<HELP> for explanation

Блог им. Absourd

Кто, что думает насчет понедельника 17.03.2014?

Возможен ли сценарий предыдущего понедельника?
Есть несколько факторов, которые заслуживают внимания.
1) Волатильность сильно упала несмотря на то, что цена не показывает новые максимумы.
Насколько обосновано это падение волатильности? Я продавал путы РИ в понедельник по викс 75, сегодня цена на тех же уровнях, а викс 45.
2) ГО понизили опять до уровня, который стабильно деражылся до «черного понедельника», а в мартовских опционах ГО вообще упало ниже плинтуса (реально меньшее в 5-6 раз в проданных опционах).
3) В воскресенье референдум. Не знаю сильный это драйвер для движения или нет, но вот для провокаций со стороны опозиции наверное сильный, а это ещё один повод для паники масс.
4) Цели по опционам на экспирацию: 110000, 120000 или ниже 110000 (т.к. все продавцы опционов, кроме 110 уже в деньгах).
 
Исходя из этих фактов могу сделать 2 вывода:
1) Паника на рынках закончилась и все знают, что ждет Украину и, соотвественно Россию. 
2) Ловушка для плечевиков

Согласитесь, второй вариант звучит как-то правдопадобнее. Поэтому я собираюсь купить волатильность в июньских опционах перед выходными. Поза чисто спикулитивная и в понедельник — вторник  будет закрыта, поэтому максимальные риски это тета мизерная 40п за контракт и возможность падения волатильности, но т.к. сильно она упадет только при росте, то она отобьется на дельте. Общий риск 2500-3000р, профит подсчитать невозможно, но в прошлый понедельник у меня вышло 35%. Интересно узнать ваше мнение и идеи.
 

Будем падать, рубль ослабнет к корзине. Многое будет зависеть от того, как быстро наша власть сделает заявление о итогах референдума в понедельник. И что скажут, какой план действий.
avatar

reder

Мне кажется, судьба понедельника во многом зависит от нерезов. Я специально смотрю и читаю евроньюс и бибиси. Чтобы так сказать почувствовать информационный фон, в котором находятся западные инвесторы. И если нам в России результаты референдума можно сказать известны, то для нерезов все не так однозначно. Если в понедельник Крым скажет однозначное «да» России и кремлевское руководство четко подтвердит курс на интеграцию с полуостровом, западные инвесторы воспримут это как явный и сильный негатив, что практически гарантирует нам обновление минимумов.
avatar

chudesa

Я боюсь, что инвесторы все решат до понедельника и будет геп, на это поза и рассчитана. Думаете предварительного итога голосования будет не достаточно для принятия решения?
имхо — стопторги будут в ри и си.
буду рад ошибиться.
avatar

crown

crown, Буду рад если Вы правы.)
«Насколько обосновано это падение волатильности? Я продавал путы РИ в понедельник по викс 75, сегодня цена на тех же уровнях, а викс 45.» — значение нашей волатильности стало функцией от ГО. Вчера после обеда уменьшили ГО, сразу появились продавцы, сразу IV пошла вниз.
avatar

Andrey78

Andrey78, А есть формула расчета волатильности в опционах? Ведь от нее викс зависит, была бы очень полезна.
нене… Есть ф-ла Блека-Шоулза и куча разных ее вариаций из нее (подставляя цены опционов) выводим волатильность. Это если знаем цену. Или наоборот подставляя волатильность — выводим цену. Это если знаем волатильность. Это же самые основы…
avatar

Andrey78

Andrey78, Да глупый вопрос был, ведь ф-ла все равно производная.
Я в пятницу всё закрою. на выходных будет референдум — может быть песец.
avatar

Simix

Общий риск 2500-3000р, профит подсчитать невозможно, но в прошлый понедельник у меня вышло 35%. Интересно узнать ваше мнение и идеи.

Да ты хитрован!
avatar

Simix

Simix, Почему не хочешь заработать на идеи, что будет писец?)
smart-lab.ru/blog/170606.php#comment2484491

и далее ветка ответов))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP