SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sheph
Практикум управления эмоциями в трейдинге. Часть 3. План боевых действий.
- 17 февраля 2014, 17:55
- |
Практикум посвящен профилактике психологически некомфортных состояний, возникающих в условиях повышенной неопределенности, которая характерна для биржевой торговли. В тексте использованы реальные примеры из практики консультирования трейдеров командой сайта МИЛЛИОНА.НЕТ. Фрагменты торговых систем и рассказов трейдеров публикуются в анонимном виде с их согласия с целью помощи другим трейдерам. Традиционно практикум проходит в общении «на ты». Тем, кто от нашего «тыканья» испытывает дискомфорт, мы не рекомендуем продолжать чтение данного материала.
Конечно, психология – дама капризная; порой – экстравагантная… Но в большинстве случаев она и рядом не лежала с проблемами трейдеров, обратившихся за психологической консультацией.
Один рассказывает, что боится войти в сделку. Другой, наоборот, сам не замечает, как оказывается в рынке «на всю котлету». Третий жалуется, что закрывает прибыльную позицию при малейшем движении цены против него. На первый взгляд, совершенно разные проблемы. Но в большинстве случаев они имеют одну и ту же причину. Вот она: на вопрос «В каком виде зафиксирована твоя торговая система?» они отвечают: «Она у меня в голове».
Да. И ты ответил то же самое. И ни разу не задумался, насколько опасна такая ситуация. Ты преувеличиваешь способность своего организма совершать разумные поступки. Как правило, организм или спасает себя любимого, или находится в полном неадеквате.
У постели умирающей старушки собрались известные ученые – специалисты в области высшей нервной деятельности человека. Она не была их коллегой – она вообще была малограмотной женщиной. Она не приходилась никому из них родственником – у нее вообще никакой родни не осталось, поэтому она и оказалась в последние дни своей жизни на этой койке в благотворительном заведении. Что же привело ученых в это, не самое радостное место?
Дело в том, что старушка в предсмертном бреду читала Илиаду Гомера на древнегреческом языке. Она не знала о существовании Гомера; она не могла прочитать Илиаду, т.к. вообще читать не умела. Тем более – на древнегреческом. Она не могла выучить наизусть это произведение. Но она его читала вслух. Невнятно, перескакивая с одного фрагмента на другой, но читала. Этого не могло быть, но ученые это наблюдали уже не первый день.
Позже выяснилось, что много лет назад их пациентка работала горничной у пожилого историка – специалиста по древней Греции. И единственная возможность объяснить содержание ее предсмертного бреда – это признать, что горничная могла слышать, как историк декламирует вслух Илиаду Гомера, и запомнила непонятный ей текст. А перед смертью что-то замкнуло в ее воспаленном мозге, и она стала воспроизводить сохранившийся в памяти текст.
Получается, что все то, что мы в своей жизни видели, слышали – мы запоминаем. Только не всегда умеем извлечь это из своей памяти.
Ты считаешь, что во время торгов твой мозг из всей массы накопленных им за всю твою жизнь знаний извлечет именно то, что следует применить именно в этот момент времени? Ну-ну. Скорее твой мозг начнет вспоминать Илиаду Гомера или что-нибудь столь же бесполезное для трейдинга. И это в лучшем случае.
Ты знаешь, почему люди страдают от морской болезни? Внутри нашей черепной коробки есть вестибулярный аппарат. Это мешочек, наполненный жидкостью. В жидкости находятся кристаллы. А в стенках мешочка – чувствительные рецепторы. Когда мы наклоняем голову направо, кристаллы падают на правую сторону мешочка. Рецепторы с правой стороны посылают в мозг информацию, на основе которой мозг делает вывод: голова наклонена вправо. Мы наклоняем голову налево – кристаллы падают в другую сторону, их чувствуют другие рецепторы, и наш мозг снова делает правильный вывод. А во время качки голова наклоняется то вправо, то влево, то вперед, то назад…
Одни кристаллы еще находится на правой стороне вестибулярного аппарата, а другие уже воздействуют на рецепторы слева. Мозг получает информацию, что голова наклонена одновременно и направо, и налево. Организм не может усвоить такую информацию. Он не знает, что делать. У него стресс. И в результате стресса возникает совершенно неадекватная реакция организма – начинается рвота.
Когда твой организм не знает, как он должен торговать, у него тоже начинается стресс. И проявляться это может в разнообразных неадекватных реакциях от тильта до полного ступора.
Помоги своему организму: дай ему четкие и ясные инструкции – когда и что он должен делать. А для этого четко пропиши свою торговую систему. Если хочешь, мы можем сделать это вместе.
1. Сформулируй идею, которую ты собираешься торговать.
Распространенные ошибки:
1.1. Попытки заменить идею каким-нибудь индикатором: «Вот, если быстрая МА пересечет медленную…» Индикаторы -это не идея. Они лишь могут быть инструментом, с помощью которого ты будешь реализовывать свою идею. Я лично без энтузиазма отношусь к стандартным индикаторам вообще и к МА-шкам в частности. Но это — твой выбор. Просто разделяй идею и инструмент. Почувствуй разницу в другой формулировке: «Я собираюсь торговать только этап ускорения тренда — период, когда какая-то рыночная идея овладевает массами, они активно покупают или продают; следовательно, происходят максимальные изменения цены на сравнительно небольшом интервале времени. В качестве инструмента, свидетельствующем об ускорении тренда, я буду использовать МА».
Если ты в построении торговой системы идешь не от идеи, а от перебора инструментов, ты сильно рискуешь.
По статистике ГИБДД при пересечении Ленинского проспекта напротив метро за последние 20 лет не было ни одного ДТП с участием пешеходов. А на расстоянии 1 км на пересечении улицы Зины Портновой только за последние два года зарегистрировано 18 ДТП с участием пешеходов. Причем два из них – со смертельным исходом. Статистика более чем весомая. Не так ли? Можно закрывать глаза и спокойно переходить Ленинский проспект. Безопасность такого перехода подтверждена статистикой… Ты не дойдешь даже до середины улицы: сплошной поток машин размажет тебя по асфальту. Ленинский проспект в этом месте переходят по подземному переходу. А вот на плохо освещенной улице Зины Портновой даже светофора нет. Твоя статистика не учитывала такие факторы как наличие или отсутствие подземных переходов, светофоров и т.д.
Если ты, перебирая инструменты, найдешь какую-то закономерность, сулящую огромные прибыли, то есть вероятность, что ты просто не учитываешь какие-то факторы. Ты анализировал изменение объемов, но не учитывал новостной фон. Ты анализировал волатильность на разных рынках, но не учитывал различия в ликвидности и т.д. А вот если ты проверяешь какую-то идею и получаешь е подтверждение с помощью каких-то инструментов, то ценность такой статистики неизмеримо выше.
1.2. Попытки торговать то, в чем ты не разбираешься вовсе. Если ты не можешь рассчитать этот индикатор на калькуляторе, значит его нельзя применять даже в качестве инструмента.
1.3. Попытки заменить идею каким-нибудь методом технического анализа: «Я буду входить в сделку от границ трендового канала». Почему? Какие волшебные свойства есть у этой линии? Почувствуй разницу: «Я считаю, что построение трендовых каналов – это чрезвычайно распространенный метод анализа. На границах канала совершается особенно много сделок: кто-то торгует отбой от границы; кто-то пробой границы; кто-то стопится. Большое количество сделок выгодно бирже, брокеру, маркетмейкеру. Те, кому это выгодно, найдут возможность дотянуть цену до границы канала. Поэтому для определения целевых уровней я буду ориентироваться на границы трендового канала». Во второй формулировке присутствует какая-никакая, но идея. И трейдер на её основе строит часть своей торговой системы – определение целевых уровней.
Другой пример: «Акции с ярко выраженным растущим трендом тоже могут подвергнуться эмоциональным продажам на фоне негативных новостей – тогда падают цены на все активы. Но хорошие акции откупят сразу же, прямо во время паники. Поэтому я создаю метод отбора хороших акций и правила покупки этих акций после гэпа вниз на плохой статистике». В этой формулировке тоже есть идея, для реализации которой трейдер создает специальный сетап своей системы.
1.4. Попытки заменить идею какой-нибудь фразой, звучащей «по-умному». Упаси бог писать в своей торговой системе что-то вроде «рыночной неэффективности» или «статистической инвариантности».
Я дам тебе несколько дней на самостоятельную работу, а потом вышлю реальные формулировки из рабочей торговой системы, которую я торгую сам. И не только тебе, а всем, кто уже обратился к нам за консультацией.
2. Сформулируй, как ты будешь анализировать рынок.
Распространенные ошибки:
2.1. Попытки анализировать не то, что соответствует твоей идее, а то, что ты умеешь анализировать.
Блондинка потеряла во дворе кольцо, но искала его на улице. Просто во дворе было темно, а на улице горят яркие фонари.
Если ты ищешь не там, где потерял, а там, где светло, ты ничего не найдешь. Например, твоя идея основана на том, как изменяется количество открытых контрактов. Ну, зачем ты и сюда пытаешься приплести свои любимые скользящие средние?
2.2. Попытки написать какую-нибудь беллетристику, типа: «Только поняв настроение рынка, то, что называют рыночным сантиментом, можно приступать к торговле». Это — слишком гуманитарная формулировка. Она требует уточнения. Если ты пытаешься торговать рыночный сантимент, то позаботься о методах анализа этого самого сантимента. Например, многие пытались анализировать рынок с помощью Индекса оптимизма на смартлабе. Данный показатель рассчитывается на основании опроса большого количества трейдеров, значительная часть которых — начинающие трейдеры. Анализ рынка в таких торговых системах представлял собой математический аппарат, превращающий этот индекс в вывод о направлении тренда.
2.3. Попытки о чем-нибудь умолчать. Например, написать: «Перед началом торгов надо определить тренд» и не написать критерии, по которым ты будешь этот тренд определять. Постарайся оставить как можно меньше неопределенности.
2.4. Попытки перечислить много всякого без определенной цели, «на всякий случай». В процессе консультаций часто встречались выражения «а также» и «кроме того». Например: «При входе в позицию смотреть на уровни, отмеченные на рисече, а также смотреть локальные уровни и зоны». Каждый параметр, который используется при анализе, должен нести смысловую нагрузку «Если – то». Почувствуй разницу в другой формулировке: «Если в соответствии с критериями идентифицируется растущий тренд, то вход осуществляется только по сигналам в лонг» Или: «Если показатель волатильности не превышает такого-то уровня, то размер позиции уменьшается до такого-то уровня». Или «Если не выполнено такое-то условие, то накладывается запрет на вхождение в любые сделки»
3. Для каждой идеи сформулируй условия входа в сделку.
На мой взгляд, это — не самая главная часть торговой системы. Но с точки зрения профилактики неадекватной реакции твоего организма — это один из важнейших этапов работы. Оставь своему организму минимум простора для фантазии при входе в рынок. Пусть каждой твоей торговой идее будет соответствовать отдельный сетап. А каждому сетапу пусть соответствуют четко перечисленные условия, при выполнении которых ты в сделку войдешь, а если условия не выполнены, будешь спокойно «сидеть на заборе».
Распространенные ошибки:
3.1. Попытки записывать условия в виде текста. Используй лучше нумерованный список. Или таблицу в Excel.
3.2. Попытки использовать сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; писать много, подробно и с аргументацией. Не надо. Иначе во время торговли, ощущая психологический прессинг (жажда денег, боязнь потерь, ограниченность времени на принятие решения, неопределенность ситуации), твой организм запутается в витиеватых формулировках. Напиши кратко и четко.
3.3. Попытки найти какие-то универсальные формулировки для всех твоих идей. Нет уж. Каждой идее — отдельный сетап со своими точками входа, своим расчетом стопа, размера позиции, ориентировочных целей, условий увеличения и уменьшения позиций. Ты можешь торговать только один сетап. Можешь торговать несколько разных сетапов, соответствующих разным идеям и разным фазам рынка. Но ни в коем случае не торговать все сразу, одновременно, не отделяя одно от другого.
Как и в случае с идеями трейдинга, через несколько дней я пришлю тебе фрагмент рабочей ТС, в которой перечислены условия входа по каждому сетапу. Практика показывает, что торговать чужую торговую систему сложно. Однако, чужие формулировки позволяют лучше оценить то, что ты написал сам.
4. Для каждого сетапа укажи размер позиции.
Как и с условиями входа, у твоего организма не должно оставаться возможностей для маневра. Нельзя, чтобы он сам за тебя решал: войти одним контрактом, или «на всю котлету». Поставь свой организм в жесткие рамки: только так, и никак иначе. Если размер позиции — величина переменная, то четко пропиши, как рассчитать нужное количество контрактов.
Выскажу предположение: это все это будут читать только те, у кого нет четко сформулированной торговой системы. Те, кто давно прошел этот этап, заснули от скуки еще на первом пункте. Выскажу второе предположение: размер твоего депозита невелик. Поэтому, не морочь себе голову: определи для каждого сетапа неизменное количество контрактов. Ведь в момент принятия решения у тебя в голове с огромной скоростью промелькнет какое-то очень важное обоснование, почему именно сейчас надо войти в сделку максимальным объемом.
Твой мозг хитрый :) Он не будет тупо нарушать установленное правило, он постарается как-то оправдать свое решение. Не дай ему такой возможности: ДВА контракта и точка. Ну, или 20. Или 200. Главное — однозначно. Потом, когда ты будешь адаптироваться к увеличенному размеру депозита, ты будешь привыкать к новому однозначному указанию. А потом, когда все психологические проблемы уйдут на второй план, можно будет установить изменяемое значение, рассчитываемое в зависимости от определенных условий.
5. Для каждого сетапа укажи ориентировочную цель.
Понятно, что хочется как можно больше. Понятно, что надо давать прибыли течь. Мы ведь делаем это все для того, чтобы ты не оказался в психологически некомфортной ситуации. Поэтому наступи на горло своей фантазии и укажи цель в зависимости от идеи, лежащей в основе каждого сетапа.
Например, если ты торгуешь какой-то торговый диапазон, то логично в качестве цели установить противоположную границу диапазона. А если твоя цель — импульсное движение выхода из диапазона, то выходить, когда цена начала топтаться у противоположной границы диапазона — неразумно.
В этом разделе ты не формулируешь сигналы на выход. Здесь ты формулируешь продолжение своей торговой идеи. Это очень важно. Представь, что ты вышел из сделки на противоположной границе диапазона, а цена рывком вылетела из диапазона. Если нет цели, то организм начинает рвать на твоей голове волосы, обзывать тебя последними словами и между делом успевает войти в сделку. Вдогонку. По очень плохой цене. Там, где уже выходят те, кто рассчитывал именно на этот импульс. Потом последует откат, который съест ту прибыль, которую ты заработал раньше на сделке внутри диапазона.
Твой организм должен радоваться тому, что ты взял целевую прибыль, а не психовать из-за того, что не взял сверхплановую. Этот пункт нужен лишь для профилактики неадекватных эмоций.
6. Для каждого сетапа укажи условия на выход из сделки.
Все, что написано в третьем пункте про вход, применимо и для формализации условий на выход. Пример формулировки целей и условий на выход из простой, но рабочей торговой системы я тебе тоже вышлю. Но обязательно сначала попробуй написать все сам. Иначе будет соблазн скопировать, а не написать свое. А ты будешь хорошим трейдером. Лучше меня. Не дай умереть своим идеям — сформулируй их сам.
7. Контроль рисков на каждом этапе твоей торговли.
Ничего важней этого в трейдинге нет. Но это выходит за рамки нашего сегодняшнего разговора. Сейчас наша цель – профилактика стрессовых реакций твоего организма. Сделав все, что здесь перечислено, ты во многом защитишь себя ошибок, которые ты называешь психологическими. Но, вполне возможно, не начнешь зарабатывать, ибо успех слагается из эмоциональной устойчивости, контроля рисков и технологии торговли. Проверь каждый пункт своей ТС с точки зрения контроля рисков. Речь идет не только и не столько про стопы. Возможности предсказать будущее у нас нет. А возможность сократить риски есть. Начиная от этапа анализа рынка: выбирать те рынки, инструменты, сетапы, где у твоей ТС в данный момент минимальные риски; выбирать те сделки, где соотношение риска и профита лучше. И заканчивая этапом выхода из сделки: выйти сразу на первой цели или сокращать позицию при достижении каждой цели; переводить стоп в безубыток или не делать этого и т. д. Ты не прочитаешь ответ на эти вопросы в какой-нибудь книжке. Никто за тебя не ответит на эти вопросы. Бери графики и анализируй. Забивай данные в Excel. Умеешь работать в MetaStok, TSLab — тестируй там. Особое внимание удели размеру позиции. Предполагаю, что именно здесь ты сможешь найти свою прибыль.
Результатом тестирования в любом случае должны стать четкие и лаконичные пункты твоей ТС.
А если тебе лениво, некогда, скучно — иди работай! Заработаешь — приноси деньги брокеру. Это рынок, детка. Рынок наживы. Ему всегда нужно «свежее мясо».
8. А причем тут психология?
Я же сразу сказал — она тут и рядом не лежала ))) В первых двух частях Практикума управления эмоциями в трейдинге мы рассматривали ситуацию: торговая система есть, а трейдер не может этой системе следовать. Здесь первая часть практикума Мозг мой — враг мой. Или друг? а здесь вторая часть практикума Паталогоанатом для трейдера Затем выяснилось, что ты не сподобился за все это время создать свою систему. То же показали результаты теста Нужна ли тебе психологическая помощь?
Поэтому мы и занялись твоей торговой системой. И обращаем внимание только на один аспект в разработке ТС: она должна быть сформулирована А) Письменно; Б) Кратко; В) Однозначно.
Преобразовать любую торговую систему в компьютерный код не получится. Иначе на рынке давно бы торговали только роботы. Трейдинг по определению является деятельностью в условиях значительной неопределенности.
Поэтому всегда останутся моменты, которые нельзя формализовать. Это нормально. Только ты определи пункты, где необходимо принять решение на основе неполных данных, и пункты, где надо тупо следовать инструкции.
На сегодня достаточно. Обещанные примеры я вышлю по почте или ВКонтакте.
Предисловие. Ни разу не психология.
Конечно, психология – дама капризная; порой – экстравагантная… Но в большинстве случаев она и рядом не лежала с проблемами трейдеров, обратившихся за психологической консультацией.
Один рассказывает, что боится войти в сделку. Другой, наоборот, сам не замечает, как оказывается в рынке «на всю котлету». Третий жалуется, что закрывает прибыльную позицию при малейшем движении цены против него. На первый взгляд, совершенно разные проблемы. Но в большинстве случаев они имеют одну и ту же причину. Вот она: на вопрос «В каком виде зафиксирована твоя торговая система?» они отвечают: «Она у меня в голове».
Да. И ты ответил то же самое. И ни разу не задумался, насколько опасна такая ситуация. Ты преувеличиваешь способность своего организма совершать разумные поступки. Как правило, организм или спасает себя любимого, или находится в полном неадеквате.
У постели умирающей старушки собрались известные ученые – специалисты в области высшей нервной деятельности человека. Она не была их коллегой – она вообще была малограмотной женщиной. Она не приходилась никому из них родственником – у нее вообще никакой родни не осталось, поэтому она и оказалась в последние дни своей жизни на этой койке в благотворительном заведении. Что же привело ученых в это, не самое радостное место?
Дело в том, что старушка в предсмертном бреду читала Илиаду Гомера на древнегреческом языке. Она не знала о существовании Гомера; она не могла прочитать Илиаду, т.к. вообще читать не умела. Тем более – на древнегреческом. Она не могла выучить наизусть это произведение. Но она его читала вслух. Невнятно, перескакивая с одного фрагмента на другой, но читала. Этого не могло быть, но ученые это наблюдали уже не первый день.
Позже выяснилось, что много лет назад их пациентка работала горничной у пожилого историка – специалиста по древней Греции. И единственная возможность объяснить содержание ее предсмертного бреда – это признать, что горничная могла слышать, как историк декламирует вслух Илиаду Гомера, и запомнила непонятный ей текст. А перед смертью что-то замкнуло в ее воспаленном мозге, и она стала воспроизводить сохранившийся в памяти текст.
Получается, что все то, что мы в своей жизни видели, слышали – мы запоминаем. Только не всегда умеем извлечь это из своей памяти.
Ты считаешь, что во время торгов твой мозг из всей массы накопленных им за всю твою жизнь знаний извлечет именно то, что следует применить именно в этот момент времени? Ну-ну. Скорее твой мозг начнет вспоминать Илиаду Гомера или что-нибудь столь же бесполезное для трейдинга. И это в лучшем случае.
Ты знаешь, почему люди страдают от морской болезни? Внутри нашей черепной коробки есть вестибулярный аппарат. Это мешочек, наполненный жидкостью. В жидкости находятся кристаллы. А в стенках мешочка – чувствительные рецепторы. Когда мы наклоняем голову направо, кристаллы падают на правую сторону мешочка. Рецепторы с правой стороны посылают в мозг информацию, на основе которой мозг делает вывод: голова наклонена вправо. Мы наклоняем голову налево – кристаллы падают в другую сторону, их чувствуют другие рецепторы, и наш мозг снова делает правильный вывод. А во время качки голова наклоняется то вправо, то влево, то вперед, то назад…
Одни кристаллы еще находится на правой стороне вестибулярного аппарата, а другие уже воздействуют на рецепторы слева. Мозг получает информацию, что голова наклонена одновременно и направо, и налево. Организм не может усвоить такую информацию. Он не знает, что делать. У него стресс. И в результате стресса возникает совершенно неадекватная реакция организма – начинается рвота.
Когда твой организм не знает, как он должен торговать, у него тоже начинается стресс. И проявляться это может в разнообразных неадекватных реакциях от тильта до полного ступора.
Помоги своему организму: дай ему четкие и ясные инструкции – когда и что он должен делать. А для этого четко пропиши свою торговую систему. Если хочешь, мы можем сделать это вместе.
Планы всех войн составлены в мирное время.
1. Сформулируй идею, которую ты собираешься торговать.
Распространенные ошибки:
1.1. Попытки заменить идею каким-нибудь индикатором: «Вот, если быстрая МА пересечет медленную…» Индикаторы -это не идея. Они лишь могут быть инструментом, с помощью которого ты будешь реализовывать свою идею. Я лично без энтузиазма отношусь к стандартным индикаторам вообще и к МА-шкам в частности. Но это — твой выбор. Просто разделяй идею и инструмент. Почувствуй разницу в другой формулировке: «Я собираюсь торговать только этап ускорения тренда — период, когда какая-то рыночная идея овладевает массами, они активно покупают или продают; следовательно, происходят максимальные изменения цены на сравнительно небольшом интервале времени. В качестве инструмента, свидетельствующем об ускорении тренда, я буду использовать МА».
Если ты в построении торговой системы идешь не от идеи, а от перебора инструментов, ты сильно рискуешь.
По статистике ГИБДД при пересечении Ленинского проспекта напротив метро за последние 20 лет не было ни одного ДТП с участием пешеходов. А на расстоянии 1 км на пересечении улицы Зины Портновой только за последние два года зарегистрировано 18 ДТП с участием пешеходов. Причем два из них – со смертельным исходом. Статистика более чем весомая. Не так ли? Можно закрывать глаза и спокойно переходить Ленинский проспект. Безопасность такого перехода подтверждена статистикой… Ты не дойдешь даже до середины улицы: сплошной поток машин размажет тебя по асфальту. Ленинский проспект в этом месте переходят по подземному переходу. А вот на плохо освещенной улице Зины Портновой даже светофора нет. Твоя статистика не учитывала такие факторы как наличие или отсутствие подземных переходов, светофоров и т.д.
Если ты, перебирая инструменты, найдешь какую-то закономерность, сулящую огромные прибыли, то есть вероятность, что ты просто не учитываешь какие-то факторы. Ты анализировал изменение объемов, но не учитывал новостной фон. Ты анализировал волатильность на разных рынках, но не учитывал различия в ликвидности и т.д. А вот если ты проверяешь какую-то идею и получаешь е подтверждение с помощью каких-то инструментов, то ценность такой статистики неизмеримо выше.
1.2. Попытки торговать то, в чем ты не разбираешься вовсе. Если ты не можешь рассчитать этот индикатор на калькуляторе, значит его нельзя применять даже в качестве инструмента.
1.3. Попытки заменить идею каким-нибудь методом технического анализа: «Я буду входить в сделку от границ трендового канала». Почему? Какие волшебные свойства есть у этой линии? Почувствуй разницу: «Я считаю, что построение трендовых каналов – это чрезвычайно распространенный метод анализа. На границах канала совершается особенно много сделок: кто-то торгует отбой от границы; кто-то пробой границы; кто-то стопится. Большое количество сделок выгодно бирже, брокеру, маркетмейкеру. Те, кому это выгодно, найдут возможность дотянуть цену до границы канала. Поэтому для определения целевых уровней я буду ориентироваться на границы трендового канала». Во второй формулировке присутствует какая-никакая, но идея. И трейдер на её основе строит часть своей торговой системы – определение целевых уровней.
Другой пример: «Акции с ярко выраженным растущим трендом тоже могут подвергнуться эмоциональным продажам на фоне негативных новостей – тогда падают цены на все активы. Но хорошие акции откупят сразу же, прямо во время паники. Поэтому я создаю метод отбора хороших акций и правила покупки этих акций после гэпа вниз на плохой статистике». В этой формулировке тоже есть идея, для реализации которой трейдер создает специальный сетап своей системы.
1.4. Попытки заменить идею какой-нибудь фразой, звучащей «по-умному». Упаси бог писать в своей торговой системе что-то вроде «рыночной неэффективности» или «статистической инвариантности».
Я дам тебе несколько дней на самостоятельную работу, а потом вышлю реальные формулировки из рабочей торговой системы, которую я торгую сам. И не только тебе, а всем, кто уже обратился к нам за консультацией.
2. Сформулируй, как ты будешь анализировать рынок.
Распространенные ошибки:
2.1. Попытки анализировать не то, что соответствует твоей идее, а то, что ты умеешь анализировать.
Блондинка потеряла во дворе кольцо, но искала его на улице. Просто во дворе было темно, а на улице горят яркие фонари.
Если ты ищешь не там, где потерял, а там, где светло, ты ничего не найдешь. Например, твоя идея основана на том, как изменяется количество открытых контрактов. Ну, зачем ты и сюда пытаешься приплести свои любимые скользящие средние?
2.2. Попытки написать какую-нибудь беллетристику, типа: «Только поняв настроение рынка, то, что называют рыночным сантиментом, можно приступать к торговле». Это — слишком гуманитарная формулировка. Она требует уточнения. Если ты пытаешься торговать рыночный сантимент, то позаботься о методах анализа этого самого сантимента. Например, многие пытались анализировать рынок с помощью Индекса оптимизма на смартлабе. Данный показатель рассчитывается на основании опроса большого количества трейдеров, значительная часть которых — начинающие трейдеры. Анализ рынка в таких торговых системах представлял собой математический аппарат, превращающий этот индекс в вывод о направлении тренда.
2.3. Попытки о чем-нибудь умолчать. Например, написать: «Перед началом торгов надо определить тренд» и не написать критерии, по которым ты будешь этот тренд определять. Постарайся оставить как можно меньше неопределенности.
2.4. Попытки перечислить много всякого без определенной цели, «на всякий случай». В процессе консультаций часто встречались выражения «а также» и «кроме того». Например: «При входе в позицию смотреть на уровни, отмеченные на рисече, а также смотреть локальные уровни и зоны». Каждый параметр, который используется при анализе, должен нести смысловую нагрузку «Если – то». Почувствуй разницу в другой формулировке: «Если в соответствии с критериями идентифицируется растущий тренд, то вход осуществляется только по сигналам в лонг» Или: «Если показатель волатильности не превышает такого-то уровня, то размер позиции уменьшается до такого-то уровня». Или «Если не выполнено такое-то условие, то накладывается запрет на вхождение в любые сделки»
3. Для каждой идеи сформулируй условия входа в сделку.
На мой взгляд, это — не самая главная часть торговой системы. Но с точки зрения профилактики неадекватной реакции твоего организма — это один из важнейших этапов работы. Оставь своему организму минимум простора для фантазии при входе в рынок. Пусть каждой твоей торговой идее будет соответствовать отдельный сетап. А каждому сетапу пусть соответствуют четко перечисленные условия, при выполнении которых ты в сделку войдешь, а если условия не выполнены, будешь спокойно «сидеть на заборе».
Распространенные ошибки:
3.1. Попытки записывать условия в виде текста. Используй лучше нумерованный список. Или таблицу в Excel.
3.2. Попытки использовать сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; писать много, подробно и с аргументацией. Не надо. Иначе во время торговли, ощущая психологический прессинг (жажда денег, боязнь потерь, ограниченность времени на принятие решения, неопределенность ситуации), твой организм запутается в витиеватых формулировках. Напиши кратко и четко.
3.3. Попытки найти какие-то универсальные формулировки для всех твоих идей. Нет уж. Каждой идее — отдельный сетап со своими точками входа, своим расчетом стопа, размера позиции, ориентировочных целей, условий увеличения и уменьшения позиций. Ты можешь торговать только один сетап. Можешь торговать несколько разных сетапов, соответствующих разным идеям и разным фазам рынка. Но ни в коем случае не торговать все сразу, одновременно, не отделяя одно от другого.
Как и в случае с идеями трейдинга, через несколько дней я пришлю тебе фрагмент рабочей ТС, в которой перечислены условия входа по каждому сетапу. Практика показывает, что торговать чужую торговую систему сложно. Однако, чужие формулировки позволяют лучше оценить то, что ты написал сам.
4. Для каждого сетапа укажи размер позиции.
Как и с условиями входа, у твоего организма не должно оставаться возможностей для маневра. Нельзя, чтобы он сам за тебя решал: войти одним контрактом, или «на всю котлету». Поставь свой организм в жесткие рамки: только так, и никак иначе. Если размер позиции — величина переменная, то четко пропиши, как рассчитать нужное количество контрактов.
Выскажу предположение: это все это будут читать только те, у кого нет четко сформулированной торговой системы. Те, кто давно прошел этот этап, заснули от скуки еще на первом пункте. Выскажу второе предположение: размер твоего депозита невелик. Поэтому, не морочь себе голову: определи для каждого сетапа неизменное количество контрактов. Ведь в момент принятия решения у тебя в голове с огромной скоростью промелькнет какое-то очень важное обоснование, почему именно сейчас надо войти в сделку максимальным объемом.
Твой мозг хитрый :) Он не будет тупо нарушать установленное правило, он постарается как-то оправдать свое решение. Не дай ему такой возможности: ДВА контракта и точка. Ну, или 20. Или 200. Главное — однозначно. Потом, когда ты будешь адаптироваться к увеличенному размеру депозита, ты будешь привыкать к новому однозначному указанию. А потом, когда все психологические проблемы уйдут на второй план, можно будет установить изменяемое значение, рассчитываемое в зависимости от определенных условий.
5. Для каждого сетапа укажи ориентировочную цель.
Понятно, что хочется как можно больше. Понятно, что надо давать прибыли течь. Мы ведь делаем это все для того, чтобы ты не оказался в психологически некомфортной ситуации. Поэтому наступи на горло своей фантазии и укажи цель в зависимости от идеи, лежащей в основе каждого сетапа.
Например, если ты торгуешь какой-то торговый диапазон, то логично в качестве цели установить противоположную границу диапазона. А если твоя цель — импульсное движение выхода из диапазона, то выходить, когда цена начала топтаться у противоположной границы диапазона — неразумно.
В этом разделе ты не формулируешь сигналы на выход. Здесь ты формулируешь продолжение своей торговой идеи. Это очень важно. Представь, что ты вышел из сделки на противоположной границе диапазона, а цена рывком вылетела из диапазона. Если нет цели, то организм начинает рвать на твоей голове волосы, обзывать тебя последними словами и между делом успевает войти в сделку. Вдогонку. По очень плохой цене. Там, где уже выходят те, кто рассчитывал именно на этот импульс. Потом последует откат, который съест ту прибыль, которую ты заработал раньше на сделке внутри диапазона.
Твой организм должен радоваться тому, что ты взял целевую прибыль, а не психовать из-за того, что не взял сверхплановую. Этот пункт нужен лишь для профилактики неадекватных эмоций.
6. Для каждого сетапа укажи условия на выход из сделки.
Все, что написано в третьем пункте про вход, применимо и для формализации условий на выход. Пример формулировки целей и условий на выход из простой, но рабочей торговой системы я тебе тоже вышлю. Но обязательно сначала попробуй написать все сам. Иначе будет соблазн скопировать, а не написать свое. А ты будешь хорошим трейдером. Лучше меня. Не дай умереть своим идеям — сформулируй их сам.
7. Контроль рисков на каждом этапе твоей торговли.
Ничего важней этого в трейдинге нет. Но это выходит за рамки нашего сегодняшнего разговора. Сейчас наша цель – профилактика стрессовых реакций твоего организма. Сделав все, что здесь перечислено, ты во многом защитишь себя ошибок, которые ты называешь психологическими. Но, вполне возможно, не начнешь зарабатывать, ибо успех слагается из эмоциональной устойчивости, контроля рисков и технологии торговли. Проверь каждый пункт своей ТС с точки зрения контроля рисков. Речь идет не только и не столько про стопы. Возможности предсказать будущее у нас нет. А возможность сократить риски есть. Начиная от этапа анализа рынка: выбирать те рынки, инструменты, сетапы, где у твоей ТС в данный момент минимальные риски; выбирать те сделки, где соотношение риска и профита лучше. И заканчивая этапом выхода из сделки: выйти сразу на первой цели или сокращать позицию при достижении каждой цели; переводить стоп в безубыток или не делать этого и т. д. Ты не прочитаешь ответ на эти вопросы в какой-нибудь книжке. Никто за тебя не ответит на эти вопросы. Бери графики и анализируй. Забивай данные в Excel. Умеешь работать в MetaStok, TSLab — тестируй там. Особое внимание удели размеру позиции. Предполагаю, что именно здесь ты сможешь найти свою прибыль.
Результатом тестирования в любом случае должны стать четкие и лаконичные пункты твоей ТС.
А если тебе лениво, некогда, скучно — иди работай! Заработаешь — приноси деньги брокеру. Это рынок, детка. Рынок наживы. Ему всегда нужно «свежее мясо».
8. А причем тут психология?
Я же сразу сказал — она тут и рядом не лежала ))) В первых двух частях Практикума управления эмоциями в трейдинге мы рассматривали ситуацию: торговая система есть, а трейдер не может этой системе следовать. Здесь первая часть практикума Мозг мой — враг мой. Или друг? а здесь вторая часть практикума Паталогоанатом для трейдера Затем выяснилось, что ты не сподобился за все это время создать свою систему. То же показали результаты теста Нужна ли тебе психологическая помощь?
Поэтому мы и занялись твоей торговой системой. И обращаем внимание только на один аспект в разработке ТС: она должна быть сформулирована А) Письменно; Б) Кратко; В) Однозначно.
Преобразовать любую торговую систему в компьютерный код не получится. Иначе на рынке давно бы торговали только роботы. Трейдинг по определению является деятельностью в условиях значительной неопределенности.
Поэтому всегда останутся моменты, которые нельзя формализовать. Это нормально. Только ты определи пункты, где необходимо принять решение на основе неполных данных, и пункты, где надо тупо следовать инструкции.
На сегодня достаточно. Обещанные примеры я вышлю по почте или ВКонтакте.
рад был бы плюсануь, но нечем.
Люди добрые! сами мы не местные. помогите кто чем может: кто рейтингом, кто силушкой — не знаю, что там для голосования надо, и как эта фигня рассчитывается ))))
… смотри, обещал умнеть… потом не отвертишься;)