<HELP> for explanation

Блог им. excelsior

Коэф Шарпа, Трейнора и прочее, нужно разобраться?

Добрый день, коллеги!

Помогите разобраться:

Решил проанализировать свою систему торговли с «умной» стороны, т. е. при помощи различных коэф Шарпа, Трейнора, Бета, альфа и прочее, вот что получилось:

Вводные данные:

Доходность ММВБ за 2013 год: 3.27%
Безрисковый актив: 10% (банковская ставка)
Доходность портфеля: 40.59%
Стандартное отклонение: 3.57%

На выходе:

коэф. Шарпа: 8.56
коэф. Бета: 0.04
коэф. Трейнора: 8.2
коэф. Альфа Дженсена: 30.84%

ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Это хорошие показатели, плохие или средние? Или я, что-то не правильно посчитал?

За ранее всем спаибо за ответы!

P. S. Нашел ошибку в расчетах, спасибо тем кто мне на нее указали. Не верно было посчитано стандартное отклонение.

Стандартное отклонение: 27% и соответсвенно коэф. Шарпа: 1.13

Спасибо всем кто помог! 
 

как считал?
avatar

Alexey

Alexey, Шарп: (Дох порт — Безриск актив)/станд отклонение; Бета: ковариация (доходности ММВБ к доходности портфеля)/дисперсия доходности ММВБ; Трейнор: числитель, как у Шарпа в знаменателе Бета; Альфа: дох портф — (безриск акт +(дох ММВБ — безриск акт) * бета)
excelsior, там надо мат.ож. доходности делить а не саму доходность в шарпе
excelsior, если это вопрос то «да», видишь там буковка Е в числителе — это математическое ожидание)
excelsior, на безрисковую ставку можешь забить впринципе
«коэф. Шарпа: 8.56» — супер, но
«Стандартное отклонение: 3.57%» — не похоже на правду.
Russian_Insider, Можете пояснить почему?
excelsior, график доходности за год должен выглядеть почти как прямая линия. Такое редко у кого бывает. На больших объемах — ни у кого не бывает.
Russian_Insider, Значит не верно посчитал. Формулу не подскажите? Считал в екселе: взял максимальную прибыль со сделки и максимальный убыток со сделки, все это вогнал в ексель формулу СТАНДОТКЛОН()
excelsior, по-гугли sample standard deviation.
шарп 8? да вы гуру 80 левела
avatar

Mr. Bean

Имхо, не надо этого ничего. Важны следующие простые показатели:
а) средняя сделка (влияет на торгуемость)
б) число сделок (влияет на профит)
в) время в рынке (чем меньше, тем лучше)
Собственно, а)-в) и определяют основные для торговли показатели, как-то торгуемость, профит и оборачиваемость капитала.
Для комфорта при торговле еще важны:
г) угадайка (влияет на комфорт при торговле)
д) профит-фактор (весьма коррелирован с качеством эквити)

А всякие сложные вещи--зачем они нужны, когда есть простые?
avatar

anatolyutkin

Шарп считается по серии данных, по тем данным что вы опубликовали, его расчитать нельзя, данных недостаточно. Как вы его считали, по месячным итогам?
Шарп 1.13 достаточно нормально. Но всё же лучше постарайтесь дотянуть его до 2.0 хотя бы. Понятно, считать его правильней по динамике всего портфеля Ваших стратегий.
avatar

ch5oh


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP