Блог им. mixarus

Тестирование арбитражных стратегий

    • 16 сентября 2011, 13:49
    • |
    • mixarus
  • Еще
Часто приходят интересные идеи насчет арбитража или корреляции некоторых бумаг. Тестировать приходится в Excel или путем импорта данных в БД, если их очень много. Это очень неудобно, медленно, да и ИМХО анахронично.
Может подскажете, как вы тестируете подобные идеи?

Банальный пример: покупка акции и продажа фьючерса. Как просчитать на какой бэквордации покупать спред, и на каком контанго лучше всего продавать согласно истории?
4 комментария
сомневаюсь что удастся заработать на такой банальности как «покупка акции и продажа фьючерса» — придется соревноваться с роботами, работающими на грани безубытка
avatar
vfreeman
добавлю важный момент — если конечно не будет за счастье получить прибыль меньше чем обеспечит банковский депозит
avatar
vfreeman
Так это пример, он и должен быть банальным:) Таким арбитражем я увлекался года два назад, сейчас уже все другое. Но все упирается в проблему тестирования. Собственно, почему и завел топик.
avatar
mixarus
проблема еще в том, что тестировать надо с состоянием стаканов. В интернете информации мало.
avatar
rusalgo.com

полезные записи за 24 часа

★10 33 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★8 23 как выводят активы из Норильского никеля
★7 36 8 миллиардов рублей за 10 лет
★5 2 Инвестиции в будущее. Портфель акций роста
★5 34 -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
★4 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
★3 1 Обзор Южуралзолото – хороший отчет и обнадеживающие прогнозы на 2024 год
★3 4 Золото против S&P 500: Что выросло больше за пять лет?
★3 57 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
★3 2 Стандартный сервер общения с Telegram через ЛОГ и из Роботов для Os Engine.
+167 12 Ситуация на текущий момент
+126 57 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
+117 20 Индекс МБ сегодня
+110 36 8 миллиардов рублей за 10 лет
+99 1 Рекомендации дивидендов заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
+93 27 Почему мне нравится посещать конференцию Смартлаба?
+92 15 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
+89 23 как выводят активы из Норильского никеля
+86 22 Карпов продолжает отжигать
+82 16 Азия. Четверг.

самые обсуждаемые сегодня

25к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
20к Индекс МБ сегодня
16к Уже и Байден подписал
16к Азия. Четверг.
13к Вообще мартынов очень хреновый бизнесмен
12к 300 миллиардов
12к Ситуация на текущий момент
13к Немного о жизненном цикле доверительного управления
9к 🚚CTRL. Контрол лизинг: взлетит/не взлетит?
9к У американских евреев отобрали первую партию наворованного в РФ

теги блога mixarus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн