<HELP> for explanation

Блог им. waldhaber

Средний стоп на сделку..?

Проголосовало: 30. Воздержалось: 6

Мой средний трейд от 5-10 мин до 1-2 дней, но чаще внутри дня; Кол-во сделок от 1 до 100(примерно) И мой стоп на сделку:???
 

0.4 от капитала, в пунктах варьируется
avatar

GHJK

GHJK, почему именно 0,4?
Пост экстпромтом, без предварительного обумывания и редактирования.

Задача: найти «идеальный» размер стопа.
Искомые характеристики, СТОП должен удовлетворять условиям:
1) Защищать депозит от критических просадок;
2) Срабатывать как можно меньше — не быть слишком маленьким, что бы не срабатывать на любой ложный противоход;
3) Не быть слишком большим, что бы могли использовать его не один и не два раза в день(я про интрадей);
4) Стоп должен быть адаптивным по величине относительно «величины хождения» инструмента. Т.к. есть дни со средними свечками в 100-200 п.(ф.РТС), а есть дни со средними свечками 500-700 п.
5) СТОП должен быть комфортен психологически, так как даже хорошо просчитаный по системе стоп может быть дискомфортен трейдеру, чем будет стимулировать его нарушать собственные правила постановки этого самого стопа(я про ручной трейдинг). (давольно спорный пункт)

Итак, что имеем: Стоп не должен быть слишком маленьким и слишком большим, в пределах от, грубо, 100 п. до маржин кола; Стоп должен быть адекватен волатильности на рынке и быть психологически и системно комфортным.

Но в условиях неопределённости на рынке, выходит идеальный стоп невозможен.
-Мы може просчитать его по системе, но системы будет адекватно одной фазе рынка, а завтра начнётся другая… вдруг(как всегда)).
-Мы можем отталкиваться от психологического комфорта в постановке стопа, но опять же… рынку пофиг на твою психологию.
-Может быть считать от волатильности с поправочным коэфициентом на % от депозита… Может быть-может быть…

Не знаю, честно.
avatar

waldhaber

waldhaber, ++++++
avatar

Milo

Milo, спасибо=)
waldhaber, ты сам ответил на свой вопрос, поставленный в топике.
Но можно попробовать привязать к ATR, предварительно, конечно, обсчитав, оптимальные параметры на истории.
Ну и, чтобы по возможности, стопы были адекватны разным фазам рынка предусмотреть разбивку стопа на 2-3 части с разными параметрами.
Вестников, не совсем понял про «разбивку», можно поподробней?
waldhaber, по своему опыту могу сказать, что стопы с к каким-то одним параметром могут быть эффективны на одной фазе рынка и не эффективны — на другой. А если параметры другие, то наоборот могут быть не эффективны на первой фазе и эффективны на другой.
По идее обычно стоп закрывает позицию полностью. А если стоп разделить на три стопа, с выделением на каждый из него, например, треть имеющейся позиции, то сглаживается общая эффективность или неэффективность стопов.
А кроме того смягчает психологический дискомфорт от ложного срабатывания стопа. Ведь эти моменты сильно давят даже если мы знаем, что в целом наша система установки стопа эффективна.
А когда стопы частичные, то вероятность того, что ложно сработают два или все три из них сильно снижается.
Вестников, спасибо за развёрнутый ответ.
Slivu_net, логично
avatar

GHJK

Если Вы не робот — то при помощи короткого стопа Вы стабильно сольете. Исключение — трендовый рынок.
avatar

Shredder

Shredder, хорошо, а какого же размера должен быть тогда стоп в боковике?
… стоп зависит от конкретной системы. можно и три и десять среднедневных диапазонов (считай без стопа)… имхо мой стоп половина атр плюс шум 10 пп…
Марсель, ок, как расчитывать… за какой период брать «волу»?
не торгую на РТС. 1-5%

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP