<HELP> for explanation

Блог им. Saro

Фьюч сбербанка шикарен

Чаще всего мои статьи обычно так или иначе связанны с алгоритмами построенными по РТС. 
В данном случае, название поста говорит за себя, то есть речь пойдет о сбере. Многие алгоритмы на сбере имеют большую эффективность перед тем же Лукойлом или Газпромом, и возможно, конечно, это связанно с ликвидностью бумаги. 
Преимущество перед другими бумагами так же заключается в меньшем спреде, то есть имеется больше возможности торговать, в особенности по рынку. 
Ниже представленн простенький алгоритм по сберу. Суть ближе к скальперскому или активному внутредневному трейдингу:
  • строим к примеру скользящую или вариацию по ней
  • считаем отклонение цены от линии
  • берем стандартное отклонение от полученной разницы
  • строим канал линия+- стандартное отклонение.
Естественно это не панацея не грааль, просто возможный алгоритм для диверсификации торговли. Ввиду того что торгуем против рынка, то тесты обычно хуже ожиданий. Ниже скрины теста (с периодами не заморачивался 100, 100, 100, 100)


Фьюч сбербанка шикарен
и эквити соответственно
Фьюч сбербанка шикарен
Далее скрины, торговли по удвоенному отклонению (то есть имеется возможность добирать позицию, тем самым увеличивая капиталоемкость алгоритма)
Фьюч сбербанка шикарен
и соответственно эквити 
Фьюч сбербанка шикарен
Так же по результатам видно, увеличение среднего профита на сделку (другими словами есть куда расти). Но взять банальную скользящую, значит построить грубо говоря уровни боллинджера, а он менее адаптивен к рынку, поэтому стоит брать производные и более адаптивные линии, тем самым мы снизим риск получения большого убытка и длительного времянахождения в сделке во время сильного тренда. 
Как обычно все строилось в TSLab


Для тех, кому мало моего видео и постов, и желает обучиться онлайном, то можно записать на курс тслаб+++
И как обычно, если я не ответил на вопрос в личке, на почте, в скайпе  и тд, возможно я забыл или не видел, поэтому продублируйте вопросы.
 

это средний трейд 2 пункта? комиссия выше
avatar

silentbob

silentbob, Комиссия учтена, и у сбербанка 1р комис. Учитывайте что это активные сделки, то есть минимальная прибыль на сделку приходиться будет.
По моему опыту, системы со столь малой средней сделкой способны работать. Но не всегда, и выбрать правильный механизм экзекьюшена--это сложная задача. То есть нарисовать на тестах красивую эквити--это даже не полдела. Это только начало большого пути. Дальше реал тест, выбор способа экзекьюшен, вывод на боевой лот и постоянный мониторинг микроструктуры исполнения.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, И добавить нечего, все правильно!
quant_trader, Торгуя против рынка, не имеет смысл входить по рынку, намного выгоднее отложенным ордером или лимиткой, естественно если по транзакциям проходит.
А так, конечно, лучше в корзину))
quant_trader, Понимаете, суть в том, что я могу тестировать как угодно, могу еще и наврать и тд. Я дал мысль, которую можно или попробовать использовать или пройти мимо.
В частном примере алгоритм с лимитным входом, но это еще ничего не значит. Метод вхождения в рынок, может быть разным, то есть примитивно по заданному уровню, или же играть в стакане от плотности, в пустоту, или по лучшей цене встать.
То есть статья, это лишь пример, а далее либо работать самостоятельно, и развивать мысль, или же в корзину, как Вы выразились.
Система действительно работает и при том давно, еще 2 года назад я торговал подобную систему руками именно на сбере
А таймфрейм какой?
У меня что то на болинджере и близко такого не было.
Через ночь не переносим?
avatar

Alexand77

Alexand77, минута таймфрейм, но можно и на секунды пробовать.
Да, это не боллинджер, то есть похожая мысль, но все ж далеко не боллинджер.
Через ночь можно переносить можно не переносить, тесты это только ухудшит, а в реальности улучшит результат
Ну вас так путано написано, что можно стратегию какую угодно привязать под это. Как и последний ваш ответ «тесты ухудшит, а в реальности улучшит» :)
Стандартное отклонение (сигма) это и есть болинджер отсчитанный от МА, как это по другому можно трактовать?
avatar

Alexand77

Alexand77, Все просто когда делаете.
Смотрите: на тестах мне вход покажет на гэпе к примеру или выход, то есть я стою в лонг, гэп на 100р вверх, но на тестах я выйду по заданному своему уровню завиксировав к примеру 4р прибыли. а в реальности закроюсь дальше так как в гэп не успею.
если же я на гэпе пытаюсь войти, то на тесте опять же я войду в начале гэпа а в реальности после гэпа.
но если я закрываюсь против движения гэпа то по сути как на тесте так и в реальности себе в убыток закроюсь. это банально когда смотришь график или анализируешь робота.
отклонение от скользящей да, это боллинджер, а если это не просто скользящая а более адаптивная линия то уже и не боллинджер, а если отклонение строить не от линии, а от разницы между ценой и линией то вообще получится нечто близкое к квантильному распределению…
Тогда наверное в третьем пункте вы хотели написать
«берем стандартное отклонение от полученной разницы», а не цены? Это совсем меняет смысл.
avatar

Alexand77

Alexand77, Извините, исправил в тексте. даж не обратил внимание на ошибку в слове…
Саро, вопрос по ТСЛАБ. Там есть возможность ставить лимитные заявки и периодически их сдвигать без того, чтобы разбираться с библиотекой и ее методами? В самой программе есть торговые стратегии? или может есть ресурс, где имеются стратегии по ТСлабу?
avatar

broker25

broker25, Много стратегий есть на форуме тслаб, если хорошенько поискать.
Ставить лимитку и перемещать можно конечно.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP