<HELP> for explanation

Блог им. ArtemHooray

Легализованное казино или как заработать на финансовых рынках

Пост №3, на этот раз без парадоксов. Надеюсь меня за него не возненавидят :) Этот пост про то, о чем любой трейдер должен задумываться перед тем, как идти на биржу, но никогда не задумывается, про то какую пользу приносит эта профессия обществу (и приносит ли) и о том кто и как зарабатывает на бирже. В прошлом посте был вопрос, является ли трейдинг «right thing»(http://smart-lab.ru/blog/16102.php) и сейчас я постараюсь на него ответить. 
Все мы знаем кучу красивых объяснений, для чего нужна профессия трейдера: трейдеры создают ликвидность на рынке, устанавливают справедливую цену, перераспределяют деньги от имеющих к нуждающимся… На самом деле все это не правда (точнее абсолютно никакой пользы в этом нет). Цена неоправданно скачет вверх и вниз, в следствии растущей из-за спекуляций волатильности, надуваются пузыри… Перераспределение денег тем кто в них нуждается, происходит только в случае выпуска компаниями акций/облигаций. Сейчас же большая часть сделок происходитна рынке производных инструментов, что по сути является пари между двумя участниками, как при ставках на красное-черное в рулетке, с зеро в виде комиссии биржи. Согласитесь, никто не пришел на биржу ради каких-то благородных дел или пользы для общества, а для того, чтоб срубить бабла. Любая же другая работа является в разной степени нужной обществу, а трейдинг имеет полезность равную игре в казино :) 

Но при этом зарабатывают от силы 5%. Посмотрим, кто эти 5% и на чемони зарабатывают:
— Собственно биржа и брокеры, которые зарабатывают на комиссиях и на том, что наши деньги лежат на их счетах.
— Арбитражеры, зарабытывающие на несовершенстве рынков.
— Инсайдеры — ну это понятно. Вспомните покупателя 160 ПУТов перед падением(да и вообще примеров куча)
— Высокочастотники, зарабатывающие например на спреде, когда мы кидаем заявку по рынку (тот же robot_Panda)
Заметьте, все они занимаются обьективными вещами и получают гарантированную прибыль! Подумайте, за счет кого? За счет мелких (да и крупных) спекулянтов, интрадейщиков, которые открывают сделки пытаясь угадать направление анализируя технические паттерны и новости. А теперь надо подумать, какой шанс стабильно зарабатывать в таких условиях (когда надо кормить всех вышеперечисленных ребят) у обычного интрадейщика? Конечно, есть примеры зарабатывающих интрадейщиков, но это либо просто удачливые (до поры до времени), либо супер дисциплинированные и понявшие рынок люди, которых единицы.
Вывод, чтобы зарабатывать на бирже нужно заниматься обьективными вещами, нужно быть чем-то ЛУЧШЕ РЫНКА! Подумайте, вы лучше рынка? Чем? Ответ «я хорошо работаю по ТА», «торгую на пробой отбой», «ловлю движуху на новостях», «работаю по тренду» — очевидно не катит (только если вы на рынке не для медленного или быстрого спускания денег ради получения удовольстви (что сродни казино)). 
Приведу пример из жизни: свои первые более-менее существенные деньги (несколько тысяч долларов) я заработал именно на фин рынке, а именно на форексе (хотя казалось бы что там-то точно заработать невозможно), причем почти с абсолютного нуля. Естественно это было после этапа медленного спускания денег с помощью ТА :) Занимался я тем, что находил дыры и различные схемы заработка в торговых спецификациях ДЦ,  и гарантированно и без риска (ну кроме постоянных последующих разборок с ДЦ). Это были обьективные вещи и я знал, что если мне не сунут палки в колеса, я заработаю, а если сунут буду разбираться. Думаю как-нибудь опишу как я это делал в своей ЖЖшке (http://artem-hooray.livejournal.com/ если есть ЖЖ и ещё не возникло желание закидать меня помидорами за этот разоблачающий наше любимое дело пост — добавляйтесь, будем дружить) и здесь на Смарт-Лабе. 
О чем это я… Ах да, вы уверены, что трейдинг это ваш «right thing», и что вы лучше рынка и способны на нем зарабатывать? Ибо кроме как ради зарабатывать делать тут нечего, никакой пользы обществу (кроме прибыли инсайдерам, бирже и далее по списку) это приносить не будет..
 
 
 
 

Э, Артем, а ты про биржевую пищевую пирамиду слышал?
Я знаю, кого я ем и кто ест меня. Главное, чтобы я ел больше, чем меня. А мелкие трейдеры тут так, под ногами путаются, но что они есть, что их нет… Для того, чтобы быть планктоном их слишком мало.
avatar

Spekyl

Spekyl, если ты в этой пищевой пирамиде посредине, или внизу, то обязательно однажды будешь съеден… На бирже зарабытывают те, кто объективными вещами занимается. И если ты не лучше рынка, то тут делать нечего!
avatar

ArtemHooray

ArtemHooray, на самом верху пирамиды HFT роботы сидят, их не ест никто. А всем остальным, значит, конец?
Между прочим работующие на российском рынке налоги платят! :))
avatar

madmax

madmax, именно! 2 участника заключают сделку, оба платят комиссию, один заработал, другой потерял, и тот, кто заработал заплатил налоги!
avatar

ArtemHooray

ArtemHooray, хм, вот по итогам года у меня портфель был в неплохом плюсе (около 70% годовых), налог взяли с положительного прироста, по итогам этого года тот же портфель боюсь похудеет… Однако налоги уплаченые мне некто не вернёт… Думаю было бы справедливо брать налоги только с выведеной прибыли, а не бумажной.
madmax, Убытки, полученные по итогам года (начиная с убытков, полученных в 2010 году), можно будет переносить на уменьшение доходов, полученных в следующих налоговых периодах (в течение 10 лет), но только при обращении налогоплательщика в налоговые органы с соответствующим заявлением.
у 50% бизнеса в стане это осваивание денежных потоков, тоесть бизнеса абсолютно бесполезного, частный трейдинг примерно тоже самое. Просто не надо заигрываться, а относиться к этому как к бизнесу, высокорисковому и поэтому высокодоходному.
avatar

Bubel

madmax, чтоб не брали налог, забивай под новый год свой портфель позициями. например напродавай нереально далеких опционов. Брокер до 14 числа не сможет списать налог, и деньги остаются у тебя. И налог платишь только со снятых денег :) вот такая хитрость! Только никому!
avatar

ArtemHooray

ArtemHooray, Всё не так просто, но это правда, другая тема )))
ArtemHooray, две ошибки сразу. 1) Если так сделать с акциями, то налог будет-таки посчитан, но не удержан. уплачивать его человек будет сам и общаться со своей налоговой. оно надо? 2) Какие опционы советуете? На фортс все маржируемое и данная схема вообще не применима, так как прибыль никуда не денется. (замороженное ГО не равно затратам)
Эта тема уже 10 раз тут перетиралась.
avatar

Nickolas

Лучше рынка не надо быть — надо чувствовать рынок и идти с сильной стороной.
avatar

Max_Profit

мы приносим пользу обществу уже тем, что не приносим ему вреда. Я торгую и честно плачу обществу налоги, вместо того, чтобы становиться коррумпированным чиновником, коррумпированным милиционером, сотрудником ГИБДД, берущим откаты менеджером… и т.д. Если бы не было шанса честно зарабатывать на бирже, больше людей пошли бы нечестно зарабатывать в других областях. поскольку честно работая «на дядю» в нашей стране оч. мало шансов быть по-человечески. ну и насчет ТА вы погорячились. ТА+правильный манименеджмент дает успешные торговые стратегии, не обязательно HFT.
avatar

esur

Дмитрий Тремасов, продажа далеких маржируемых опционов забьет ГО, а это то что нам и надо. А насчет рынка акций не знаю, я на ФОРТСЕ.
avatar

ArtemHooray


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP