<HELP> for explanation

Блог им. sky999

Мошенничество или сбой. Стакан коллов 130000BB4

Впервые столкнулся с таким. Коротко о том, что случилось. Имеется индикатор на Lua, который производит подсчет прибыль/убыток по позиции опцион-фьюч (дельта хедж). Индикатор выводит результат в виде количества пунктов профита/убытка по позиции. Торговые решения соответственно принимаются исходя из того, что показывает индикатор. Так вот, сегодя в районе 11:00 мск при торговле опционом Call 130000BB4 произошло следующее, серьезное расхождение между тем, что показывает индикатор и фактическим положением дел (расчет велся по видимому Bid в опц. стакане и текущей цене закрытия фьюча РТС на минутках). Прилагаю скрин (красной дугой показано имеющееся расхождение и его динамика во времени).
Мошенничество или сбой. Стакан коллов 130000BB4
Обнаружено мной было после того, как я обнаружил, что то что имеется по результатам торгов и то, что показывает индикатор — «две большие разницы». Факт в том, что при видимой по индикатору прибыли в ~1000 пунктов, мной была зафиксирована прибыль лишь в 200 пунктов (в 5 раз меньше). Такое возможно только в случае неправильной трансляции данных из стакана («подделать» закрытие фьюча на минутках, видимое на графике цены очевидно нельзя). Данные из стакана забирались через getParamEx («SPBOPT», Settings.Symbol_Opt, «bid»). До настоящего времени я с таким не сталкивался. Возникает вопрос, что это? Мошенничество? Или очередной сбой? Как видно из таблицы сделок в это время активно совершались сделки, другие торговые механические алгоритмы также могли быть введены в заблуждение неправильно транслируемой информацией из стакана и понести серьезные убытки. Хочется услышать мнение профессионального сообщества о произошедшем
Мошенничество или сбой. Стакан коллов 130000BB4
з.ы. «Биржа, где мои деньги?!!» 
 

расслабься, это же МФЦ
avatar

GHJK

GHJK, да нихрена себе расслабься, т.е. по факту биржа может транслировать любую туфту в свой API, вводя участников торгов в заблуждение и позволяя кому-то зарабатывать на этом. Это мошенничество вообще-то!
Дмитрий Ворожцов, сам в колах 130 — но ничего криминального не вижу — поскольку ликвидности мало — вот от этого кто-то бьет по рынку
ruscash, я о том, что функция getParamEx () которая по факту должна возвращать актуальный бид в стакане, может возвращать неведомую х-ню, по которой, между прочим, может вестить вполне реальная торговля по рынку с совершенно другими ценами!!!
з.ы. ликвидности мало, согласен, но проблема не в ликвидности
Дмитрий Ворожцов, здесь большинство вообще не понимает о чем именно речь идет. По этому напиши еще вот здесь forum.moex.com/viewforum.asp?f=7
avatar

GHJK

Дмитрий Ворожцов, цена на графике у тебя теория биржевая? Если до то сегодня улыбка биржевая глючила немного
Антон Руденок, цены у меня все биржевые. Это не глюк улыбки. Насколько я понял, возможно произошел сбой в трансляции текущих бид-аск для стакана (стаканов?) опциона
вызываешь фунцию луа из квика, а ругаешься на биржу? ничего не попутал?
PS а опционы у нас не ликвидные, бид-аск и теоретическую цену смотреть бесполезно.
avatar

Katavary

Дмитрий Ворожцов,

В стаканах опционов при первом биде 2700 на 10 контрактов потом может быть в диапазоне 2700-2000 стоять всего 10 контрактов, а первый большой бид стоять только на 2000. При бросании «по рынку» 100 контрактов естественно, что основное исполнение будет по 2000. В наших опционах такие разреженные «стаканы» — это норма. В них надо работать лимитками, а еще лучше ставить лимитки по краткосрочной тенденции на минутных данных самого фьюча.
А. Г., там другое было. Насколько я сам разобрался было вот что — трансляция первого бида была биржей «зажевана», в результате в мой индикатор шло старое, «залипшее» значение. В стакане же был уже новый бид! Индикатор делал расчет опираясь на залипшее, старое значение, в то время как расчет по текущему рыночному биду давал другой результат. Сделку я совершал по показаниям индикатора руками, будучи введен в заблуждение неверными показаниями индикатора
Дмитрий Ворожцов,

Ну задержка в трасляции «стакана» с квике несколько секунд.
А. Г., там десять минут это продолжалось. Несколько секунд я бы еще мог понять и простить))
А. Г., про проскальзывания я все прекрасно понимаю. Если бы это было банальное проскальзывание у меня бы небыло никаких претензий — сам дурак
Тем более я работал там лимитками, т.е. никаких проскальзываний в принципе быть не могло
Часть из этих сделок мои. Все совершены по системе, никаких глюков и сбоев не было.
avatar

volokno

volokno, поздравляю коллега, значит ты один из тех кто поимел меня на деньги благодаря глюкам горячо любимой биржи
volokno, если ты выступал активной стороной сделок, то у тебя и не должно их было быть… наверное
как вижу ошибка в программном коде, глючит квик со встроенным сценарием, обработки запаздывают видать, окон много открыто и индикаторов висит в окнах.
avatar

sds

sds, нет. Ошибка была на ограниченном промежутке времени около 10 минут. Ни до, ни после ничего не глючило. Окон открыто три штуки, индикаторов висит пара штук. Никаких сложных расчетов не производится
Дмитрий Ворожцов, Привет! Не разобрались с вопросом?
avatar

jk555

Евгений (jk555), в каком плане не разобрался?
Дмитрий Ворожцов, «серьезное расхождение между тем, что показывает индикатор и фактическим положением дел „

— почему было расхождение.
avatar

jk555

Евгений (jk555), лично мое мнение — это мог быть только сбой биржи, когда в течение некоторого времени не поставлялась информация о текущем биде в этом стакане
Дмитрий Ворожцов, вы пишете «зафиксирована прибыль лишь в 200 пунктов», а потом "«Биржа, где мои деньги?!!»".

-т.е. по вашему биржа вам неверно вариационку начислила?
или

" (расчет велся по видимому Bid в опц. стакане и текущей цене закрытия фьюча РТС на минутках)"

или вы не уверены в том, как индикатор считал? смущает несколько «по видимому Bid»
avatar

jk555

Евгений (jk555), начислили все верно. Индикатор считал неправильно, т.к. у биржи залипли данные по текущему биду в стакане, которые он получал через функцию getParamEx(). Соответственно я закрыл сделку исходя из этих данных. Если бы я видел значение индикатора не по залипшему, а по актуальному биду в стакане, я бы не стал закрывать сделку.
Дмитрий Ворожцов, судя по таблице сделок у вас проблема с индикатором, а не с getParamEx(). ну или с тем, как вы этот индикатор интерпретируете. у вас график минутка. что было в «бид» на конец минуты, то он вам на график и нарисовал. так что нет тут ни мошенничества, ни сбоя со стороны биржи.
avatar

jk555


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP