<HELP> for explanation

Блог им. Wesley

Адекватный money management на ФОРТС. Какие Вы берете риски?

Всем доброго времени суток!

Предлагаю обсудить тему манименеджмента применительно к торговле фьючерсом на индекс РТС. Считаю тему очень важной: на ресурсе очень редко обсуждается данная тематика.

Какие риски считаете приемлимыми? А именно риск в % от депо в день, по достижении которого дальше не торгуете? Риск в неделю, месяц? 

Для себя определил риск в 1,5%/день, 5% неделя. 

Какие показатели Вы используете?

Хотелось бы услышать людей, имеющих успешный опыт торговли именно на ФОРТС.
 

в среднем 1-1.5% в день. Максимум 2%, но не более
avatar

GHJK

GHJK, удается соблюдать и не выходить за установленные рамки?
Предлагаю работу
Набираю в команду опытных блоггеров. Тематика фондовый рынок и экономика в широком спектре.
Условия:
— Только авторские статьи с тематикой близкой к фондовому рынку.
— Публикация должна быть не только уникальной для сообщества, но и по возможности для всей блогосферы в целом.
— Никакого рерайта или копипаста!
— Не реже чем раз в пять дней предоставлять тематическую уникальную статью.
Заинтересованным просьба писать на blog-rabota@mail.ru с добавлением ссылки на Ваш блог.
P.S. Просьба поддержать топик плюсами, может кому-то действительно поможет найти доп. источник дохода.
Соболев Василий, Противоречите себе: «Хотелось бы услышать людей, имеющих успешный опыт торговли именно на ФОРТС.»
Denoy.ru, не понял
каждый день разный, чем больше волатильность тем больше риск.
в процентах не считал, но правило у меня такое 2 стопа выхватил — стоп торги до завтра. обычно стоп 200-300 пп. на прошлой неделе торговал только СИ, потому что на РИ бешенная волатильность и с моими стопами там делать нечего.
avatar

Vitamin1113

ограничиваюсь риском потери накопленного профита.
Сергей Воронцов (sergey-110), а если день начинается с убытка сразу?
Соболев Василий, я больше чем день период беру.
ну а так то я сразу считаю, что после моего входа цена обязана пойти против меня. соответственно я и вхожу на такую сумму которую могу разбавить при движении против меня и при этом если вдруг пойдет в мою сторону не жалеть что позиция мала.
примерно 20-30% от Го самый раз на низковолатильных валютных инструментах
А почему дальше не торгуете? Вы считаете, что трейдерский бог учтёт Вашу аккуратность и на следующий день (следующий месяц) не станет Вас третировать и даст Вам заработать за Вашу воздержаннсть?
Или дело в том, что при большем убытке у Вас сносит крышу и Вы перестаете себя контролировать? Тогда это вопрос не мани-менеджмента, а менеджмента своей психики.

Я это к чему. Вот, например, у нас, трендовиков, зачастую тренды начинаются после долгой пилы. И чем длиннее и изматывающей пила, тем мощнее потом случаются тренды. Поэтому остановка работы по психологическим причинам сильно увеличивает риск пропуска трендовых ходов и, соответственно, ухудшения общего результата.

Это не голословное утверждение. Так как все проведенные трейды я обязательно фиксирую последние 7 лет, то есть возможность проверить — было бы эффективен подобный «мани-менеджмент». И даже на истории не смог подобрать такой варианте.
Кстати, «черепахи» пропускали трейд не после убыточного периода, а после прибыльного трейда. Хотя для нас, трендовиков, это более понятно и может быть обоснованно тем же фактором — ростом вероятности боковика после прибыльного трендового движения, но и здесь я не нашел эффекта для своих торговых стратегий.
Вестников, для трендовиков вы правы...:)
Но ведь есть и другие способы торговли.
avatar

GHJK

GHJK, именно поэтому я и подчеркнул, что трендово торгую. Чтобы читающий мог сразу прикинуть — стоит ли ему мой пост принимать во внимание?
Хотя для контртрендовиков, возможно, это тоже надо иметь в виду. У них же, наоборот, после трендовых периодов, на которых они несут убытки, бывают те самые боковики, на которых они зарабатывают.
Но все же для контртрендовиков такое правило приостановки торговли может быть эффективным. Ибо ничего не бывает длиннее, чем тренд идущий против позы контртрендовика. :-)
8% max :o
avatar

BRENT_18

0.5% на сделку.
avatar

Pro

часовые роботы — редко два стопа в день, убыток около 5-6%,
роботы торгующиеся на 5 мин — без ограничений по дню.
Это зависит от вашего а) капитала б) болевого порога в) наличия и отсутствия других стратегий и распределения капитала между ними г) частоты торговли

если взять наличие как допущение наличие одной трендовой стратегии, абстрагироваться от величины капитала и порога боли, то самый эффективный вариант — не больше 2% в каждой сделке (так будет задействовано примерно 80% капитала). Но это годится для небольшого счета только.
Более умеренный и разумный вариант — около 1%
Есть методики, позволяющие немного сбалансировать риск, при этом оставив потенциал прибыли таким же, например докупка. Но ее польза сильно зависит от типа входа — интрадей или с большим потенциалом
почитайте, я как-то даже статью набросал на эту тему — www.h2t.ru/files/rm.pdf
надеюсь, будет полезно
Георгий Вербицкий, спасибо!
Нельзя говорить о ММ, и уж тем более «адекватном» в отрыве от стстемы. Это единое целое.
avatar

Kir

Торгую стратегию черепах Риск 1,5% от сделки. Потом идет докупка в итоге Макс риск позиции 2,6% С учетом волатильности по ри один юнит у меня составляет всего 5 контрактов
avatar

Dzhin77

Риск надо считать относительно торговой системы, а именно среднего профита и стопа и количества сделок и их максимальной череды убыточных сделок.
avatar

SMA

У меня риск на день 1.5%, в сделке не более 0,3%.
Ты ещё определи какой риск на сделку у тебя будет в % применительно к текущей цене.
avatar

Aleksander

Если вы задали себе этот вопрос, то у вас нет торговой системы. Если есть система, то опытным путем на исторических данных вы можете протестировать любой риск на сделку и увидеть результат

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP