<HELP> for explanation

Блог им. Urwald

Волатильность снова падает

В прошлом топике smart-lab.ru/blog/163176.php волатильность по си 11-13 назвал запредельной, сейчас она возвращается к более низким величинам 8-9, и это не предел. На неделе по первоначальному плану  к своему стренглу 35750 — 35250 при проходе спота уровня 35000 продал стредл общей стоимостью 500р (пут и колл по 250) величиной равной стренглу, переведя бу позиции в диапазон 35800 — 34600 и увеличив загрузку до 40% депо. В пятницу на вечерке откупил прибыльную ногу стренгла, а именно  35750 коллы в районе 20-25 руб (продавал по 250),  при этом путы 35250 стоят сейчас примерно 380. Наступает время ускоренного временного распада (до экспирации 17 февраля 6 торговых дней), поэтому если еще пару дней вблизи 35000 постоим, то можно будет  фиксить часть позы в хорошую прибыль. Планирую начать откупать путы 35250 от  350 и ниже. Стредл 35000 сейчас тоже в прибыли около 100п (по 200 путы и и колы при начальной продаже по 250), их до первого откупа планирую подержать до 170-160. Уход ниже 35000 более опасен для позиции, поэтому верхние путы мягко занейтралил продажей фьюча  в диапазоне 35000-35050 на одну треть.

А теперь интересные метаморфозы про 38000 коллы на декабрь. Уж там волатильность гуляет как ветер в поле, создавая возможности срубить шальных денег. Проданные по 1000-1100 руб! при воле 16!, уже в пятницу были откуплены по 400-250 при воле 6!!! при этом стакан был забит снизу доверху, спред составлял 5-10 рублей (не всегда на ближних центральных страйках такой узкий спред увидишь). Видя такое низвержение цены открыл стакан сентябрьских 38000  коллов, там вола была выше 9 и получилось открыть календарь практически за копейки — продал сентябрь за 350-400, купил  декабрь за 400-450. Поза крошечная, хочется понять как это обыграть. Понятно, что скорее всего и в сентябре и декабре 38000 мы не увидим и премии тихо сгорят, но в теченииих долгой их жизни возможны очередные скачки, на которых я попытаюсь неоднократно продать и снова купить декабрь на хорошей амплитуде.
 

Хорошо!

Держи сообщество в курсе.
Неплохо..++++++++++++
Вопрос..?? Взял сдуру февральских путов на Si..34,5… и 34.75
… при какой цене на экспирацию они не сгорят..??
Что то уж больно сильно подешевели в пятницу…
34.5 была возможность скинуть по 90, но не воспользовался, сейчас по 57 теор.цена…
avatar

sozday

sozday, матчасть надо знать! Купленные путы 34.75 войдут в деньги при си ниже 34.75 путы 34.5 при си ниже 34500, прибыль путов 34,5 пойдет от уровня 34410 и ниже.
Urwald, спасибо
Слушай, а ты там не один на опционах? Я ради интереса заглянул в стаканы и мне стало грустно. Показалось, что даже сбер по ликвидности в опционах по сравнению с си прилично смотрится. Или близко к теории сделки всё таки проходят?
avatar

Jakiro

Jakiro, в том то и дело иногда сижу соовсем один-одинешенек несколько дней, потом как саранча налетят и сметают все.
Кстати апрельский 38000 колл идет по волатильности 13 и теоретической цене 100, но наверняка ничего не продашь за эту цену, хотя попытаться можно. И конечно убивает го на один опцион декабрь это 4000, сентябрь 3500.
avatar

Urwald

Urwald — привет коллега, ты Ри что ли совсем забросил и ловишь удачу в Си?
это не совсем правильно если депо значимое а ликвидности нет…
может выйти суровый косяк даж если ты был прав относительно рынка…
возвращайся, титаны опять же снова стартуют с 14.02.14
НО только на РИ )
Гусев Михаил(debtUM), Привет Миш, да сильный перекос в сторону си — пользуюсь высокой волатильностью, насчет ликвидности ты прав, но можно и фьючом подправить если надо будет. Желаю удачи в битве титанов.
Urwald, спасибо.
я вот сёдня глянул вола на TSLA
70% была!!!
вот это реальная тема, не то что там Си и уж тем более Ри )
Гусев Михаил(debtUM), Ты Америку торгуешь уже? Да тут можно разгуляться.
Urwald, да я уж больше года её торгую!
но к ней надо привыкнуть, там всё по другому…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP