<HELP> for explanation

Блог им. samujan

Топ 3 ошибок построения своей торговой системы.

Вкратце опишу самые главные ошибки при проверке торговой системы!
Сегодня в 20:00 по Московскому времени вебинар, где будут рассказаны поэтапно все шаги с помощью которых можно построить свою прибыльную торговую систему.

 Знаменитая система черепах в наши дни до сих пор работает (разные методы входов и выходов):

Знаменитая система черепах в наши дни

Самый главный вывод:
Не обманывайте себя! Звучит банально, но очень многие из нас так делают. Результат надо всегда считать при самом худшем раскладе, только так Вы будете готовы ко всему. 


Топ3:
1. Проскальзывание. Многие не учитывают проскальзывание, но я говорю не про то проскальзывание, которое возникает обычно при торговле, а совсем про другой вид проскальзывания. Это проскальзывание специфично именно с нашим рынком и это практически невозможно увидеть на исторических данных. Только торгуя «вживую» можно его распознать. 


Это очень хитрые свечки в самом начале сессии (в 10:00 на открытии) и после вечернего клиринга. В первые минуты торгов рынок летит так, что ни одна заявка не исполняеттся, поэтому лучше не дожидаться окончания свечки и входить именно за секунду до её окончания. 

Очень часто такие свечки в неправильно построенной системе приносят основной доход её создателям, от чего у них образуется вскружившаяся голова и они не думает ни о чём кроме порш каенов и крутых тусовок у себя в особнике на канарах!

2. Стопы.
 Не советую использовать стопы, которые срабатывают «внутри» свечек.  Их очень сложно проверять на исторических данных. Для этого практически понадобится поднимать всю тиковую историю. В общем работа не из простых. Как правило такие стопы также дают проскальзывание более высокое нежели на закрытии свечки

3. Оптимизация. Начинается примерно так… «Сейчас как сделаю N количество индикаторов и пропущу их через компьютер, он то мне и даст результат». Побаловаться конечно можно, иногда что-то дельное и получается, но обычно — это приводит к тому, что система становится полностью подобранной под локальный участок данных. Оптимизация на большом периоде сулит только кручение около нуля (в плане прибыли).
 
Вдополнение: Какие ещё есть ловушки? Многие ошибаются при проверки/построении торговых систем, выбирая что-то безумно сложное. Накидаю здесь парочку таких слов:
  1. Ордер лог
  2. Нейро-сети
  3. Персептроны и прочее колдовство
Если Вы используете эти слова, когда рассказываете про свою тс, скорее всего у Вас будет очень долгий и отнюдь не самый лёгкий способ достижения цели.

Конечно мы всё можем строить умные лица, когда читаем про нейросети  или смотрим на сложные формулы приращении цены и прочего. Я скажу честно, что мне всё это не понятно. Более того, я даже не уверен, что это реально нужно для построения эффективной торговой системы

Сложно !=  Эффективно
Успехов! 
 
 

остальные две во второй серии.
Кто-нибудь что-нибудь понял?
avatar

Stanislav-A

Stanislav-A, Почитайте пожалуйста мои предыдущие статьи.
Артем Самунджян, уже
Stanislav-A, я не понял чем нейросети не угодили
pokupashka, Я просто пишу о том, что это очень очень долгий путь. Разве не так?
Артем Самунджян, все относительно, если у человека уже есть сетка ему ведь без разницы чему обучить, машину водить или РИ торговать
pokupashka, с нейросетями это не ко мне
pokupashka, с нейросетями проблема переподгонки под прошлое никуда не исчезает, а наоборот в полный рост встает. Нужно наверное очень хорошо в них шарить чтобы использовать в торговле.
сАМОЕ страшное не выполнение своей системы))))
Это мои любимые грабли.
-«Здасте я опять к вам»
avatar

Milo

Артем, благодарю за дельные советы. Дайте пожалуйста ссылку на мониторинг Вашего счета, управляемого алгоритмической системой.
avatar

Denoy.ru

если для кого то непонятно это не значит, что для других это невозможно…
avatar

St

все верно написал…
avatar

ves2010

Наверное чем проще тем надежнее система
Константин, да, именно так
Артем Самунджян, это дает шанс не только людям с МИФИ итп вузов, разработать прибыльную систему.
Занятно, спасибо. Про проскальзывание в самую точку.
Ну вот в заголовке написано топ 5 а по факту только топ 3. Маловато будет!
avatar

Zweroboi

Артём здравствуйте. Два вопроса первый можно ли получить каркас для тестирования так как студия не понравилась громоздкостью и тормознутостью.Второй каким образм у вас реализовано я имею в виду S# взаимодействие различных тайм фреймов в ТСлабе это сделано через сжатие в АТФ(Транзака) через окружение АТФ или записи в файл.
avatar

micstura

Спасибо, все интересно, но к одному вопрос:
3. Оптимизация. Начинается примерно так… «Сейчас как сделаю N количество индикаторов и пропущу их через компьютер, он то мне и даст результат». Побаловаться конечно можно, иногда что-то дельное и получается, но обычно — это приводит к тому, что система становится полностью подобранной под локальный участок данных. Оптимизация на большом периоде сулит только кручение около нуля (в плане прибыли).
А если оптимизация за большой период (ну например на часовках это с 2006 года и до сих пор — дает положительный результат? то тогда то все хорошо?
avatar

antonbell

antonbell, вряд ли, рынок тоже развивается и то, что работало полгода назад, уже как минимум нуждается в тонкой настройке. Если бы всё было так просто.
Самое зло — это оптимизация по истории.
Правильная система работает без оптимизации.
Оптимизация только даёт рамки её доходности.

Согласен, нейросети — это шлак. Возможно имеют право нейросети анализа ленты новостей, но не цен.

Внутренние стопы внутри свечек прекрасно отрабатывают по условию «свеча пересекает линию».
avatar

Simix

Отличный вебинар!
avatar

CarabinShely

Идиотский клиент вебинара установился в систему без спроса, меняйте его на веб интерфейс
avatar

RuSh

моей главной ошибкой на рынке было приобретение курса вашего «обучения» в прошлом году. До сих пор чувствую себя лохом))
avatar

dhong


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP