<HELP> for explanation

Блог им. FEARLESS

Торговая система и опционы.



Есть система, которая дает сигналы в лонг и в шорт по РТС.
Средняя продолжительность достоверного сигнала = от 900п до 1700п и более.
Сигнал длится от 3 часов до 2-3 торговых сессий. Бывает и дольше.
Бывают и ложные сигналы, которые закрываются по стоп-лоссу.
Ликвидность в РТС в среднем 100 — 150млрд в сутки и более.
Я могу в пределах шума в 10-20 рублей реализовать сделку.

Вопросы опционщикам.

1) Если я получаю сигнал по РТС и он окажется достоверным,
купив вместо фьючерса опционы в сторону поступившего сигнала,
какую прибыль в среднем я заработаю, если цена на РТС изменится
в мою сторону на 1000пунктов?  Например, РТС 130 000, поступил сигнал
на продажу, я покупаю путы 120 000, 125 000 и можно между ними.
Какая средняя прибыль будет у меня если я купил путы этих страйков
по РТС 130 000 и цена упала на 1000п? Я не прошу с точностью до десятой
запятой расчитать, но вроде в опционах есть теоретические расчеты, прошу их
дать!

2) Если я при получении сигнала совершаю сделку в РТС, то могу очень быстро
ее закрыть или перевернуться, т.к. если посчитать то даже при обороте в
100 000 000 000 руб в среднем за сутки получется  120 000 000 в минуту торгов.
Смогу ли я в опционах в случае получения обратного сигнала быстро продать
или перевернуться? Какой объем торгов в среднем проходить по опционам
в ближайших страйках Путы  и Коллы 120, 125, 130, 135, 140.

Задаю я эти вопросы потому что опционами давно не занимался,
есть очень маленький опыт, когда купил давным давно как то
опционы, путы и коллы и одни из них обесценились, а другие в какой то
момент выростали на сотню процентов но и они со временем обесценились,
т.к. прошло время. Да и особо не интересовался этими позами тогда из-за
несущественности открытой позы.  Большие деньги вкладывать в инструмент,
который в определенный момент обратится в фантик — не вижу смысла.
А вот вариант использования опциона, для краткосрочных суперспекулятивных
сделок, выделив на это допустим 5% от капитала, можно рассмотреть, если
объемы и спреды при бумажно-виртуальных испытаниях будут удовлетворять!

Буду благодарен, если кто в теме в реальной торговле опционами
и просветит по данной тематике!

 

И еще вопрос.
Кто нибудь из вас работал через компанию Pro Finance Service и через компанию FIBO-forex ??? Кухни? Плюсы минусы?
avatar

FEARLESS

Если все так, как вы описали(это я не сомневаюсь, это я рассуждаю), и соотношение прибыльных сигналов и стопов достаточно адекватно, то не совсем ясно зачем вам опционы? Они значительно менее ликвидны.
avatar

dip

dip, вот это один из вопросов — ликвидность. Я вижу опционы и волатильность, но в ликвидность не смотрел, не обращал внимания. А опционы для того, что бы развиваться, ваять систему. Если есть взаимосвязь, то несложно будет посадить рядом помощника и говорить ему купи\продай опционы, при сигналах которые сам торгую. Подробностей не разбирал конечно, но там рост-падение в день по 20-40 процентов в зависимости от движения РТС. Но опять таки упирается все в ликвидность. Я даже незнаю какая она там в среднем в день.
FEARLESS, ее там, по сравнению с фРТС, вообще нет.
гоните лучше все эти мысли и вопросы прочь!)
или вы линейщик, и у вас там система, сигналы, стопы-мопы-эцилопы… или вы опционщик, и у вас дельта-нейтральность, покупка-продажа волатильности, оптимизация управления позицией, экспирации и временной распад.
либо — либо.
я встречал много людей, которые пытались совместить и то и это, но не встречал никого, у кого вместе получалось лучше, чем эти два подхода по отдельности.
слишком разные две психологии. именно психологии. тем, кто вам скажет, что и там и там одна математика, можете смело брать лопату, и со всего размаху вдарить им по голове))
avatar

Ra_Ivanych

Ra_Ivanych, я тоже не встречал таких уникумов, которые торгуют все рынки и во всех проявлениях. Но это не для того что бы самому торговать все вместе. А проверить в принципе работает этот метод или нет. Есть сигнал на РТС, совершаешь сделку и тут же рядом сидящего оповещаешь о направлении. Соответственно он смотрит, оценивает ситуацию и тоже или совершает или отказывается от сделок. Конечно, надо много расчетов провести, отфильтровать лишнее и посмотреть что в остатке — приносит ощутимый доход или нет. Или же бывает работа от обратного — сигнал на опционах как сигнал к действию на фьючерсах. ))
FEARLESS, --«А проверить в принципе работает этот метод или нет.» —
ну так а какой метод то??
вы же сами написали — у вас: СИГНАЛЬНАЯ система.
а в опционах ВСЁ крутится вокруг волатильности, так или иначе.
это же как вода и подсолнечное масло. как это смешивать можно?? да никак!
вот вы пишите… «сигнал на опционах»… на опционах у вас нет и быть не может направленных сигналов (как в вашей системе). если у человека на опционах есть направленный сигнал — то ему лучше смело завязывать навсегда с опцами, и идти в линейщики…
даже если вдруг (!) у меня на опционах имеется направленная система (а она у меня слегка такая, т.к. опыт то кой-какой имеется, и это, наверно, использовать тоже в торговле надо), то ВСЁ (от методики управления позы до риск-менеджмента и стратегии входа и выхода из позиции) настолько разное (из-за волатильности и тэты), что смешивать эти вещи всё равно нельзя. мухи отдельно, а котлеты отдельно.
Ra_Ivanych, Вот как раз про Сигнальную систему и говорю.
Если система дает сигнал допустим на покупку и есть вероятность что сигнал реализуется в пределах 1000п по РТС, то имеет ли смысл мне в этот момент купить опционы Колл?
Я сейчас вспоминаю, что в опционах бывают тоже тренды, как растущие в силу направленности позы по тренду рост\падение фьюча, так и падающие в силу боковика или ненаправленности тренда в сторону позы с теми или иными страйками.
Весь этот тренд в опционе (если не изменяет память то тренд иногда в 1000% и более) мне как таковой не нужен. Я говорю о моменте, когда поступил сигнал по торговой системе и я ожидаю движения рынка в ту или иную сторону на 1000пунктов. Ведь в опционах это и может быть моментом, когда волатильность может резко измениться. Соответственно, если я этот сигнал использую — то я в самом начале взрыва волатильности могу купить или коллов или путов на энное количество средств и зная средний взрыв волатильности в такие моменты я буду рассчитывать на прибыль в определенных рамках внутри дня. Я ведь не собираюсь держать позу день-неделю-месяц, пока от времени обесценится или пускай и выстрелит на +1000%. Разве это такая трудная задача? Как минимум в теории у задачи твердая основа. Единственный минус это ликвидность и спред конечно. Поэтому и были заданы вопросы.
FEARLESS, в теории — да, но ликвидность и спред могут сделать своё чёрное дело.
От чего Вас и предостерегаем))))
НеГрустин, Вот этого как раз я и боюсь, поэтому и спрашиваю))
FEARLESS, и правильно делаете. Благо, есть у кого спросить)) И есть где!
Спасибо Тиме))))
FEARLESS,
---Если система дает сигнал допустим на покупку и есть вероятность что сигнал реализуется в пределах 1000п по РТС, то имеет ли смысл мне в этот момент купить опционы Колл? —

ну что за вопрос, конечно же, нет! я же говорю, это вещи абсолютно разные! посмотрите на финансовый результат изменения стоимости кола при росте БА на 1000п, и вам всё будет ясно. он ВСЕГДА МЕНЬШЕ 1000п. более того, есть ситуации, при которых рост БА на 1000п за 2-3 дня приведёт к СНИЖЕНИЮ стоимости кола (из-за временного распада, нпр, перед самой экспой)

тут даже нечего уходить в дебри, и нет предмента спора, просто нет и всё, всё ясно кристальней марокканского неба)
FEARLESS, Направленная торговля в опционах в принципе возможна. Но при соблюдении тех же рисков на сделку, фьюч будет давать профита больше, чем опцион вне денег из за дельты. Т.е. дельта у опциона вне денег 0.3-0.5, соответственно если не учитывать влияние других коэффициентов, то профит по опциону при движении фьюча будет меньше (в зависимости от дельты).При прочих равных условиях. При этом стоимость опциона по сути эквивалентна стопу по фьючам. Если вы входите в сделку с потенциалом 1000 п. со стопом 300 п. по фьючу, то по опционам вы в эту же сделку войдете со стопом где то 700-1000 п. в зависимости от стоимости опциона. Т.е. чтобы получить сопоставимую доходность нужно увеличивать риск на сделку по опционам. Стратегии по фьючам и опционам отличаются т.к. инструменты извлечения профита разные.
Направленно опционами можно торговать, если ваша система рассчитывает высокую вероятность направленного движения с приличным потенциалом. Чтобы не париться со стопами по фьючам, покупаете опцион и забываете о нем до исполнения цели. Я там ниже прочитал. Да действительно премия опциона может возрасти в десятки раз, если вы умеете определить потенциал и направление движения с высокой долей вероятности то купив дальние страйки, вы получите очень большую выгоду при движении на 10000 п. БА скажем, но не на 1000 п. это факт. Это происходит из за свойств опциона, его нелинейности.
avatar

Kosta

Послушайте, Автор, вот этого умного человека!
Я с ним полностью согласен.

Либо-либо!

Слишком разная Логика инструментов! КРИТИЧЕСКИ разная!

Бодайте фьюч!))))

P.S. Эцилопа — в ФинСловарь, как один из параметров фьючей!))))
НеГрустин, фьюч то я и так гоняю, логику я понимаю.
Пока я не вижу в рассматриваемом мной методе — критически больших минусов, что бы не рассматривать данный вид торговли как несостоятельный. Конечно огромный минус что на рынке нет опционов полугодовых, что бы высиживать сезонные полумиллионно процентные тренды в опционах.))) Но при вышеозвученных условиях — сигнал системы — сделка по опционам — закрытие внутри дня — пока имеет право на жизнь.
Лютый медвед, скальпинг, это все таки торговля на тиках-минутах, там тренды около 0.3%, а тут движения около процента и выше в течении дня. Может пока развивается движение в 1% в РТС то на опционах движение в 20-30%. Иногда смотрю доску на сайте РТС и там движения большие. Поэтому и спросил.
FEARLESS, это как??? дельта то всегда меньше 0
Разумеется в вашем случае лучше использовать фьюч, в опционах все завязано на волатильности. Если на пальцах, то получив сигнал на рост и купив кол, совершенно не значит что вы получите прибыль в случае роста БА, более того вы даже можете получить убыток, хотя вроде как сигнал на рост был верным. Используйте фьючерс
avatar

Fregat

Fregat, вот как раз одно из аномалий, которое меня интересует. Что может помешать вырасти коллам при росте фьючерса на 1000п при том что эти 1000п так близко к страйку, что в любой момент опционы могут вылезти «в деньги»?
на опционах твоя система станет убыточной тк при входе и выходе ты будешь терять по 1-3 %
Андрей Вячеславович (Ganesh),
1. Хорошо бы это посмотреть на истории (как?)
2. на выход я ставил обычные лимитники — и все исполнялось копейка в копейку.
P.S. есть беда, что брокеры на опц. не дают возможности поставить лимитник например на много дней вперед. и надо каждый день его переустанавливать :(
Sergiovy, И на вход кстати тоже, (если хватит терпелки ждать исполнения, и далее не сожалеть о «бесцельно прожитых годах» — цена не дошла там пару пунктов и убежала…
Sergiovy, да лимитки хорошо ими заходить медленно получается, а если понадобится быстро войти или выйти — только фьюч.
Андрей Вячеславович (Ganesh), но если я теряю 3% то и волатильность 30% будет. Конечно можно посчитать все неудачные входы и заранее резюмировать банкротство идеи, но все же…
1000 пунктов слишком мало для дальних опционов.
Что бы что то заработать придется брать ближние страйки, но они ведут себя уже почти как фьючерсы.
Для столько коротких движений все таки лучше фьючерсы.

+-3 страйка для движений 7500 пунктов +
+-2 страйка для движений 4000 пунктов +
+-1 страйка для движений 1500 пунктов +
При покупки Дальних колов +2 страйка и ожидания движения на 1000 пунктов, Вы скорей всего ничего не заработаете а даже можете потерять. Так как при росте скорей всего упадет волАтильность + Спред 1-3% и опцион кол буде стоить столько же как и 1000-2000 пунктов назад.
Twilight_reg73, ты меня почти убедил. Т.е. лучше все таки торговать по сигналам фьючи, но все таки посматривать и на опционы — что бы поймать волатильность для классической торговли и не париться трендовой торговлей опционов. Получается так. Но ниже Sergiovy пишет про тренды в опционах, что кстати я сам помню, очень часто тренд начинался от 5-10 рублей и заканчивался на 25 000. Это даже боюсь считать в процентах.
Здравствуйте!
Лучший способ — проверить самому.
Практически все опционщики «зациклены» на сложных конструкциях, а на реальном примере показать — почему не работают линейные опц. идеи — такого я не встречал ни разу, хотя просьб в эфире было предостаточно.
Что можно сделать:
— построить графики движения цены опц разных страйков в квике обычные — типа цена /время. Не забывать их экспортировать в прогу теханализа — я в АМИ пихал, т.к. в квике и история короткая и в момент экспирации все пропадает. А качать из РТС — смерти подобно. чего то я не встречал в свободном доступе да хотя бы часовые графики опц разных серий на истории. Есть на РТС таблицы всех сделок, но там надо писать обработчик, чтобы фильтровать только например опц. на фьюч на индекс, и далее из сделок собирать свечи и так каждый час и каждый день…
-наложить на них график фьюча в том же масштабе — все это делается в квике.( ну или в АМИ)
— К сожалению опц тестер — НЕ РАБОТАЕТ на истории, а только вперед — почему — трудно понять — ведь все данные уже есть, так чего бы? (может боятся, что будет явно видна ошибка их модели на реальной истории? типа — тестер показывает, что цена должна была бы быть здесь, а жизнь — совсем в другой стороне?)
-Значит прийдется в режиме реального времени пару — неск. мес вести учет параллельно — на графике в квике и одновременно открыв позу в тестере — и далее, по выходу — сравнивать результаты — так как же вела себя цена опц. в динамике час за часом в тестере и в жизни)
— Имея хотя бы 30, лучше конечно 100 сделок — можно сказать — будет или там нет чего-то работать.
Ну, если есть деньги, то можно просто в реале погонять 1 опц. — там не так много нужно средств — много не влетите ( начните с покупок опц.)
Как то задавался вопросом: вот фьюч прошел 1000п (пример) разные страйки прошли совершенно разный путь. Как можно использую что угодно — попасть на нужный поезд ( страйк)?
И чтобы эту идею можно было проверить на истории. где уже все видно — какой там страйк был наиболее эффективен в данном случае. — Явно никто не ответил.
Вот есть факт — путь фьюча на прошлой неделе в 1000п и путь разных страйков на прошлой неделе — с часовыми ( хотя бы) графиками — как в начале прошлой недели было узнать какой из страйков даст наибольшую эффективность?
А еще лучше как сегодня узнать, какой из страйков был бы наиболее эффективен в начале прошлой недели? ( на тестере)
Так что такая муторная методика.
Ну или самому писать там опц. тестер для тестирования на истории. Но это немного не ко мне.
Путем наблюдений- вывести какую то зависимость (жесткую) — не удалось. все время разные страйки побеждали ( относительно уровня цены БА конечно) Например БА +5000 БА +10000, БА-5000, БА-10000 итд. (определяется в момент покупки.)
avatar

Sergiovy

Sergiovy, Спасибо за ответ! Согласен с доводами. Я сам помню тренды в опционах и в процентном выражении они гипер-огромны. Опционщики конечно торгуя волатильность часто видят, как премия из месяца в месяц обнуляется. Но есть масса страйков в течении года, которые образуют тренды в десятки тысяч процентов и в сотни тысяч процентов. Когда я наблюдал за опционами нередко премия в 10 рублей превращалась в 10 000 рублей, а это +100 000%.
Получается что разбив 100 рублей на 50 частей можно поиграть как в казино и рискнуть 50 раз по 2 рубля. И если 1 раз повезет и 2 рубля вырастет на 100 000% то результат будет по счету + 2000%. неплохо да? Спустив 98% средств на попытки, одна попытка выстреливает и не только восстанавливает все потерянное и еще сверху капает +2000%.
Вот это я понимаю торговля опционами.
Sergiovy, в айти инвесте есть архив опционов в терминале. очень удобно.
Плюсанул всем!
avatar

FEARLESS

sam063rus, БКС не дает — звонил, узнавал…
sam063rus, Я конечно знаю, что есть там архив в квике…
(регулярно чищу ненужную дату в разных инструментах:)
А что реально например посмотреть график опц. например какого то страйка за год (опц квартальные)?
При том, что конечно каждый день не всегда включаешь квик для подкачки, но например чтобы глубина истории не потерялась — включаешь например раз в неделю.
Эта прога — сама все срастит? все эти пробелы, подкачанные после, все экспирации итд…
Даже на фьюче я сам вел историю, и например для экспирации — руками корректировал сделки, чтобы переход как то получился бы более менее реальным. Скачки плохо влияют на тесты, а то, что у Финама — трудно назвать достоверным.
Например на ES mini в нидзе хорошо с историей. плохо там стандарт свой ( не OHLC), и нельзя качнуть например только 5 мин. график. идут тики, а их обрабатывать очень долго, да и сшивать после приходится (Но это было на зен фаер) сейчас новый поставщик — пока не пробовал экспорт.
Кстати интересное развитие тема получила.
Есть капитал в 1 000 000
Выделяем 100 000 на опционы.
Делим капитал на 50 частей = 2000р.
Рассматриваем дальние самые дешевые премии 5р и 10р.
Покупаем 25 разных страйков дешевых путов
Покупаем 25 разных страйков дешевых коллов
Ждем.
Выстреливает 1 из 50 премий на + 100 000%.
Закрываем все позиции по рынку.
Итог:
Потрачено 100 000р.
Покупка на 2000 выстреливает на 100 000%
Прибыль составила + 2 002 000р.
Итогого в начале был 1 000 000 стало 3 000 000
Прибыль на все средства + 200%
Риск на такую торговлю 10%
Соотношение возможный риск\прибыль = 1\20.

Неплохое соотношение риск = прибыль?)))))))))

Опционщики????? Как вам такой вариант???))))))))
avatar

FEARLESS

Конечно мне за это нобелевку не дадут, но идея стОящая!!!)))
avatar

FEARLESS

FEARLESS, :) Настоящей она станет тогда, когда в кармане деньги от нее зашуршат. Так то в угадайку раньше много кто играл… ( Это когда тренд, но если, например рынок проведет все время в диапазоне, совсем, как сейчас кстати, то неск лет подрд пойдут минуса… А дальше тоже непонтно — так это будет еще 10 лет = застой или все же завтра ( когда?) кончится:)
Опционщики, которые реальные — они предпочитают строить безрисковые стратегии. а набрать статистику на угадайках -это отдельная задача. Это задача не того уровня ( не опционного:)
Sergiovy, ну, это все понятно. Но можно же растянуть эти 50 ставок на 5 месяцев скажем так. Делаем 10 ставок в месяц. За пол года думаешь ни одна из 50 ставок не выстрелит так что из безнадежного страйка возьмет да и выйдет в деньги. А ведь редкий страйк в деньгах+ бывает дешевым. Вот сейчас кстати 110 страйк по коллам и 150страйк по путам, как раз по 20 000 стоят. Ну и концы +\- 20% от текущих цен РТС стоят премии от 10руб до 30руб и чо? Думаешь так и будем в боковике на века? Я думаю что нет!)))
FEARLESS, за последние 2 года выше 10 000% не давало
За год обычно 1-2 движения на 5-10 тысяч процентов.
берем миллион делим на 24 частей по 45 тысяч
и пробуйте либо кол либо пут. либо покупаем стредлы.
20 раз ошибетесь -900 тысяч 1 разу агадаете на 2500% = 1 300 000 — 1 000 000 = 300 тысяч или 30%
Twilight_reg73, маловатобудет!)))
FEARLESS, таковы реалии сейчас
Twilight_reg73, тогда дробим сумму еще мельче и ловим по 3000%, но бОльшее кол-во раз.
FEARLESS, 2 раза за год движения больше 2500-3000%
FEARLESS, Это кому как… труднее всего 20 раз подряд ошибиться, и не пропустить при этом 21 прибыльный раз, причем учтите, что все это в среднем. Т.е. и 40 раз подряд легко.
Я как то моделировал в экселе псевдослучайные распределения так там частенько минусовые серии попадались значительно длиннее ожидаемых.
Надо реальную статистику набирать, и много, за много лет. сейчас неплохо бы посмотреть для нашеготухлого уже 3-х или там больше летнего периода…
Да, кстати, если выигрышный вариант вдруг (Случайно:) выпадет первым, то опять же надо железно слить с 2000% в сделке до 30% годовых и при этом сказать: Спасибо, мистер рынок:)
Сможете, без сожалений и эмоций? а если сначала поймали удачу, а потом 40 сделок все слили?
Да, когда нибудь в среднем, лет через n наверное будет 30%
Но вопрос — доживем ли?
FEARLESS, Последний пример с доллар рублем. Угадал с ростом, купил 35 страйк и сиди карауль когда продать. Больше 2000%.
doloymrakobesov, ну это тоже вариант
FEARLESS, Грубая оценка такая:
Если у нас не будет майдана, а по всем опросам наши ребята умеют вовремя кидать кости злым и голодным, то еще пару раз переизберут кого надо, дальше трудно загадывать…
Но получается по скромным оценкам от 3-х до 5…
Совсем как в УПК :(
Ну там на оптимизме запада или новых выборов наших — может куда еще и дернемся немного.
По мне так лучше импульсы ловить в размере 3x от входной цены опц. Гораздо чаще бывают, гораздо предсказуемее итд.
Sergiovy, При ловле 3х 2х это от 100 до 500%
sam063rus, Да, век живи век учись :)
Спс. насчет заявок — отпишусь…
Работать направленно покупкой/продажей голых опционов — затея не очень хорошая. В любом случае нужно иметь опыт работы с тетой и вегой.
Но если использовать более сложные конструкции, то можно получать прибыль не только от правильного движения, но и от топтания рынка на месте.
По сути, вы сейчас пытаетесь заработать на одном параметре — направлении (дельте), если добавите еще два, то прибыльность вашей торговой системы вырастит в 1,5 -2 раза.
avatar

FZF

FZF, Скорее всего именно так и есть, но:
— Это ж надо сильно поднимать интеллект:)
— Надо, чтобы тебе это нравилось ( чтобы много работы приносило кайф)
— где те люди, которые покажут в реале сопровождение самых несложных конструкций. ( можно даже попробовать бы скинуться на такую открытую учебу)
Всех сразу на календари и улыбки несет. а так, чтобы стредл или там вертик спред и на этом пока ограничиться — и на реале посмотреть — чего там выходит? чего то я не видел здесь таких историй. ( Была давно одна тетя, на америке, но то ли ее заклевали, то ли она в неадеквате писала — в общем нету ее.
Остальные — сразу в облака. А простым смертным — это не дано:) Вот и пытаемся вытащить чего то линейное, тем более, что за неб время — отношение цен в 3 раза — легко.
Sergiovy, Если по проще, можно посмотреть здесь fzfmoney.com/optionz.doc
стр.39-40 для направленной стратегии самый простой вариант для начинающих
avatar

FZF

FZF, Ок! Спасибо, обязательно загляну!
Sergiovy, «Это ж надо сильно поднимать интеллект» 5 баллов)))
Все кто не поднимают энтэллэкт сливают 90%.)))))
FZF, это понятно, как говорят — классика.
Сидишь и пирамидишь волатильность.
Но нам ведь интересен другой подход тоже.

То что я выше привел 1\50 и +100 000% — это как вариант.
но наверняка есть сотня другая трендов, которые по 3000% и ненадо сливать 98% средств выделенных на опционы, ради одной сделки что бы заработать +100 000% в тренде премии.
Эта общая идея. Я не исключаю, что на 50 сделок будет и около 25 сделок которые дадут по +2500% профита. Всякое может быть. Я просто выдвинул идею и пока стою на этом. Может кто сейчас сидит и считает все тренды за посл. 1-2 месяца и выложит процентовку. вот тогда и можно плясать.
если окажется что из 50 сделок 40 обнулилось, а 10 сделок принесло по +2000%, то и это очень не плохо. На выделенные 100 000руб это +320%, а на общий капитал в 1 000 000 это +32%. это разве плохо? Даже если будет в прибыль половина этого. Мысль понял???
FEARLESS, Все очень просто. Если вероятность большого движения мала, то вы можете закупиться по низким ценам. Но тогда скорее всего ничего не заработаете. А если вероятность сильного движения большая, то и цены большие много не заработаете.
По жизни почти всегда зарабатывают продавцы опционов, но до первого сильного движения. :)))
Справедливая цена опциона — это когда у вас нулевое матожидание.
avatar

FZF

FEARLESS, Я уже написал выше. что 2 раза за год бывают тренды свыше 2500% на +- 3 старйка от центра.
Twilight_reg73, неужели и эту мечту ты вот так возьмешь и шмяк апстенку?)))
FEARLESS, Да. проще пробовать каждый месяц брать по 100% от ГО задействовав 10-20% Депо.
И делать 50-80 годовых.
Twilight_reg73, надо будет по любому посидеть и попробовать наваять систему в этой атипичной области торговли.
Будем заходить дедовскими способами.
Twilight_reg73, Тоже выше написал, что проще брать 3 цены опциона. гораздо чаще бывает и понтнее…
FEARLESS,
Из практики:
Я постоянно затариваюсь такими дальними позициями (но сложными конструкциями, чтобы потери сводились к нулю), последний раз такая позиция сработала 3 года назад. :) А так, сидим, ждем :)))
avatar

FZF

FZF, да как правило 2-3% от ГО позиции для страховки если пойдет движняк.
FZF, Дааа ушшш. помечтали и хватит))
FEARLESS, хватит, это когда статистически будет понятно, что или там профит мал, или редко бывает или вообще, чего ниб не так — типа риски зашкаливают итд.
Пока нет статистики, хотя бы на истории — идея пока жива:)
Может все же поближе к жизни спуститься и все — ну там не 3000% а 200% =3x движения цены.
+ всякие уловки с депозитами — чтобы не пропадали свободные деньги…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP