<HELP> for explanation

Блог им. ruscash77

Вопрос О.П.Ц.И.О.Н.Щ.И.К.А.М.

Каким образом возожно зарабатывать опциоными в боковиках?
 
Вопрос О.П.Ц.И.О.Н.Щ.И.К.А.М.
 

продаешь опционы кол страйком выше боковика и опционы пут страйком ниже.
опционы распадаются по времени, вола падает, а ты уже выбираешь себе яхту.
avatar

Lex-finance

saVer, а какая последовательность, когда уже из боковика выходим?
ruscash, ну так вопрос был как заработать в боковиках, а не как заработать на выходе из боковика))) я и ответил)) на временном распаде и на падении волатильности)) когда из боковика выходим — стратегию срочно закрывать надо))) иначе тебе грозит жесткий минус)
ruscash, Последовательность следующая:

1 маржин колл.
2 стоп аут.
saVer, на продаже опциков яхту не купишь. мопед может.
по-стахановски, хах) боюсь и мопед не купишь)))
saVer, при продаже опционов профит ограничен. Чтобы на продаже заработать яхту надо заложить в ломбарде несколько яхт. В вопросе явно подох, т.к. ответ слишком очевиден. На левой части графика можно заработать чем угодно. Причем базовым активом гораздо больше, но и сделок будет больше.
avatar

Vkt

Vkt, ГО базового актива больше чем ГО опционов (покупка опционов)
ruscash, покупка опционов в боковике, это хорошая стратегия?
avatar

Vkt

Vkt, это ответ на:
«На левой части графика можно заработать чем угодно. Причем базовым активом гораздо больше, но и сделок будет больше.»
ruscash, гораздо больше по сравнению с продажей опционов естественно. Речь шла только о продаже опционов.
avatar

Vkt

Vkt, если о продаже — тогда да )
Vkt, кстати, если боковик довольно широкий (3-5к пунктов) на этом действительно можно заработать и при покупке))) получается эдакий опционный скальпинг))) я так извращался пока депо не слил xD
saVer, хочется подробностей, как зарабатывал, как сливал :)
avatar

Vkt

Vkt, да и на центральной части графика можно заработать базовым активом))) если конечно уметь мастерски переворачиваться в экстремумах))))
Если красный прямоугольник достаточно длинный (по времени), то зарабатывать только сбором тэты — т.е. только продажей… Покупкой — не вижу идей…

Может кто другой чего умного подскажет!))))
РИ 2-а года в боковике, сейчас можно зарабатывать на продаже опционов, только продавать нужно дальние страйки, стоимостью не ниже 1000 п.Я неделю назад продал Колы 142500 и Путы 125000 и не вижу здесь серьезных рисков по следующим причинам: 1) Продажа была на 20 % депо 2) при подходе к одному из страйков можно провести роллирование, к примеру при подходе к 125000, продать Путы 120000, а 125-ые закрыть, при этом еще увеличив продажу Колов страйка 137500 например. При движении вверх тактика такая же. По РИ сейчас быстрые движения по 15000-20000 редкость, даже если происходят, при соблюдении риск менеджмента, дельта нейтральности, конструкция по крайней мере не будет в минус в худшем случае. Здесь разная тактика может быть применена, если будут основания на сильный импульс в одну из сторон, то можно просто прикрывать одну ногу, увеличивая другую, короче много вариаций. При покупке опционов сразу покупаешь лося, которого нужно еще отбить, как правило сильным движением, а при продаже, сразу получаешь профит, который нужно удержать, что при текущем состоянии рынка как то приятней. Один нюанс при продаже, мониторить желательно каждый день, продал и забыл не катит.
avatar

Kosta

Kosta, При продаже ГО просто конские ведь
Получается тратишь на ГО 100 — что бы получить 20
ruscash, При продаже Колов и Путов одновременно, вовсе не конские, меньше чем по фьючу. Я рассматриваю продажу как дополнительный доход в рэнджевом рынке. Если в % годовых то больше 50 % сделать сложно, при соблюдении риск-менеджмента. При интрадей-свинг торговле фьючом с риском на сделку 1 %, ГО свободно, не вижу причин почему его не использовать под опционную торговлю.
avatar

Kosta

Kosta, Не понятно, как в случае с продажей понимать «продажа была на 20% от депо»..?
doloymrakobesov, 20 % депозита задействовано под ГО для данной опционной конструкции при первоначальной продаже, аналогично как и с фьючом.
avatar

Kosta

почитал комменты советчиков. узнал много нового))
avatar

Ra_Ivanych

Ra_Ivanych, да ладно!!))))

Чего нового узнал?))))
НеГрустин, )))
ну яхту на продаже опцев оказывается не купишь, печалька))
а ладно бы только яхту, дык и на мопед захудалый не хватит)
но это пол беды, оказывается «при продаже опционов профит ограничен. Чтобы на продаже заработать яхту надо заложить в ломбарде несколько яхт». ужас!)) у меня нет нескольких яхт!!))
Ra_Ivanych, объясни почему при продаже профит НЕ ограничен тогда?!
ruscash, а я разве говорил, что НЕ ограничен?
Ra_Ivanych, ты написал: оказывается «при продаже опционов профит ограничен

— получается, что ты утбужден — что профит НЕ ограничен (т.к. ты не соглашаешься с высказыванием, что профит при продаже ограничен)
ruscash, ничего такого не получается.
оказывается — это ВСЯ цитата, а не только её первая часть. а там, посмотрите, есть продолжение. нельзя вырвать из цитаты несколько слов и на основании этого делать какие-то выводы. разумеется, вы в этом случаете ошибётесь.
Ra_Ivanych, нууууу… У меня тоже нет нескольких яхт — я ведь НеГрущщу!))))

В принципе порядок цифр ROI при продаже ОПов верно посчитан — чтобы заработать «на яхту» — надо на депо иметь «несколько яхт».))
И «профит», действительно, «ограничен»))

Ну пусть тада зарабатывают пока «в мопедах»))
В мопедах-то оно гораааздо длиннее!))))

Ра, о Великий! Не печалься! Нахрена Тебе яхта??))))
НеГрустин, дык я то как раз о том, что нам печалиться нет причин, (тем более что да, мне яхта точно обузой будет, я сухопутное млекопитающееся))… а то уж сразу нам, продавцам, напророчили безмопедеое существование)… не понял, какая там логическая связь между яхтами и ROI, но я думаю, в любом случае неверно то, что «профит ограничен»… тут же надо смотреть не локально, при продаже какого-нибудь ОП-задохлика на 3-4 страйка выше, а на перспективу! а в перспективе если брать, то ведь после того как опцион сгорит, можно продать новый внешний задохлик, а потом ещё и ещё… где и чем тогда профит будет ограничен? да при условии грамотного управления и чёткого понимания, ЧТО можно безопасно продавать, можно точно сказать, что нигде и ничем)))
Ra_Ivanych, всё правильно сказал. Ребятки пока мыслят в пределах профиля на ОДНУ экспирацию, а в этом случае, профит — ограничен. Но продать после неё ещё раз нас никто не ограничивает))))
Ra_Ivanych, ну вы бы просветили в чем заблуждаемся :) (без иронии)
avatar

Kosta

Kosta, да не, не про заблуждения речь)
тут же сам вопрос в топике как бы не корректный.
ну если на рисунке диапазон, так и вопроса такого нет, как заработать. продавай колы страйка выше верхней границы, и путы ниже нижней границы диапазона на всё депо и на кредиты под залог квартир родителей и всех родственников и друзей, и через годик баффет будет нам ботинки чистить))

в опционах же чтобы налить всякий внешний опционный дохляк, особого ума не надо, всё самое интересное начинается, когда этот опционный дохляк становится зубной бор-машинкой, которая буравит счёт при выходе из диапазона.
ведь как выше справедливо было сказано — это на левой части графика боковик… а вот будет ли он потом на правой части? скорее нет, чем да.
НО штука в том, что даже если «да», то при продаже внешних опционов за копейки (с плечом, разумеется, они же за копейки), на ложном выносе, который обязательно сотворят собиратели стопов, будет состояние цейтнота (плечо же!).
и вот готов ли трейдер к такому цейтноту, какими методами управлять позицией в таком случае? что надо делать? по какому пути идти оптимально, и на какие моменты особо обращать внимание при определении выбора методики? это же целый пласт! и весьма сложная система. как тут можно ответить на вопрос «Каким образом возожно зарабатывать опциоными в боковиках?»?
Ra_Ivanych, книгу напиши!))))
Ra_Ivanych, ну да согласен, весь цимус начинается при выходе из диапазона, а также при подходе к страйкам, вариантов много. Нужно хорошо понимать текущую фазу рынка, приведет ли выход из диапазона к сильному импульсному движению или нет и действия трейдера в каждом из конкретных случаев. Т.е. при первичной продаже спреда уже должен быть план для различных сценариев и четкие критерии их идентификации.
avatar

Kosta

Kosta,!!! +++
Kosta, не в чем не заблуждаемся. Просто у ребят туннельное мышление, вызванное продажей месячных опционов на РИ.
ROI посчитан верно? Верно. Профит ограничен? Ограничен. Выше профиля на экспирацию не прыгнешь. Ну а я явную чушь, что опцион на страйк выше текущего диапазона автоматически называется «внешний опционный дохляк» у меня только улыбку вызывает. В условиях не указан ни базовый актив, ни шаг страйков, ни ширина диапазона, ни время до экспирации. Даже на какой бирже и в какой стране топикпастер хочет торговать мы не знаем. Но в любом случае, если ты продал любой опцион на любой бирже мира на страйк выше, знай — ты продал его за копейки и это опционный дохляк, а ты автоматически банкрот — Иваныч сказал!
avatar

Vkt

Vkt, пожалуйста, проверьте ваш мозг в поликлинике на наличие глюкогенных веществ, возможно случайно попавших туда в результате неправильного питания. потому что ваша улыбка явно без повода. вам мерещится то, чего нет, либо зрение вас подводит сильно.

---«Ну а я явную чушь, что опцион на страйк выше текущего диапазона автоматически называется «внешний опционный дохляк» у меня только улыбку вызывает.»

никто, тем более я, никогда не называл и не называет опцион НА ОДИН СТРАЙК выше текущкго диапазона «внешним дохляком».
продавать внешний дохляк — это СТРАТЕГИЯ подхода к продаже опционов, когда в основе принятия решения определяется страйк, который с точки зрения продавца является безопасным для продажи (т.е. до которого дойти до экспы весьма мало шансов), и никак не тактика.
Ra_Ivanych, я другой ответ и не ожидал. Можно вести диалог с человеком, который признает ошибки. Ну сказал бы, что да, простите ребята, привык я продавать месячные на РИ, вот и ляпнул чушь не подумавши, больше не буду. Но зачем, если добрый Тима сделал кнопочку «Изменить» ;) Удачи!
avatar

Vkt

Vkt, не понял. что я изменил??
ничего я в сообщениях данного топика не менял.

и да, я не то что «привык» продавать месячные опцы на Ри, а это методика такая. что в этом такое вы увидели, что тянет на «чушь»?

и что я ляпнул? какие ошибки должен признать? в приличном обществе принято объяснять, в чём ошибки, у вас объяснения нет.

какой-то несвязанный набор слов у вас получается, что хотели сказать то, кроме «удачи» Бегемота01?
Есть такие стандартные опционные стратегии «бабочка» и «кондор». С ограниченным риском. Наболее оптимально для боковика и главное заморачиваться не надо с дельтахеджем, просто сидишь и ждешь, когда после некоторого временного распада цена заползет в нужную точку. (если из боковика не выйдет, то обязательно заползет туда, куда надо)
avatar

FZF

А ведь может и не заползти… Или заползет… Но в последний момент прямо перед экспирации встанет в минусовую точку… У меня так было.) Я покупал путы, пирамидился, и добавлялся по ходу движения. И когда один пут уже оказался в деньгах, я решил колом все это дело зафиксировать, и купил кол с этим же страйком… Так вот, экспирация состоялась прямо на страйке… В итоге ни по путу ни по колу прибыли особо не было, но остальные купленные путы сгорели.

Хорошо, что я от продажи работал, и все это делал исключительно чтобы дельту захеджировать… а вот если бы была цель заработать на этом движении.))) получил бы минус.)
demvlad, Может вообще выйти из боковика :)))Если держите позицию до экспирации тогда делайте «кондор», вероятность остаться на максимальной площадке больше. Но на практике, лучше ловить момент «нужной точки в нужное время».
По-любому система вероятностная, и никто никаких гарантий не дает :)))
avatar

FZF

FZF, Кондор и бабочка слишком хороши что бы работать. На практике все намного хуже. Если уже хотите дельта-нейтральные стратегии, то лучше формировать стреддл (можно ограничить макс. риск) — это даст максимальный временной распад а дальше «тащить» одну ногу по движению итд.

P.S. Разумеется позу надо открывать при подходящих условиях.

Как то так…
Lexa83, Не люблю позиций с неограниченным риском :)За ней следить надо. Резкое движение на рынке в твое отсутствие и последствия печальные.
Если в твоей работе постоянно приходится мониторить рынок, то можешь смело повторять мантру: «я — раб рынка»
avatar

FZF

FZF, Я тоже не люблю, и по этой причине ни разу! не открыл позу где я бы не знал свой макс. риск.

А во вторых, это просто удобно так как позволяет держать маржевые требования «под контролем».

Удачи всем )

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP