<HELP> for explanation

Блог им. ustas33

Расчет доходности исполнения оферты по облигациям

Закралось у меня подозрение, что http://bonds.finam.ru странно считает доходность к оферте. Или я что то недогоняю.
Пример на СУ-155 КАПИТАЛ-05.
Ask 99,99, НКД 64,62 руб. Итого при покупке я заплачу - 1064,52 руб.

Если я предъявлю облигацию к оферте 04.03.2014, то получу:
1000 руб. номинал + 66,07 руб. купон. Итого 1066,07 руб.
За 11 дней получается 1,55 руб. или 0,155% от номинала, грубо это 0,465% в месяц. С учетом комиссий доходность равна 0.
Откуда http://bonds.finam.ru берёт доходность 14,176% к оферте? 
 
 

т.е. калькулятор берет не фактическую дату продажи (04.03), а дату последнего дня приема уведомления (25.02)
avatar

billikid

billikid, Спасибо! Бабло на счете будет в лучшем случае 5.03.
Какой смысл считать по последней дате приема уведомления 25.02?
Алексеев Ярослав, думаю это просто заморочки разработчиков и наличия доступной инфо
всем лень читать проспекты :)
siva, депозитарий то причем?
деньги от погашений и купоны падают на тот счет, который вы указали у брокера на подобные операции
по умолчанию они падают на фондовую секцию ммвб
могут упасть и день в день, если на биржу
voronnorov, спасибо! У меня к счастью English Excel, без ЧИСТВНДОХ :)
Интересно, есть смысл делать WEB калькулятор для частных инвесторов? Пипсить фьюч на РТС наверное интереснее.
siva, ОФЗ может зачислить и 01.03.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP