<HELP> for explanation

Блог им. unforgiven

Skew gold

Я сравнил skew historical и implied.Интересный реультат для золота. Для цены золота с периода 2008-по сегодняшний я аппроксимировал модель Хестона методом максимального правдоподобия. И сравнил с исторической implied volatility за этот период. На рисунке разница между implied volatility коллов и путов с дельтой 0,25 и модельной implied volatility, полученной в модели Хестона. Вообщем получается, что на золоте всегда была прибыль с 2008 года, в в сам кризисный год эта прибыль была существенно больше. 

Skew gold


 

и у меня один вопрос- как ты на этом заработал?
avatar

Pobeditel

unforgiven, отпиши мне в скайп ilya4499
avatar

Илья К

Дима, аккаунт сменил?
Тимофей Мартынов, может и сменил. Зачем Володька сбрил усы?)
Если б модель Хестона еще и хедж эффективный давала, то цены б ей не было))
avatar

dhong

dijap, а чем в модели Хестона хедж неэффективен с вашей точки зрения?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP