случаются в основном при открытии европы и америки, так вот, как только на нефти начинается движуха (рост волатильности), то эти 500-600 контрактов исчезают в момент. Как только цена успокоилась, они возвращаются…
S.One, просто если б были продавцы долларов рынок бы просел 1-1,5 процента не больше
Константин, срочно уезжай из города. Кукл не прощает! ты опасносте!!!
avatar

AVC

все проще>как только евро полетел вниз в 22.23.вечера, так сразу же доллар против рубля-вверх.И одновременно RI вниз.И лоты по доллар-рубль по 5 и 10 тыс есть по вечерам.Просто игры по валюте обычно небывает вечером.
avatar

AlexBing

Александр Лобанов, а нет мысли, что в европе схожая ситуация… да и в америке, везде уже закончились основные сесиии( ликвидность — упала), а спрос вырос. В такой ситуации ценник может летать в любую сторону молниеносно.
Вот кстати подтверждение
у азиатов сессия основная откроется и движение будет не такое размашистое в пределах нормы, а фьючерс на сипи и нефть начнут отрастать
avatar

Konstantin

вот и езультат
сипи упал на 3%
ртс так же на 3
а никей на 1,2…
никто не находит это странным?
avatar

Konstantin

а что тебя так удивляет то?)) ММ не двигал же рынок против внешнего фона, он удовлетворил толпу) если завтра она захочет продавать дальше ММ так и будет подставлять биды. рынок потому и совершает колебания)
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, меня ничего не удивляет, я просто обращаю внимание на тот факто что на вечерней сесиии нет маркет мэйкера на фьючерс Si, торгуя которым, даже с относительно не большой суммой ( 1-2 лимона долларов) можно существенно влиять на фьючерс на индекс ртс, усиливая его падение.
Konstantin, ну так ещё надо ри скупать на какие то деньги, если у тебя будет чистый лонг бакса то есть риск открыться с гэпом вниз утром и пиздец конторке)
Однажды такое было в америке, когда продавцы опционов пут жеджировались продавая фьючерс тем самым еще сильнее усугубляя его падение и произошел биржевой крах на ровном месте.
avatar

vampirus

vampirus, вот у меня и возникает такое чувство что если б не окончание торговой сессии то мы б падали до 10-00
Товарищщщщи! подскажите пожалуйста, что лучше использовать как фильтр входа? помогите!
RSI, Стохастик или длинную EMA или что-то еще?
Ну чтобы не входить, когда шансов на дальнейший рост в ближайшие минуты-часы минимальный, как фильтровать?
(интрадей, 5-минутки)
avatar

Olenevod

Olenevod, да что угодно. Сесть надо и посчитать… Делов-то… Если владеешь программами, так дело секунд… А если в ручную, то тоже — 8-12 часов работы в экселевской таблице, в зависимости и годик можно обсчитать по одному индюку на 5-ти минутках… А следующие уже быстрее пойдут. Пару недель работы — и будет представление, что в твоих тайм-фреймах работает как фильтр для твоей базовой торговой системы. Система-то есть? К чему фильтры прикручивать?
Vestnikov, спасибо!
В программах обсчет занимает на 1 вариант около 3-5 часов (если за период месяца 3-4 считать) :) Я думал тут по-быстрому узнать все секреты :)))

система есть, по крайней мере некоторая идея есть. И все вроде бы срабатывает, то ли это норма, что скажем из 3 прибыльных входов один раз нарываешься на стоп и убыток, то ли нужно аккуратнее входить и как-то фильтровать. Вот я и задумался.
Механизм простой: вход, небольшая прибыль и сразу выход.
Так как прибыль малая, то шансы крайне высоки, что я ее заберу. Но бывает, что и не дождавшись малой прибыли цена сильно разворачивается вниз. Вот в чем беда.
Olenevod, для меня — трендовика то, что ты говоришь, абсолютно неприемлемо. Вся идея построена на абсолютно неправильном тезисе — резать прибыль по живому.
Неправильно и стремиться увеличивать процент прибыльных сделок. Психологически это комфортно, но нужна прибыль, а не процент прибыльных сделок.
Если ещё торговля не устоялась советую сразу начинать осваивать трендовую торговлю. Почитай для начала Ларри Вильямса, Майкла Ковела «Биржевая торговля по трендам», Куртиса Фейса «Путь черепах»…
а что кто-то только сейчас заметил, что после падения в августе у нас вечерка стала основной сессией, а основная по сути вечеркой американцев? :)
а да, перед важной статой многие роботов как я понимаю выключают поэтому бывают такие крутые повороты
avatar

MaxStark

за конспирологию плюс,
по поводу падения сипи на 31-32 дне пицла ему еще падать и падать, по поводу твоего варианта элочки по РТС, тут посоветовался с бывалым элиотчиком — нет такой фигуры в волновой анализе, четвертая заходит на территорию первой!!! и это не клин и диагональный треугольник, идут импусьсы внутри трешки, и дна пока не видно!
avatar

AZbuka

AZbuka, Бля по утреннему раскладу нам до дна еще копать и копать и копать и копать
сейчас будет отскок ( четверка в троке) ко вчерашнему закрытию ( не выше) и потом пятерка вниз вниз вниз
грустно все это
Konstantin, а где текст договора опубликован?
Я его раньше видел на сайте РТС, а недавно снова искал и не смог найти.
Александр Малофеев, там не договор а условия договора
Konstantin, ну условия, какая мне разница, я же не реквизитами интересуюсь. Если можно, ссылкой поделитесь.
Александр Малофеев,
тут единственное что мне удалось найти официального
www.rts.ru/s836
там 2 плаката, примеры и обязанности
С такими взглядами на рынок и маркетов лучше на ФОРТС не ходитьюПроще торговать цену, маркеты куканят особо хитрых ловцов стопов в течении минуты, особенно в евре и долларе даже если вечерка уже после 22
avatar

ivanopulo

Автор не думает, что он может ошибаться в рассуждениях?
Виталий, может, думает. Автор — человек.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP