Блог им. gryphon

Стратегия call + put за пару дней до Earnings

    • 11 февраля 2014, 23:44
    • |
    • Gryphon
  • Еще
Решил попробывать стратегию call + put за пару дней до отчета, помогите настроить фильтр финвиза на такие летающие акции с опциями.
У меня получилась на сегодня 15 вот по этому фильтру, взял 2 AIG и EQT
finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_large,earningsdate_nextdays5,idx_sp500,sh_opt_optionshort,ta_volatility_mo2&ft=4&o=earningsdate
кто так торгует? как акции выбираете?
14 комментариев
а линк не работает, а если с коментариев
finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_large,earningsdate_nextdays5,idx_sp500,sh_opt_optionshort,ta_volatility_mo2&ft=4&o=earningsdate
avatar
Gryphon
Gryphon, а где и почем «взяли»? когда-то Марджин писала про отбор по расхождению IV и HV
avatar
turtles_blogs
turtles_blogs, взял сейчас AIG C50Feb 22, 2014 и P47Feb 22, 2014 по маркету
avatar
Gryphon
Околонуля должен быть выхлоп.
avatar
Spekyl
Spekyl, кого брать чтоб не у нуля был?
avatar
Gryphon
Gryphon, я имею в виду общую стратегию. Я игрался с сервисом, где из цены опционов вычисляется ожидаемая рынком прибыль на акцию. Она, в принципе, совпадает с эстимейтами. Утром после отчета цены на опцики падают, так что продать их с выгодой получится только при сильном расхождении результата с ожиданиями. Ну и выгода пропорциональна квадрату расхождения, так что если расхождение небольшое — выгода не покрывает пипсовую премию и комиссию.
Технически проще получается просто акциями работать — меньше накладные расходы.
avatar
Spekyl
Spekyl, ок понял, попробую пару заходов на пару опций, надо научится выбирать, как найти такие которые особо чуствутельны к отчетам?
avatar
Gryphon
Gryphon, ну считай что сумма цен колла и пута на деньгах, деленная на цену акции — это грубо говоря ожидаемый рынком вероятный разброс цены на акцию в процентах после отчета. В блюмберге транслируется, так что его все барыги видят. Поточнее результат будет, если убрать временную составляющую из цен опционов.

Вот и считай. Но как мне кажется, выгоднее покупать стреддлы сразу после отчета. Но считать все надо.
avatar
Spekyl
Spekyl, ну это все в большинстве случаев, по каким параметрм и где искать исключения?
avatar
Gryphon
Gryphon, а где?
avatar
turtles_blogs
turtles_blogs, что значит где? в магазине в чикаго…
avatar
Gryphon
Gryphon, дорогой магазин?
avatar
turtles_blogs
turtles_blogs, очень дорогой но не в чикаго а NYSE
avatar
Gryphon

полезные записи за 24 часа

★10 70 Ситуация на текущий момент
★8 25 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★8 33 💵Сколько стоит доллар?
★5 21 как выводят активы из Норильского никеля
★5 34 -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
★5 32 Ключевая ставка останется 16% — и точка
★3 1 Обзор Южуралзолото – хороший отчет и обнадеживающие прогнозы на 2024 год
★3 2 Стандартный сервер общения с Telegram через ЛОГ и из Роботов для Os Engine.
★3 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
★3 0 ​​VK - подопытный кролик
+243 70 Ситуация на текущий момент
+131 18 ⚡ Причины вчерашнего падения индекса: всё элементарно
+126 23 Азия. Среда.
+108 50 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
+92 12 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
+92 27 Почему мне нравится посещать конференцию Смартлаба?
+82 20 Карпов продолжает отжигать
+80 0 Рекомендации дивидендов заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
+80 21 как выводят активы из Норильского никеля
+73 32 Ключевая ставка останется 16% — и точка

самые обсуждаемые сегодня

2к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
2к Уже и Байден подписал

теги блога Gryphon

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн