<HELP> for explanation

Блог им. marat_rush

непонятный расчет

смотришь состояние счета а там какие то непонятные значения)
первая цена это у 140 коллов, баланс цена естественно после крилинга, но теперь смотрим график у 140 коллов, там же этой цены даже не было на графике)) как так получается что на 140 коллох после клиры идет расчетная цена от 700, тоже самое с 150 коллами, 270)
или это так должно быть? может я чего не понимаю?)
непонятный расчет
 

Spekyl, так расчетная цена идет с момента где была цена в последний момент не? а была она на 530. Значит возможны такие значения после клиры если они даже не были? о_о
marat_rush, те что конкретно в файле не понятно?
Spekyl, все не понятно…
может если тебе все понятно, то расчитаешь вручную 140 колл и покажешь что ты понимаешь в этом что-то? и если у тебя выйдет значение 700 по 140 колу и 270 по 150, то больше вопросов не будет.
marat_rush, цена опциона считается исходя из его волатильности и цены базового актива.
На опционах (132500коллы) такая же фигня… эффективная «почти» в 1.5 раза выше той, что в стакане из-за этого такой нормальный минус в вариац-ке. Вопрос только вот в чём. Эта Эффективная цена была до клиринга или после. Если до, то всё ок. А если клиринг к примеру прошёл по цене актива 5 руб. а эффективная перед вечеркой стоит у меня 10 рублей, значит это я сразу теряю 5 рублей от стоимости актива??? Помогите разобраться плз.
avatar

Zayko


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP