SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога INTELLEKTTRADE
- ATAS
- Nikkei 225
- QScalp
- S#.Data
- Акции
- алготрейдинг
- американский рынок
- арбитраж
- Ахтунг
- Бакс
- банк
- биржа
- бонды
- брокер
- брокеры
- будущее
- Валюта
- вверх
- Война
- вопросы
- газпром
- госдолг
- ГП
- график
- Греция
- гэп
- Движение
- девальвация рубля
- дефолт
- Доллар
- Евро
- жизнь
- Золото
- индекс доллара
- интервенции
- Ипотека
- История
- Китай
- кластеры
- книга
- котировки
- Кризис
- Кукл
- Курс
- Курс валюты
- лонг
- ЛЧИ
- мамба
- ММВБ
- Нефть
- Новости
- НРД
- Облигации
- общество
- опрос
- оффтоп
- пенсионеры
- Письмо
- Планка
- платформа
- Поза
- позитив
- Политика
- пост
- Прибыль
- Привод
- программа
- профессия
- пятница
- работа
- разворот
- РИ
- Россия
- Рост
- РТС
- рубль
- РФ
- Рынок
- сбербанк
- Сбой
- СИ
- Скальпинг
- Социум
- Стакан
- статистика
- США
- Терминал
- торговля
- торговые сигналы
- Трейдинг
- троллинг
- Украина
- ФРС
- фРТС
- ЦБ
- ЦБ РФ
- цена
- чтение
- Шорт
- Экономика
Она постоянно изменяется… ну если только опционы совсем не ликвидные.
советую почитать Конноли «Покупка и продажа волатильности»
Увы чудес не бывает, а на опциках тем более (говорю про амеров, как в России не знаю).
По большому счету все сводиться к тому что бы получить мизерный эдж. А дальше, на большом кол-ве сделок, вы будете в профите.
Совершить большое кол-во сделак возьмет время, потому как спред бид/аск + комиссия на опцики дикие, соответсвенно торговать больше чем несколько сделок в неделю становиться затратно.
поиграйся ценой и временем и увидишь как изменяется цена
На российском рынке маржируемые опционы, а значит ГО не платится, а резервируется, и исходя из цены списывается либо зачисляется маржа на наш счет. Но само ГО остается на счету.
«Он не сгорает и не пропадает… „
Как раз наоборот, каждый опцион имеет свой цикл жизни, и временная стоимость его сначала потихоньку, а в последние дни жизни быстро тает.
“Что может ОБЕСЦЕНИТЬ опцион?»
3 фактора:
1. Время
2. Снижение волотильности
3. Уход базового актива в противоположную сторону от направления опциона.
«Кроме экспирации, когда опцион переводится или не переводится в базовый актив?»
Если опцион вошел в деньги, то может быть исполненным. Однако это бывает редко, потому что опцион даже в последний день имеет внутреннюю стоимость, и просто его исполнив, мы эту стоимость теряем. Однако когда она ничтожно мала, например базовый актив достаточно сильно вырос, а до экспирации остался один день, то вполне могут исполнить. У меня такое было пару раз.
«По сути тут почти никаких рисков нет… только если цена будет стоять… „
Ошибаетесь, риски всегда присутствуют. Вы сейчас имеете ввиду покупку опционов. В ответах выше я написал о том что опцион теряет стоимость это и есть риск, но он ограничен стоимостью опциона. При продаже опционов риски не ограничены.
Ничего личного, но Я бы вам порекомендовал сначала почитать литературу, и получить базовые понятия по опционам… Ну и saver вам дал ссылочку хорошую. Постройте профиль позиции, двигая ползунки увидите как меняется цена. Из литературы можно почитать Чекулаева Загадки и тайны опционной торговли. Если что будет непонятно, пишите можно и в личку.
optioner.org/portfolio/
По поводу точки безубыточности все верно. Когда покупаешь 2 опциона, она становится выше.
Могу тебе посоветовать такую конструкцию, если надеешься на рост: покупаешь фьюч, покупаешь пут на нижнем страйке, и продаешь кол на верхнем. Получается, что один опцион компнсирует потери по другому. Но прибыль ограничена движением фьюча до страйка где продал кол. Но согласись, и убытки сильно ограничены. Попробуй, посмотри как будут себя вести опционы, пробуй, торгуй, наблюдай. Набирайся опыта.
Построй профиль позиции и все сам увидишь… Без построения позиции невозможно торговать опционами.
вы же «интеллект трэйд» (и большими буквами!), с такой головой разве сложно выудить из и-нета всё необходимое, чтобы обанкротить опционных маркет-мейкеров?))
подборка ссылок на ресурсы с опционной тематикой
Фигня всё это. Наша задача не мало проиграть а много выиграть. Опционы, это по сути дела то же пипсоловство, что и на фьючах или ациях. Просто есть пара лишних параметров на которых можно ловить пипс. А какую позу открывать — зависит от того, что ты ожидаешь от рынка. Ну например если думаешь что всё сгниёт не шевельнувшись — продавай колопуты (пипс по времени). Если думаешь что пофигачим, но не понятно куда зато сильно и это будет сопровождаться ростом волатильности — покупай путы или колы на всю котлету самого козырного страйка хеджируй дельту фьючём и наслаждайся (пипс по движухе и волатильности). Каждое мнение по рынку можно реализовать в опционной позиции. Это не проблема. Проблема — понять, что будет с рынком. Сладенького ни где нет. И если в одной рыночной ситуации ты наживёшь на конкретной позе, то запросто с такой же позой проиграешь денег в другой ситуации.
Всегда на первом плане стоит методика прогнозирования рынка, и уж только потом инструментарий.
Опять же дополнительные вопросы будут возникать, когда нейтралить, какую дельту или сколько пунктов. Поэтому хоть какое то представление иметь более плюсово, чем заниматься дельтахеджем фиксируя убытки на каждом рехедже.
правильно товарищ выше отметил — халявы давно нигде уже нет, кругом акулы )
+++
«ОПы придуманы для того,
чтобы можно было НЕ ЗНАТЬ куда пойдёт Рынок,
и при этом делать деньги!» ©
Купленные тобой опционы скорее всего (если цена сильно не изменится) обесценятся и выйдет нехилый минус к экспирации. Там конечно заранее продать можно, но суть одна: упущенное время и деньги. + риск по волатильности у стренгло-стредловых конструкций играет 50/50. И еще — СПРЕДЫ м/у покупкой продажей. Тебе надо будет открыть позу из N опционов а потом ее соответственно закрыть — это все издержки профессии. Вывод один — целься лучше в одну сторону, и то, с обдумкой, как уйти от рисков.