<HELP> for explanation

Блог им. wwxxww

Созрел!



Созрел!
 
05/ноя/2013 (судя по маркерам в iПаде) мной (самому же себе) была поставлена задача: купить вертикальный спрэд не просто как можно дешевле, а ещё и так, чтобы МНЕ ЗА НЕГО ЗАПЛАТИЛИ! Т.е. сделать из дебетового (вертикального) спрэда — «кредитный»! 
 
Фантастика, скажете Вы!?!
 
Есть у Альтшуллера такая идиома: ИКР (домашнее задание: если действительно хотите достичь Совершенства — настоятельно советую найти и Понять Логику этой его Идеи). ИКР — это Идеальный Конечный Результат. Моделируя его (понятно, что классическими методами достичь его, скорее всего, не удастся), Вы представляете себе Результат, которого Вы бы хотели достичь, при условии, что Вы можете обойти все «непреодолимые» ограничения; как то: 
  — «люди не летают»: обошли! Пример: самолёты, вертолёты;
  — «тяжёлая 'штука' обязательно утонет в воде»: обошли («Титаник» — исключение)))));
  — «один человек не может услышать то, что говорит другой за сотни и тысячи километров от него»: Пример требуется? +7903… ;) ;


  — «нельзя 'купить' дебетовый спрэд  за 'отрицательное' количество денег»!!!    Теперь и это не НеВозможно!)))) 
 
Я не утверждаю, что смогу купить его 'мгновенно', т.е. в любой текущий момент времени, но ведь Рынок — это подвижная среда, которая постоянно меняется, предоставляя или отнимая возможности, чуть ли не ежеминутно повергая в пучину уныния или вознося на крыльях эйфории только что прибывших, и показывая наиболее предпочтительные варианты исходов текущей ситуации набившим глаз и руку профессионалам! Именно так (в динамике) я и набираю описанную мной позу, которая не просто (при хорошем раскладе) принесёт прибыль на предстоящей экспирации, но и сделает это Красиво! Что там должно «спасти Мир»?))))
 
Есть, конечно, ещё два варианта исходов набора этой позы:
2) Поза набралась, но не выполнилась Идея, которая была заложена.
    При этом раскладе буду иметь небольшую прибыль, сравнимую с прибылью арбитражных опционных стратегий. Хотя, если добавить динамику и в набор позы, то в итоге всё равно получим на выходе вариант номер один (ну или очень близкий к нему по духу).
3) Поза (таки) так и НЕ набралась аж до экспирации! 
    Горизонт вероятности реализации этого варианта лежит за пределами статистических погрешностей (интуитивная оценка), ибо для его исполнения необходимо соблюдение одновременно(!) нескольких взаимоисключающих событий: волатильность IV — в пределах 5% в месяц, волатильность БА — в пределах 10% в месяц (даже, наверное, и того меньше), либо бешеная волатильность Ро опционов. 
   Так вот, при реализации этого сценария произойдёт полная потеря выделенного под инициацию набора позы ГО, которое при Разумном подходе составляет порядка 10/20% депо. 
При реализации же 'хотя бы' второго сценария развития позы, ГО… барабанная дробь… (Это для новичков))))… Уменьшится!
 
И фокус можно будет повторить!))))
 
 
P.S. Параллельно (в рамках описанной идеи) была решена давно мучавшая меня дилемма о наборе позы лимитками в 'режиме' «Лентяй»)))) Т.е. «Солдат спит — служба идёт». А уж поспать я люблюююю… Особенно по утрам (особенно при гэпах))))
 
P.P.S. Извиняйте, в случае чего, за несвязность — написано под хороший французский брют! Т.е., практически, это чистый полёт Мысли!
 
С ув.,
 
                         Дата и время создания: 2014/02/06 01:44
            (и именно в тот момент, когда меня заблокировали))))
 

Что, неужели забыл спалить собственно сам Грааль?!? Вот блин! ))))
НеГрустин, следуя ТРИЗ упомянутого вами автора, систему необходимо развивать согласно эволюции развития систем, например, сначала делаем систему динамичной, потом переход на микроуровень используя при этом известные приемы, вепольный анализ и т.п. Как это все применить к тейдингу, это уже каждый сам решает (если может), мне это помогает решать нестандартные задачи, особенно при построении алгоритмов.
Богатый папа, всё верно!

В данном случае это переход от статичной системы (читай, набора позиции) к динамичной!

Про следующие уровни пока мыслей нет, хотя неплохо было бы дойти и до самого верхнего в этой иерархии — саморегуляции. Чтобы поза сама собой рулила, собирая хозяину профит…

Было бы шикарно!))))
Богатый папа, микроуровень — эт наверно к Роману Некрасову))))

А вот веполь не знаю как приделать… Как вариант, чтобы бот смотрел более «серьёзных» греков, и в зависимости от их поведения рассыпал лимитки в нужных местах. Или в зависимости от поведения айви например…

Маленьких человечков можно использовать, кстати для «дробного» набора позы, но это так, навскидку…

Короче, надо думать! Но это под настроение))))
> Я не утверждаю, что смогу купить его 'мгновенно'

Значит будет сильный момент направленного риска.

Я, кстати, не против. Сам такой =)
Просто когда на рынке хорошая волатильность (как в эти дни), способов заработать открывается дофига. Можно даже не мудрить =)
Fry, можно, конечно и не мудрить))))
Но это, во-первых, «не по-опционски»)))) (а по-пацански))))
Во-вторых, направленный риск упирается в размер уплаченной премии, а значит, является хорошо управляемым.
А в-третьих, мысль как раз таки в том, что поза набирается «сама», т.е., реально, «солдат спит — служба идёт»!

В этом вся прелесть))))
НеГрустин, так и в мартингейле и усреднении набирается сама ))))
msk-smart, я это к тому, что «выписать себе» кусок доплаты вне рынка непросто.
А вот управлять придется.

Нет в описанном зерна, которое бы было уникальным рыночным.
Ну вот серьёзно.

Я уж просто про планки бытовые не говорю ))))

Чисто теоретически, я не увидел ЗЕРНА в идее.
Если зерно и было, то его перемололи лет 20 ещё назад.
Иначе только неэффективность«пациков» на «опциках» на мосбирже пытаться пользовать.

Но тогда нет смысла от написанного.
msk-smart, а я таки и не утверждал, шо оно мегауникальное новшество))))

И это не доплата ВНЕ рынка. Строго по рынку — чё-то купил, чё-то продАл. Вопрос только в том КАК купил/продал))))

… На планки — пофигу. ГО снижается по мере набора позы.
НеГрустин, не может ГО только снижаться по мере набора позы, если у вас в задаче миниму 3 фактора кроме опционов.
msk-smart, если только на hgwbrf[ не фигачишь то самое усреднение/набор полной позы.

Но опционы — этио даже не фьючерсы, потому играть снижением ГО к каждому новому = мартингейл на опционах… усреднение на опционах.

Высадить так же высадят.
НеГрустин, предлагаю перейти временно на понятный всем язык… в том числе про 3 степени свободы.

1. страйк (как в боулинге, хахаха, но лучше не придумал). Не путаем желаемый уровень фьюча/акции
2. Время достижения
3. волатильность.

Я условно про 2,5-3 степени уже написал понятно для всех. Раз тут мы про опционы всё же?

+ не считаем пут/кол и купить/продать. Это стандартно.
msk-smart, к 1, 2 и 3 добавляем ГО. Которое меняется в отличет от фьюча. Акции поннятно больше, нет ГО, есть сумма.
msk-smart, я копошусь только во фьючах/ОПах на moex'e
Про стокопционы не могу утверждать. Хотя, по идее, должно работать))))
msk-smart, Ок, давайте ещё раз…

Это — СПРЭД! На волатильность (практически) пофигу (при запасе ГО, но запас в любой страте нужен).
Страйк, конечно же лучше выбить (именно как в боулинге)))) а ещё лучше оба страйка. Хотя нет — лучше всё же только «нижний» выбить, но тут понятие «нижний» размазано…
А вот про время — это да. Это будет «третий вариант» (см.пост). Но при таком раскладе ВСЕ будут ныть, что «невозможно заработать»))))

Ничё, подождём следующую серию (опционов))))
НеГрустин, давай без теты сейчас, гаммы, «альфы и омги».
Я чисто про то, что у опциков уже 3 степени свободы, в отличие от акций и фьючерсов.
Если брать, что третью степень свободы можно использовать в плюс (в отличие от на двух счетах встать в разные стороны, или на форексе «залокировать»)
msk-smart, э-эмммм…

Я понял, что Ты не понял)))) Я поэтому и переспросил, что за три степени свободы))))

Я смотрю на тему опционным взглядом, а Ты — линейным, снаружи. Подучи матчасть, а затем пообщаемся более предметно. Ок?

Локировать в ОПах никого не надо. ))))
Я могу стоять с одного счёта по одному фьючу (или стоку) одновременно в обе стороны))))
НеГрустин, спасибо за совет подуть матчасть.
Только знаю я её не к конкретному рынку примерно с 1997-98 года.

А в ответ на моё «давайте простым языком для всех» — опять советы и ничего.
msk-smart,

Во!
А вот это уже предметно!

Что именно «давайте простым языком для всех»?

Я попробую. Честно!
msk-smart, имелась в виду матчасть по опционам, обидеть не хотел))))
НеГрустин, да матсачть матчастью, я же уже через ЧАТ тутошний писал.

Я предложил перейти после 3х степеней свободы на понятный остальным 99% посетителей язык ))) а перед этим писал, что нет в вашей теме долговременной составляющей прибыли )))0 ещё чтобы и доплатили заранее )))
msk-smart, а что такое «долговременная составляющая»?

То что у этой стратегии нет многолетнего многопроцентного стейтмента, заверенного печатью ФСФР?))))
А про «доплатили» — это и есть суть системы: это не «заранее»! Система именно на этом и зарабатывает!

Про понятный «остальным» язык: Как объяснить бабочке, нарисованной на двухмерном листе бумаги, что можно перелетать с цветка на цветок? Как описать слепому от рождения, что такое КРАСНЫЙ цвет?

Окунитесь в тему опционов, и тогда сможете понять, за счёт чего я делаю деньги на рынке…
msk-smart, а «теты, гаммы, «альфы и омеги»» — сам не люблю! Борюсь с ними как только могу!))))
НеГрустин, продолжаем про степени свободы?
Странно, что роботов пишут не для опциков ))))
msk-smart, для ОПов тоже пишут, так скажем))))
msk-smart, под «готовую» позу ГО высчитывается заранее, и оно величина постоянная.
А я писал, что снижается ГО, «выделенное под инициацию набора позы».

Это же спрэд!))))
msk-smart, какие ТРИ фактора, уточните
msk-smart, согласен))))
Тока там (в мартине/усреднении) она «открывается» сама, а тут, собственно, «закрывается» (дальше мысль развивать не буду: «думающие» — поймут!))))
НеГрустин, я и понял мысль. Просто она нерабочая.
Рабочая на недокапитализации на мосбирже опциков и +2-3 игрока крутых.
Унеести у них можно, но мало.
msk-smart, не знаю, как Вы определяете «рабочесть», но если что-то увеличивает мой счёт — я считаю, что оно «рабочее»))))
НеГрустин, а как насчет фактора времени?
За какой период приносило? лет 5 было?
msk-smart, «лет пять» пока ещё не было…

Может, ещё стейтмент попросите показать? Это к Герчику!))))
и как, на айпаде? свежее котиры, не?
avatar

danaec

Была такая идея у меня лет несколько назад, но на практике не оправдала себя:))вывод для себя сделал: если спред, то сразу, лучше потом отрегулировать по ситуации.Может у вас получится…
avatar

Vitaly

vmmv, уже))))
Если бы не экспирации, то возможно было-бы
avatar

IliaM

IliaM, можно легко взять дальние серии (тока вот с тетой сражаться))))
Настрой правильный!, надо стемиться к невозможному.
avatar

Simix

Simix, >>«Теперь и это не НеВозможно!» Конец цитаты))))
И давно АРИЗом увлекаетесь?
avatar

waldhaber

waldhaber, ещё с тех пор, как «Он» ещё был «Она»))))

С тех пор, когда это был(о) ещё не АРИЗ, а ТРИЗ))))

Фактически, с детства))))
НеГрустин, молодец. Не всем так повезло, я вот к примеру познакомился с этими идеями буквально намедни… то есть на 29м году жизни… хотелось бы лет в 20)
Понятно, чтобы воплотить эту идею нужно сначала зайти направленно одной ногой и угадать движение в 3-5 кило и затем перевести в прибыльный спред (но риски как у торговли фьючом — для опционщиков не вариант). Второй вариант взять спред сразу и скальпировать малой частью позы опционами для улучшения средней от входа.
avatar

Urwald

Urwald, не-а, не так))))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP