SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Saro
Фьюч сбербанка шикарен
- 17 февраля 2014, 13:16
- |
Чаще всего мои статьи обычно так или иначе связанны с алгоритмами построенными по РТС.
В данном случае, название поста говорит за себя, то есть речь пойдет о сбере. Многие алгоритмы на сбере имеют большую эффективность перед тем же Лукойлом или Газпромом, и возможно, конечно, это связанно с ликвидностью бумаги.
Преимущество перед другими бумагами так же заключается в меньшем спреде, то есть имеется больше возможности торговать, в особенности по рынку.
Ниже представленн простенький алгоритм по сберу. Суть ближе к скальперскому или активному внутредневному трейдингу:
и эквити соответственно
Далее скрины, торговли по удвоенному отклонению (то есть имеется возможность добирать позицию, тем самым увеличивая капиталоемкость алгоритма)
и соответственно эквити
Так же по результатам видно, увеличение среднего профита на сделку (другими словами есть куда расти). Но взять банальную скользящую, значит построить грубо говоря уровни боллинджера, а он менее адаптивен к рынку, поэтому стоит брать производные и более адаптивные линии, тем самым мы снизим риск получения большого убытка и длительного времянахождения в сделке во время сильного тренда.
Как обычно все строилось в TSLab
Для тех, кому мало моего видео и постов, и желает обучиться онлайном, то можно записать на курс тслаб+++
И как обычно, если я не ответил на вопрос в личке, на почте, в скайпе и тд, возможно я забыл или не видел, поэтому продублируйте вопросы.
В данном случае, название поста говорит за себя, то есть речь пойдет о сбере. Многие алгоритмы на сбере имеют большую эффективность перед тем же Лукойлом или Газпромом, и возможно, конечно, это связанно с ликвидностью бумаги.
Преимущество перед другими бумагами так же заключается в меньшем спреде, то есть имеется больше возможности торговать, в особенности по рынку.
Ниже представленн простенький алгоритм по сберу. Суть ближе к скальперскому или активному внутредневному трейдингу:
- строим к примеру скользящую или вариацию по ней
- считаем отклонение цены от линии
- берем стандартное отклонение от полученной разницы
- строим канал линия+- стандартное отклонение.
и эквити соответственно
Далее скрины, торговли по удвоенному отклонению (то есть имеется возможность добирать позицию, тем самым увеличивая капиталоемкость алгоритма)
и соответственно эквити
Так же по результатам видно, увеличение среднего профита на сделку (другими словами есть куда расти). Но взять банальную скользящую, значит построить грубо говоря уровни боллинджера, а он менее адаптивен к рынку, поэтому стоит брать производные и более адаптивные линии, тем самым мы снизим риск получения большого убытка и длительного времянахождения в сделке во время сильного тренда.
Как обычно все строилось в TSLab
Для тех, кому мало моего видео и постов, и желает обучиться онлайном, то можно записать на курс тслаб+++
И как обычно, если я не ответил на вопрос в личке, на почте, в скайпе и тд, возможно я забыл или не видел, поэтому продублируйте вопросы.
теги блога Микаелян Саро
- HFT
- iLearney
- iqfeed
- Pivot Points
- TSLab
- Tslab 2.0
- TSLab2.0
- Xelius Group
- алгоритмизация
- алготрейдинг
- алмазы
- аналитика
- бегемот
- бизнес
- бинансфьючерс
- боковик
- вебинар
- видеообзоры
- ВТБ24
- высокочастотный трейдинг
- кластерный анализ
- контртренд
- контртрендовые входы
- криптовалюта
- криптовалюты
- крупные игроки
- ликвидность
- ЛЧИ
- мани - риск менеджмент
- механические торговые системы
- мтс
- мысли вслух
- обзор рынка
- обучение
- объемный анализ
- объёмный аназиз
- околорынок
- оптимизация
- Опционны
- опционы
- Открытый Интерес
- оффтоп
- парная торговля
- парный трейдинг
- полуавтоматическая торговля
- предложение
- предложения
- прогнозы
- профиль рынка
- публичная торговля
- робот
- роботы
- РТС
- сигнал
- сигналы
- системная торговля
- скальпинг
- смартлаб
- советники
- создание роботов
- спекуляция
- текущий рынок
- тестирование
- торговая статистика
- торговля по тренду
- торговля роботами
- Торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый алгоритм
- торговый робот
- торговый сигнал
- транзакции
- тренд
- ТсЛаб
- финам
- фонд
- фондовый рынок
- Фрактал
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- этика
А так, конечно, лучше в корзину))
В частном примере алгоритм с лимитным входом, но это еще ничего не значит. Метод вхождения в рынок, может быть разным, то есть примитивно по заданному уровню, или же играть в стакане от плотности, в пустоту, или по лучшей цене встать.
То есть статья, это лишь пример, а далее либо работать самостоятельно, и развивать мысль, или же в корзину, как Вы выразились.
У меня что то на болинджере и близко такого не было.
Через ночь не переносим?
Да, это не боллинджер, то есть похожая мысль, но все ж далеко не боллинджер.
Через ночь можно переносить можно не переносить, тесты это только ухудшит, а в реальности улучшит результат
Стандартное отклонение (сигма) это и есть болинджер отсчитанный от МА, как это по другому можно трактовать?
Смотрите: на тестах мне вход покажет на гэпе к примеру или выход, то есть я стою в лонг, гэп на 100р вверх, но на тестах я выйду по заданному своему уровню завиксировав к примеру 4р прибыли. а в реальности закроюсь дальше так как в гэп не успею.
если же я на гэпе пытаюсь войти, то на тесте опять же я войду в начале гэпа а в реальности после гэпа.
но если я закрываюсь против движения гэпа то по сути как на тесте так и в реальности себе в убыток закроюсь. это банально когда смотришь график или анализируешь робота.
отклонение от скользящей да, это боллинджер, а если это не просто скользящая а более адаптивная линия то уже и не боллинджер, а если отклонение строить не от линии, а от разницы между ценой и линией то вообще получится нечто близкое к квантильному распределению…
«берем стандартное отклонение от полученной разницы», а не цены? Это совсем меняет смысл.
Ставить лимитку и перемещать можно конечно.