<HELP> for explanation

Блог им. trade-research

Трейдинг, по мотивам постов Тимофея

Читаю схему Тимофея: «лудоманы», «парадокс времени» (прям как у Эйнштейна), «бегство от боли», «эго», «падение уровня счастья»....
Вот что я думаю, на это счет:
Если человек хочет делать трейдинг своим основным источником дохода и, вместе с тем, не имеет достаточно средств, чтобы банковская ставка перекрывала расходы на жизнь, то единственный вариант — делать стабильно существенные проценты.
Если не рассматривать опционы и ХФТ, то возможность, как и ожидается, одна — предсказывать фьючерс: покупать дешевле — продавать дороже. На текущем, вялом рынке 2012-2013 годов я вижу для этого следующие возможности:

1) Условный скальпинг: сидишь по 10 часов перед графиком и стаканом и т.п.
2) Прогноз движений рынка на относительно длительный промежуток.
Скальпинг не будим обсуждать. Перейдем к пункту 2. Я не вижу способа прогнозировать рынок часто, то есть делать прибыльные трейды по такой схеме каждый день. Однако, в году бывают моменты, когда под действием новостного фона или других обстоятельств можно сделать хороший прогноз движения, например:


посадка Навального, объявление QE в 2012-м осенью, ситуация с долларом, Может ситуация с ТКС банком и т.п.

Очевидно, что для того, чтобы мониторить все эти моменты, трейдер должен действительно работать. И действия должны быть не «фейковые», вроде переписывания всем очевидных правил, а содержательные.
Замечу, что инженер, когда делает шестеренку, ставит там зубцы не «на глазок, лишь бы сошлись», а по вполне строгому правилу. И поворот на железной дороге делают тоже не «от фанаря» и не стыкуя тупо круг с прямой.
Трейдеры же, позиционирующие себя как профессиональные и управляющие чужими средствами входят по рынку (вместо того, чтобы сделать грамотный исполнитель приказов) и доверяют стопам брокерского терминала. Качество рассуждений профессиональных управляющих (судя по комментариям на РБК) зачастую «сумрак внутри мрака». Как в старых математических анекдотах: встретил 2 черные кошки и тут же делаем вывод о том, что все кошки в природе черные. Какие-то кртитчные рассчеты отсутствуют в принципе. Как мне предствляется, в их действиях отсутствует то, что называется «профессионализмом», то есть способность делать что-то нетревиальное и содержательное

Кто из трейдеров знает, какая вероятность, что большую заявку уберут прежде чем она исполнится? Или какое среднее время жизни заявки? Какая глубина «удара по рынку»? Вроде кажется, что это все не нужная для интрадейщика или позиционщика информация. Напомню, что врачи, во время учебы учат трехэтажные формулы из органики, а инженеров на младших курсах мучают матанализом, который вроде для постройки дома особо не нужен. А как называется «строитель», который не учил матанализ? — Верно! Товарищ из солнечного Таджикистана. Качество их работы мы все знаем.

В этом смысле, преимущество людей, занимающихся высокочастотной торговлей хотя бы в том, что они, прежде чем начать торговать, делают большую, вообще говоря трудную, работу в виде написания сложной торговой программы: это некоторый интеллектуальный и работоспособный фильтр.

 

Мысли хорошие, выводы неправильные. Хорошему трейдеру не нужно знать и предсказывать куда пойдет рынок. Это нужно знать аналитикам чтобы потом говорить на ТВ — а я это предсказывал. Все что нужно знать трейдеру так это в каких ситуациях возможен ассиметричный исход. Ассиметрия может быть либо в вероятности нужного исхода либо в размере положительного исхода к отрицательному. Это и есть грааль — находить точки во времени или положении или сложении разных факторов когда можно делать ставки на такие ассиметричные исходы.
Себастьян Перейра, +++
Себастьян Перейра, Хватит пороть чушь.
бред… у обоих.
Хорошо написано, правильно.
avatar

avi

поясню наглядным примером. возьмем рулетку и мартингейл.

все знают чем это кончается, однако нужно четко понимать что это игра вероятностей. если вы будете просто гадать то ничего не выйдет хорошего для вас. однако, если вы к примеру дождетесь выпадения трех черных подряд и будете ставить на красное — у вас есть все шансы выиграть так как статистически выпадение четырех подряд — гораздо менее вероятно нежели трех подряд. и если ваши исследования это подтверждают — вперед. теперь вам нужно найти 1000 рулеток и обыгрывать ситуацию на каждой из них. понятно что даже если цифры это подтверждают вы врядли сможете так заработать в казино чисто физически. однако запрограммированный робот сканирующий рынки вполне может делать на этом деньги.

вручную трейдинг тоже имеет в основе те же принципе. прибыльный трейдинг. основанный не на угадалке а на вероятности определенных исходов конкретных ситуаций.
Себастьян Перейра, Хочу плюсануть, но рейтинга не хватает. Помогите поднять рейтинг…
Себастьян Перейра, ) на сколько меня учили: «четыре раза черное» и «три раза черное, один раз красное» — равновероятные события.
trade-research, в рамках одного события — совершенно верное. Поэтому все учебники (толковые) по психологии трейдинга учат относиться к любой сделке как событию 50 на 50. Прибыль и убыль равновероятно. Другое дело — средняя статистическая вероятность.
Себастьян Перейра, не знаю такого понятия как «средняя статистическая вероятность». Вы пишите, что нужно придти в казино, ждать 3 раза черное и ставить на 4-ый раз на красное и получить вероятность выигрыша выше, чем проигрыша. Я вам поясняю, что это ошибка и вероятность выигрыша равна вероятности проигрыша.
trade-research, +++
Себастьян Перейра, вы должны помнить «Мисс Монте Карло», кажется так ее прозвали — ее ставка выпадала 27 (?) раз подряд.
«Розенкранц и Гильденштерн мертвы» ru.wikipedia.org/wiki/Розенкранц_и_Гильденстерн_мертвы_(фильм) — шикарный фильм в ту же тему.
я бы не сравнивал рулетку и рынки, совершенно несопоставимые вещи.
avatar

Marat

Себастьян Перейра, тут вы не правы
Себастьян Перейра, ты прямо мой грааль озвучил :))
для особо тугих — пример из трейдинга. все знают про боллинжер и про вторую девиацию. так вот исследуйте — какова разница вероятностей между ударом во вторую и третью девиацию.
если исследования покажут что в среднем более вероятно что рынок не дойдет до трейтьей девиации а вернется к первой — вот вам и торговая система, вход на второй, стоп на третьей а тейк на первой. либо мы можете смотреть ассиметричную прибыль, возврат к медиане который будет реже но даст больше прибыли нежели потеря от стопа.

понятно что это все давно известно и на ликвидных рынках вредли даст большие прибыли если хоть какие то даст. но на каких то других может и работать. смысл в том, что именно так и строятся системы. так и работают те кто зарабатывают. так а не угаданием. гадать к гадалкам ходите.
Себастьян Перейра, так много не заработаешь.
1. Вероятность исхода в сделке 50/50 всегда из-за арбитража таймфреймов
robogwlor, надеюсь никто не ожидал что я буду палить граали тут. Но заработать на бб абсолютно реально если знать просто когда не торговать. Убрав значительное число потерь стратегия становится прибыльной.
Про Таджиков не согласен, а так зачет!
Молодой поэт Таджикский, сорри за неполиткорректность.
finstrateg, для вас мой следующий пост. Рулетка — почти идеальный аппарат случайных чисел. Конечно вы так не выиграете. Однако рынки совершенно не рандомные. И пример рулетки — это пример кого как строятся системы а вовсе не слив лудоманского грааля )))
Не нужно ничего прогнозировать, это самая большая ошибка всех краткосрочников и среднесрочников.
avatar

Sarox

Sarox, в точку
Sarox, и как тогда торговать?) По-моему если ты купил, то ожидаешь рынок выше, если продал — ниже.
trade-research, ответ очень прост, и лежит на поверхности =) По теории вероятности ты не можешь торговать ожидания =) 50/50 же, но это не проблема =), а ключ
Вы говорите о вероятностях, но, видимо, Вы специально привели примитивные примеры, что бы «не палить грааль». К примеру, для меня посчитать выборочное значение матожидания (в том числе условного) среднего времени жизни заявки на неком промежутке времени не сложно. На фортс-так совсем просто, с мамбой правда лишь с неким приближением. И вероятность, уйдет, или не уйдет крупная заявка, соответственно, тоже можно искать, но какой % от смартлабовцев имеют ММ условия с полным возвратом? А на ри хоть кто-то имеет (в том числе и не из смартлабовцев)?

А если этих условий нет, то надо хотя бы 2 рубля на круг отбивать. А еще есть резкие движения. Это-как правило убыток. И статистический перевес должен быть ну очень значительным. Я множество часов потратил анализируя ордерлог, строя индикаторы не по движению цены, а по потоку заявок. Но на такие темы хорошо писать курсовую, а в торговле такие методы (по крайней мере у меня) показывают весьма неприглядные результаты.

К сожалению, не знаком с Вашим бекграундом, но из историй успеха, многие начинаются в инвестбанках (см. Алиев, Мурашов, Ерешко) может потому, что там дают правильное направление мысли? А может и нет.

Я к чему веду. Если цель статьи сказать, что частный трейдер не имеет возможности обучиться, так, как негде, и вынужден лишь тратить свое время впустую, то да, абсолютно поддерживаю, если же Вы намекаете, куда копать, и при этом не сбиваете с пути, не совсем)

Лично я способа применить матан/теорвер/андан не нашел, хоть и старался. Хотя, не буду судить по себе. Я уже давно лишь бывший ММ, и снова мне им уже никогда не стать, а Вам виднее)
avatar

Lafert

finstrateg, не убедили) Если я ставлю в стакан 2 заявки, и после исполнения первой решаю увеличить сайз второй, теряю место в очереди для второй, тем самым меняя вероятность исполнения в худшую сторону. Точно так же, как и достаточность ликвидности при входе по рынку. В большинстве случаев Вашу стратегию невозможно исполнить.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW