<HELP> for explanation

Блог им. Master7

Вопрос к опционным трейдерам

Всем доброго времени суток!

Не так давно начал торговать опционы. Строю синтетические Call/Put и покупаю волатильность. 4 сделки закрыл с хорошим профитом, а вот по пятой… Один не разбирусь..
12 дней назад, когды значение VIX составляло 20% я открыл длинную позицию по волатильности. Купил 125 Call и 145 Put. Рынок двигался вниз, волатильность росла и приносила деньги, но я допустил ошибку. Я слишком часто ровнял дельту (продавал Put) и не давал прибыли течь. Было 2 момента когда я мог закрыть сделку в плюс, но сами понимаете, жадность не позволила.
Сейчас мои дела обстоят так: PnL составляет — 50 000, дельта +18, (т.к. расчитываю на рост). Но в случаи роста FRTS, волатильность сильно упадёт, и я сомневаюсь, что смогу отбить убытки.

Поэтому обращаюсь к вам: что делать в такой ситуации? Как минимизировать убытки?

Ребята, плюсаните пожалуйста!Вопрос к опционным трейдерам

 

Становиться в продажи. Пусть они не захеджат вегу, но пилюлю подсластят. Да и если есть мнение, что волатильность будет падать, так еще и заработаете, перевернувшись в продажи.
можно напродавать путов 120 и апрельских колов 145 пока они еще чего то стоят.
avatar

demvlad

Артём Боглаев, demvlad Спасибо!
Master7, А почему именно ты выбрал именно эти страйки? Потому что они подешевле центра?
Jakiro, Я беру страйки с дельтой 0,8. У центральных страйков самый большой временной распад.
Автор статьи, подскажите как вы работаете с Option WorksShop? Заинтерисовала программка.

Заранее благодарю.
avatar

Lexa83

Lexa83, а что конкретно интересует? В программе есть дельта хеджер, маркет мейкер, можно составить простенького робота по набору позиции и по выравниванию дельты. Ссылка на сайт: itglobal.ru/products/ow/ow.aspx.
Спрашивайте что ещё интересно.
Master7, Странно а я вот это нашел optionworkshop.net/ скачать нельзя (только бета).

Вы подключались к котировкам и брокеру сделок отдельно или на сайте itglobal все йже «из коробки» работает?
Master7, Да, прога отличная, жаль что демка на месяц, а потом просит каждый месяц денег.)
Прога странная PnL не адекватно показывает(при расчёте использует теор.цену, а не рыночную из стакана!!!) Отсюда и дельта не правильная и хедж корявый!!!
avatar

vigvik100

vigvik100, насколько я понял, способность делать хедж по расчетной цене это плюс. Только обязаны быть возможность выбора…
Lexa83, Что значит «возможность выбора…»?
Если не видишь реальной дельты, какой может быть ХЕДЖ?
vigvik100, тут большой вопрос что есть «реальная дельта»
vigvik100, вариационку биржа по теоритической цене и считает
Mr. Bean, При закрытии позиции получается другая цена.
Для оценки текущей позиции лучше самому считать PnL.
Я в экселе сделал таблицу с текущими «Спрос» «Предложение»-
-считает реальный PnL.
vigvik100, это хорошо когда заявки в стакане есть. с другой стороны и теоретические цены могут глючить, так что нет тут правды. а прога считает так же как и биржа.
Mr. Bean, Но закрываешься то по рынку!!! И прибыль или убыток будет по рыночным ценам (из стакана), не по теоретической цене.
В ворк шопе продаёшь пут и сразу у тебя положительный текущий PnL.??? Парадокс!!!
Не знаю как другие, но когда у меня случается подобная ситуация (например истекает ближняя часть календарной позиции, а в будущем ничего не светит кроме временного распада), то я закрываюсь по текущим ценам (ментальный стоп). Как показывает практика, в большинстве случаев положение только ухудшится. Тетту надо будет отбивать в ноль, а волатильность может упасть
если есть идея продать влатильность, то разрабатываешь новую позицию, в которой используешь какие-то фрагменты старой. В личных записях пишешь, что все продал цена1, в другой позиции пишешь купил по цена1 ( реально сделки по данным опционам могут не проходить)
avatar

FZF

Да вообще нужно определиться с фью по рынку, от него и плясать. Если вы ожидаете изменения волы (например) то закрывайте эту позу и формируйте новую соответсвующую вашей гипотезе.
С купленными опцами всегда так — надо думать когда из них выходить. В этом смысле с проданными проще — проблема выхода решается сама собой. И еще: если тебе не нравится твоя текущая поза — попробуй такую же, но с обратным знаком (проданные, вместо купленных). Если опять не нравится — значит ты не понимаешь рынок и надо закрывать все и прямо сейчас.
avatar

Andrey78


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP