<HELP> for explanation

Блог им. Vika

Прошу помощи у тех, кто разбирается во фьючерсах

Понадеялась на русский "«авось» и не закрыла лонги по Сбербанку (300 лотов) и Роснефти (100 лотов). Завтра на мамбе получу хорошего «лося».  Вселяет надежду тот факт, что купила без плечей и цена еще может вернуться. Тем не менее, завтра хочу захеджировать позицию, открыв шорт по фьючерсам на эти бумаги. С фьючами никогда не работала, знаю только то, что в каждом контракте существуют плечи. Большая просьба ко всем, кто разбирается, подскажите, сколько мне нужно будет взять контрактов по Сберу и Роснефти чтобы полностью захеджировать свои лонги по ним. И еще. Возможен ли маржин кол от такой позиции. Свободных средств осталось 50 процентов. Заранее благодарю всех, кто ответит!
 

а у меня днем наскальпил 1900 а вечером на Бене налонговал -1700 ловил ножи ппц
avatar

Wizard

так прикинь я налоговал сначала плюс 600 потом ыыы налонговал окончательно
1 фуч сбера 100 акций
в 1 фуче роснефти 100 акций

маржин невозможен если у тебя единый счет
если нет, то теоретически возможен, но просто перекинешь с другого счета бабки в го и всё…
avatar

karapuz

karapuz, спасибо!+ Т.е. мне нужно зашортить 3 контракта по сберу и 1 контракт по Роснефти, правильно? А какие плечи в этих контрактах?
avatar

Nika

Nika, «плечи» не в контрактах
«плечи» будут если ты возьмешь позицию больше чем стоимость контракта, т. к. фуч это позволяет сделать
гарантийное обеспечение 20% от стоимости контракта

в контракте 100 акций
то есть чтобы зашортить 100 акций через фуч тебе нужно внести минимальное ГО всего 4200 рублей. тогда будет 6-е плечо. но никто не заставляет этого делать. если у тебя ГО = стоимость контракта, то и плечей нет.

но в твоем случае как раз тебе выгодно что маленькое ГО
т. к. если ты просто хеджируешь спотовую позу, то в любом случае ты к рынку абсолютно нейтральна, это все равно что кэш. и чем меньше ты на хедж отвлечешь денег, тем лучше.

но василий-то прав
какой смысл в полном хедже когда спот торгуется?
это все равно что просто продать бумаги на споте и выйти в кэш.
karapuz, я рассчитываю что рынок пойдет вниз и хочу отбить лося на шорте фьюча. Позу смогу держать спокойно, так как она нейтральная. А акции рано или поздно вернуться к цене покупки. По видимому, это произойдет где-то в октябре, когда запланированы вливания в рынок акций крупными игроками. Под это событие сейчас можем существенно просесть.
avatar

Nika

Nika, лося ты так не отобьёшь)) просто зафиксируешь убыток)
Nika, так это тоже самое что продать бумаги
ну только вот из за комиссии, это согласен, да
фучами хорошо хеджировать )
+ бывают моменты когда контанго или бэквордация сужаются или расширяются — можно тоже использовать
karapuz, все дело в том, что я спокойно смогу держать обе позиции, ведь убыток не превысит размера спота между ними. А если будет сильное движение вниз, я на нем заработаю. Потом закроюсь и буду более спокойно держать акции. А может пониже еще прикуплю и стану, наконец, инвестором!)))
avatar

Nika

Nika, убыток не превысит размера спота между ними

чего не превысит?
Mr. Bean, размер убытка будет оставаться неизменным пока я не закрою одну из позиций.
avatar

Nika

Nika, ну это да, но с таким же успехом можно просто на споте закрыть позиции) то что ты хочешь сделать это просто «игры разума») убыток он как был так и останется. единственная выгода, как уже писали, это комиссия.
Mr. Bean, и ещё кстати нюанс! ты уверена что брокер предоставляет единую денежную позицию на ммвб и фортс, а то может так быть что у тебя на фортсе денег просто нет и ты не сможешь ничего купить\продать
Mr. Bean, вроде да, они мне открывади выход на ФОРТС…
avatar

Nika

Nika, 30 и 10
Mr. Bean, так в контракте — 100 лотов. Это получится что я зашорчу 3000 по сберу и 1000 по роснефти. Не многовато?
avatar

Nika

Nika, ты путаешь лоты с акциями. на споте 1 лот=10 акций, а один фьючерсный контракт = 100 акций
Mr. Bean, Спасибо)
avatar

Nika

Nika, нет, в контракте 100 акций а не 100 лотов
karapuz, да, точно, спасибо!)
avatar

Nika

в спецификации контрактов написано количество акций в контракте, посчитай, 1 к 1 и все! но мне кажется что не нужно связываться с фьючами если нет опыта.
avatar

.*Trader*.

Kliment Efimov, спасибо+
avatar

Nika

что значит сколько? считаете сумму в акциях — на такую же сумму продаете фьючи, в квике увидите сумму в правой колонке после количества, когда будете продавать
avatar

AVC

Ника, завтра тебе уже нет смысла хеджировать свои позиции так как они откроются с одинаковым гэпом и с одинаковой динамикой, это надо было делать на вечёрке, когда всё повалилось. А завтра утром сбер допустим открывается -3% и фьючи на него откроются -3% и чего?
Василий Олейник, на отскоке может продавать фьючи, если акции собирается держать
avatar

AVC

Василий Олейник, рассчитываю на то, что падение продолжится, даже если слегка отскочим после гепа. Когда затормозимся, закрою шорты и дальше по обстановке.
avatar

Nika

Nika, так ты и на споте можешь сделать тоже самое)
через фуч только разница — это комиссия поменьше
ну и если спот не торгуется, т. е. на вечерке, тогда да
а так никакой разницы
karapuz, да, спасибо, комиссия разбойничья на мамбе. Я подсчитала на досуге, порядка 60 процентов годовых за маржинальные сделки (правда пишут, что15, но у них там расчет хитрый)
avatar

Nika

Nika, зачем фьючами хэджиться? почему просто не продать акции?
Nika, Поздняк метаться уже, если только на 50% затарено, даже не дёргайся. Тем более если ранее с фьючиками не приходилось дело иметь.:)
madmax, спасибо, буду думать))
avatar

Nika

Nika, выкиньте такие мысли из головы!!! В краткосрочной перспективе, например внутри дня, вы никогда не поймёте где разворот и будете ещё больше себе морочить голову на двух инстрментах. Я просто частенько хэджировал так свои поизиции и скажу это очень не просто, тем более предугадать движение отдельных бумаг намного сложнее чем рынка вцелом. Получится у вас вот так: утром захеджируете сбер(спот) шортом сбером(фьюч) и после этого сбер допустим начнут выкупать и вы начнёте матерится что и на росте вы не возвращаете свои деньги психонёте и скинете шорт и после этого повалится сбер(спот)- в итоге двойной убыток — у новичков всегда так. Если ждёте дальнейшего движения вниз просто закройте все позы и всё и не морочте себе голову.
Василий Олейник, спасибо+, вы правы, конечно. Просто уже напрягает крыть убыточные сделки. А здесь все-таки лонг, и вроде не на хаях куплен (сегодня купила). В тоже время растить лося не хочется даже на лонге…
avatar

Nika

Nika, Лана, не переживай, может завтра выкупят ещё в течении дня, шанс такой оцениваю в 40%
Василий Олейник, спасибо за поддержку)))). Завтра буду как та лягушка в сметане барахтаться, чтобы из горшка выбраться)))
avatar

Nika

Василий Олейник, это точно! боржомчик не поможет!
30 контрактов по сберу и 10 по Роснефти, если фьюч на S&P не востановится будет гэп вниз, вставать в шорт уже может быть будет поздно, рынок через пару дней может востановиться до прежних уровней, всё таки Бернанке обьявил программу не для того чтобы уронить рынок в пол
avatar

Koba

Koba, спасибо+. Кукл тут не при чем, сама прокололась. Не хотела оставлять открытую позицию, но понадеялась на то, о чем написала в топике))))И главное, что ждала снижения, только жалко было маленького лосика прикрыть. Завтра получу лосяру.
avatar

Nika

согласен с колегами, уже позно что-либо хеджировать, легче завтра просто сбросить а когда пойдет рост снова купить
avatar

Nonick

Идеальное мясо для кукла
avatar

Koba

Koba, злой вы, Шура
avatar

AVC

Ребята, всем спасибо кто отписался, вы мне очень помогли! Всем доброй ночи и замечательного утра))
avatar

Nika

Nika, а пацилавать? ;)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP