<HELP> for explanation

Фьючерс РТС: Почему поток котировок подвисает, когда кого-то стопит на большой объем?

Так, например, в 10:43:48 сработал стоп-лосс чей-то на 500 контрактов минимум. Во всяком случае принт на 500 сохранился в ленте сделок.
Я раньше такое наблюдал, когда сам шарашил таким объемом, а теперь увидел, как весь терминал на мгновение подвис, когда сработала такая же чья-то заявка. 
Ощущение  такое, что в этот момент кто-то ставит рынок на паузу, исполняет приказы фронтраннеров, исполняет этот приказ, а потом дает твоим собственным стопам сработать, естественно по проскользнутым ценам))
 

Сорри за дилетантизм)
Тимофей Мартынов, этот эффект возникает потому, что поток сделок, который ты видишь — уже в прошлом. На ядре биржи все гораздо быстрее.
И когда на относительно спокойном стакане, который софтом более менее адекватно отрисовывается, появляется большая заявка — на нее набрасываются с космической скоростью всякие там фениксы своими хфт ( ;) )
вот софт и тупит, думает как эту хрень тебе отрисовать.
все проще, чем кажется
Алексей (rwsmart), спасибо!
Тимофей Мартынов, я в свое время наелся проскальзываний по этой теме на РИ. то на 100п увезут, то на 500. И когда надоело соревноваться с хфт — кто быстрее сожрет быка — я понял, что хфт дербанят в секунды тушу, а мне достаются остатки костей. как-то так.
на СИ такое гораздо реже, ГО в разы ниже, а работа плавнее.
Тимофей Мартынов, странно, но даже при стоп-лоссе на 5000 к не было такого ни разу на ровном рынке. Про моменты «минуток», «бернанке» и «трише» не говорю.
Тимофей Мартынов, заговор не иначе ;)
Тимофей Мартынов, Вот smart-lab.ru/blog/139755.php В продолжении моего комента снизу.
avatar

Svips

Svips, спасибо! Прикол!
Таким образом они сводят крупную заявку со своими же HFT, которые ее и «имеют»?:)
Тимофей Мартынов, Ну я не берусь это утверждать однозначно ;) Но почему бы и нет…
avatar

Svips

Svips, и получается, что пока они сводят, крупная заявка получает реально хуже цену?
Тимофей Мартынов, Именно то о чем ты говоришь smart-lab.ru/blog/139755.php#comment2041701
avatar

Svips

самые быстрые сервера МФЦ к вашим услугам
avatar

GHJK

ну например потому что увеличивается поток исполненных ордеров, и терминал ваш подвисает пока не прогрузит все данные.
Кстати, на примере quikа — ещё можно заметить что в такие моменты ноуты начинают раскручивать вентилятор чтобы снизить температуру проца, который в такие моменты чего-то раскочегаривается! :)
да и у меня тоже подвис, а я в это время заявку отправил. исполнили хуже значительно.
Дэк так и есть! В играх есть понятие лагов из-за выского пинга. Чем дальше сервак, тем там пинг выше, тем сильнее задержки.
Так и в торгах, смотря какой сервак, какое расстояние, какой ордер. Крупняк-то явно не из дома из квика торгует. а напрямую к ядру подключен. Отсюда разница в приоритете. Это официальные и законные причины ;-)
avatar

FonSmirnov

Кукал в действии!
avatar

Киса

при сильных движения, например при утреннем гепе, также подвисает (терминал Quik)
avatar

G_20

Торговать надо через нормальный софт
avatar

Atom

ну правильно — дают выйти пацанам по хорошей цене.
лошкам — проскальзывание.
у меня сотни раз было — в рынок заяву кидаю, и если сайз неплохой, то 100% что исполнят по наихудшей цене.
издержки казино (
avatar

crown

Тоже не однократно наблюдал подобные вещи. Как и на своих обьемах так и на движениях рынка. Конечно может это и правда софт торомзит в отрисовке. Может это датафид брокера тормозит при большом потоке данных. В свое время я высказывал идею\ысль, что брокер же кидает твой стоп в рынок? И если он видет твой стоп на 500к, и что он сработал. То почему бы не кинуть в рынок своих 100-200к, следом ордер на их закрытие дальше на 50-100пп и следом твой ордер? Тем олее что твой ордер стоповый, т.е. маркетный при исполнении. А их будет лимитный уже на закрытие. Халявные 100%ные 50-100пп на большой сайз. Но это уже мошенничество, которым врядли кто-то будет заниматься… ))) Но это бы обьяснило этот эффект подвисона…
avatar

Svips

торговать ты не умеешь, вот и ищешь отговорки! ;))
avatar

.*Trader*.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW