<HELP> for explanation

Блог им. zzssg

Как бороться со сливом трендового робота в боковике?


По окончании тестирования запустил робота на реальном счете.
Робот интрадейный, написан на qpile, рабочий тайм-фрейм: 1 минута, инструмент: фРТС.
Заметил, что робот:
  • зарабатывает только на тренде
  • на боковике сливает


Как робот становится в тренд — меня полностью устраивает. Не устраивает то, что на боковике идет слив.
В итоге, в течение дня есть куча сделок с минусом 100-300 пп в боковике и пара сделок с хорошим плюсом, которые были открыты в тренде.
Результат: небольшой плюс.
 
Очень хочется свести к минимуму сливы в боковике.
 
Какие идеи есть? 
 1) в боковике поменять местами сигналы на вход и на выход
 2) после открытия позиции смотреть динамику PnL. Если PnL пляшет вокруг нуля в течение N минут — закрывать позу по рынку

Вариант №1 подразумевает наличие детектирования тренда. А у меня этого нет.
Не представляю — как можно определить, что тренд начался, когда он ещё только-только начался :)

Вариант №2 пока не пробовал на практике, но подозреваю, что по этому условию могут закрываться потенциально прибыльные сделки.


Призываю к обсуждению по теме поста :-) 
 

отключать
avatar

acme

acme, по каким критериям отключать? )
Если будут критерии отключения — значит будут и критерии для реализации вариатна №1
Сергей Иконников, детектируйте тренд )
avatar

acme

Сергей Иконников, ну думаю что сначала надо дать определение что такое тренд, затем подобрать инструменты для его идентификации.
avatar

acme

фильтр большего фрейма
Фадеев Александр, это ещё более запаздывающий индикатор, как мне кажется…
Сергей Иконников, а как поменять местами сигналы на вход и на выход? Вот есть трендовый АМА на купайл, а если боковик, то надо поменять местами алгоритм, когда покупает, то продает, а когда продает, то покупает. Не подскажите, где это подправить?
А сколько контрактов гоняет робот? Меньше 10?
Роман Беседовский, меньше. На 10 контрактов пока не заработал он
у меня все наоборот =) в боковиках стабильность а в начале тренда Лось =)
avatar

robogwlor

robogwlor, надо наших роботов скрестить )
Сергей Иконников, и получится у вас один большой робот который сливает и в боковике и в тренде)))))
Игорь «skaut», ну если тупо объединить, то так и получится, да :)
Но если выкинуть минусы и объединить плюсы, тогда может получиться зарабатывать и в тренде и в боковике
Сергей Иконников, с удовольствием
robogwlor, ок. до дома доберусь вечером — спишемся в личке
В этом и заключается вся сложность написания профитного бота, разделить флэт и трэнд. И если тренды более менее похожи друг на друга, то флэт флэту зачастую рознь, по этому я для себя решил что проще заложить в программу описание тренда, чем флета, от этого и пляшу. Тот кто знает как их фильтровать тот врядли скажет!
avatar

КацаП


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP