<HELP> for explanation

Блог им. ognevoy

Оптимизация кривой прибыли с помощью реинвестирования v3

В очередной раз оптимизирую кривую доходности. Сейчас я провел эксперимент, когда риск в сделке брался от текущего депозита, а не от начального состояния счета. Например, на 1 января счет был 100 000 руб. на 1 июня счет стал 150 000 руб.
Красная кривая — когда все сделки совершались с постоянным риском на сделку, т.е. 1000руб.
Синяя кривая- когда все сделки совершались с риском, получаемым как 1%*счет, т.е. для 1 июня это было бы 1500руб.
Оптимизация кривой прибыли с помощью реинвестирования v3 
Вывод.  доходность на конец тестируемого периода выросла с 75% до 102% (без учета комиссии и налогов). Синий вариант удобен для тех, кто не собирается выводить прибыль в течение года. А красный вариант- для тех, кто регулярно раз в мес выводит деньги со счета. 
 
 

… здорово!.. а как оптимизировали риск на сделку, что у вас он 1% от текущего депозита?..
Vaidaber Leimor, не совсем понял вопрос. перед сделкой я знаю, где будет стоп. соответсвенно, зная точку входа и точку стопа, рассчитываю размер позиции, чтобы была потеря в 1%
Спасибо, что пригласили к обсуждению. Динамическое управление позицией в трейдинге — сейчас как раз этим занимаюсь.

По этой статье: логично, что прибыли получено больше. Вы же прибыль реинвестировали. На мой взгляд то что Вы сделали, не в полной мере отражает название статьи.

В прошлой теме «нас» ткнули носом в Kelly. На этой неделе хочу добавить код к своим системам и прогнать через оптимизатор.
avatar

Denoy.ru

Denoy.ru, главное, что здесь нет ошибок и этот способ -оптимальный выбор из многих вариантов реинвестирования.
Как Вы используете полученную информацию данного исследования?
avatar

Denoy.ru

Denoy.ru, по прямому назначению. буду управлять позицией по синей линии
Если не затруднит, приведите пожалуйста пример из практики.
avatar

Denoy.ru

Denoy.ru, я не понимаю вопроса, т.к. пример привел в тексте:

Например, на 1 января счет был 100 000 руб. на 1 июня счет стал 150 000 руб.
Красная кривая — когда все сделки совершались с постоянным риском на сделку, т.е. 1000руб.
Синяя кривая- когда все сделки совершались с риском, получаемым как 1%*счет, т.е. для 1 июня это было бы 1500руб.
Идущий по воде, Если объем позиции динамически изменяется и привязан к стоп-лоссу, то эквити может иметь совсем другой характер.

Подозреваю, что в проведенном тесте объем трейда не был привязан к стопу, а считался по формуле:

лот = (капитал + профит) / цена инструмента
Denoy.ru, количество лотов рассчитывалось исходя из риска 1%. формулу уже не помню. объем позиции рассчитывается перед каждым трейдом и не меняется пока не сработает стоп или тейк.
Идущий по воде, Я пытаюсь сказать, что объем лота должен быть зависим от стопа. А стоп должен рассчитываться и быть зависимым от волы инструмента, а у Вас, как я понял, стоп ставится от капитала.
Denoy.ru, в данном посте я исследую зависимость размера позиции от капитала. естественно, я учитываю волатильность при рассчете позиции
немного критики
1 по оси Х должно быть время а не сделки… а как у тебя никуя непонятно… кроме того нет информациии о просадках счета между сделками что не гуд
2 если использовать рефинансирование то невозможно оценить дродаун и среднюю сделку… итоговая таблица бесполезна
3 т.к у тебя размер позы зависит от размера стопа, то надо смотреть конкретные сделки, чтоб не было превышения по размеру плеч… кроме того меняется размер ГО и самих плеч
avatar

ves2010

ves2010,
1 — по оси Х может быть любая информация, которая поможет трейдеру :)
2. На графике, в т.ч., приведена эквити ТС без рефинансирования.
3. В тексте нет указания на размер позиций.
когда эквити растет ровненько, то выглядит все красиво :) для боле жестких условий и защиты от долговременных просадок могу порекомендовать другой алгоритм.
счет0 — исходный размер счета
счетN -текущая сумма на счете
риск= 1%*(счетN*/счет0)^2 (в квадрате)
дополнительное условие при счетN*/счет0 >=1,4 значению счет0 присваиваем значение счетN* (счет0=счетN)

Алгоритм вылавливает серии профита и максимально гасит большие и длительные просадки.
avatar

FZF

FZF, спасибо. вечером протестирую и выложу кривую.
FZF, риск= 1%*(счетN*/счет0)^2 (в квадрате)
Как можно 1% перемножить на что либо?
Denoy.ru, это как в обычном калькуляторе. Когда нужно узнать процент от величины, то нажимают знак %.
Denoy.ru,
1% это 0,01 или 1/100
avatar

FZF

FZF, чуть лучше, но в не всегда хватает го :-)
Идущий по воде, Используя максимум 1,4% от счета, не хватает ГО?????
Пипсуете, батенька :))))
Тогда можно изначально брать не 1%, а 0,7%
avatar

FZF

FZF, у меня интрадейная система. каждый день волатильность для входа определяется отдельно. бывают такие дни, что 100 пунктов вверх-вниз и все. в такие дни загрузка депозита идет на 100% и тогда может не хватить го.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP