<HELP> for explanation

Блог им. consortium

Интуитивный и алгоритмический трейдинг

help 4Давненько уже мне попалась на глаза статья, по-моему, Николая Старченко — mikola (может ошибаюсь и статья не его), где он очень здорово описал работу современных биржевых роботов, сложных систем, которые направлены не только на анализ так называемых графических паттернов, индикаторов и пивотов, но и на сканирование новостных лент, в которых злые киборги отыскивают ключевые фразы и по совокупности факторов «принимают решение». Осмелюсь предположить, что это очень и очень сложные системы, формализовать которые и написать к ним код доступно немногим.

Роботы интуицией не страдают. То, что заложено в их электронные алгоритмы, не имеет ни малейшего права на самостоятельные действия, как в любой программе, всё зиждется на сплошных «если». Условие соблюдается — проверяем следующее. Сумма условий соблюдается — продаём (покупаем). Ни шага в сторону.

Как-то раз в приватной беседе я пытался объяснить грамотным людям свои принципы торговли, в которых, естественно, присутствует некий алгоритм, но с этого алгоритма снимается нагрузка принятия решений. Решения принимаю я сам, алгоритм несовершенен и существует куча факторов, которые в алгоритм не засунуть, так как они относятся к области фундаментального анализа. И вот этого я собеседнику объяснить до конца не смог, из чего он вынес простой вердикт: «ты интуитивист», чем поверг меня в безудержное первобытное веселье. Я — интуитивист? Тот, кто ни разу не выигрывал в Спортлото? Тот, кто не может запомнить расклад в преферансе? Тот, кто… — интуитивист? Да бросьте. «Ну, по-другому тебя не назвать. Всё, что нельзя формализовать, системой назвать никак нельзя, а раз нет системы, значит торговля ведётся на интуитивном уровне» — ответили мне. И заставили задуматься.

 
Дело в том, что принятие решений по входу в рынок у интуитивистов практически всегда связано с внутренней борьбой: прав я или не прав? Даже в том случае, если человек привлекает к торговле фундаментальный анализ, на результаты которого на всегда можно положиться стопроцентно. А раз так, значит окончательное решение очень похоже на действия интуитивиста, который ничего не анализирует и не слушает никого, кроме внутреннего голоса. Чистый системщик ждёт совокупность факторов, которые составляют его систему и входит в рынок только по их совпадению.
 
А теперь отбросим систему и примемся за элементарную тактику. Допустим, пирамидальный набор объёма. Допустим, на валютном рынке на самой ликвидной паре со усреднённым ежедневным ходом пунктов эдак сто. Уж куда проще, расставляем ордера в сторону предполагаемого движения в расчёте на внутридневное движение. Чего уж там, в обе стороны расставляем на авось. Если хотим поймать большее движение, дней на насколько, то расставляем ордера пунктов через 30-35, если хотим поработать внутри дня, то пунктов через 15-20. И сидим ждём. Стоп вовремя в безубыток переводим и опять ждём. Но тут вдруг откат, и последний из выставленных ордеров зацепило. Налицо хороший такой откат, процентов на 60 от первоначального движения. И что мы имеем? Первая из открытых позиций в небольшом плюсе, последняя закрылась в убыток по стопу, выставленному на уровне предыдущей позиции, а остальные закрылись в безубытке. Сидим, ломаем голову — пойдёт ещё в нашем направлении или нет? Если пойдёт, значит хорошо, ещё есть возможность выползти в плюс, если не пойдёт — мы получаем убыток по последней позиции, и вся изначально прибыльная конструкция сломана. Вовремя закрыться — вот грааль. А если пила, а если движение рваное как штопаный носок? Вопросов тысяча. И система вроде есть, пусть даже примитивная, и тактически вроде всё правильно, но сбои происходят, и никуда от них не деться.
 
Дело в том, что даже при самой что ни на есть алгоритмической торговле (отбросим роботов — они вообще не думают) каждое конкретное решение всё-таки принимает человек. Самый проверенный алгоритм может дать сбой. Я знаю кучу историй про успешных роботов, я знаю кучу баек про роботов, сливших миллионные депозиты. Я никому не хочу навязывать своё мнение, но считаю, что алгоритмическая торговля в любом случае субъективна, то есть включает человеческий фактор, и чем этот фактор сильнее, и чем правильнее у субъекта вмешательства развита логика и интуиция, тем успешнее торговля. Хотя есть и совершенно противоположные мнения, люди поговаривают, что чем реже вмешиваешься в работу системы — тем правильнее.
 
Мирошниченко Михаил (consortium)
 

++++
алгоритмическая торговля должна быстро адаптироваться — если не будет оперативности в изменении, слив неизбежен!
avatar

miro

Согласен, субъективизм алгоритмической торговли безусловно присутствует в уже в самом выборе алгоритма принятия решения роботом. Только устраняется фильтр в виде самого трейдера, что, по-моему, не всегда полезно)
avatar

iMAG

Вмешиваться в работу алгоритма настроенного и формализованного, глупо, поскольку наврятле возможно, за 15 минут принять «правильное решение о рынке», когда робота писал и тестировал месяц на многолетней истории…

Субьективность в принятии торговых решений не для тредеров. Есть же достаточно научных областей которые изучают системы аналогичные рыночным. Получается, что дело не столько в субъективизме, сколько в необходимости использования субъектом адекватные методы.
avatar

FX

Михаил, упирая на жесткость алгоритмов Вы забыли про нейросети и алгоритмы на основе нечетких множеств и нечеткой логики…
Николай Скриган, нет, как раз про нейросети я не забывал. Когда-то заинтересовался, но понял, что мне с этим не разобраться вовек. Мне моя логика намного понятнее, наверно потому что моя))
пока на рынке торгуют люди — роботы их не превзойдут .( человеческий фактор, фактор психологии пока роботам не осилить)
Вот когда вся торговля будет роботизирована — вот тогда и наступит эра роботов.Будет ли это когда нибудь?
Будет- но не при нашей жизни.
А что касается алгоритма торговли — это старый вопрос и он в первоисточнике звучит так: можно ли создать УСПЕШНУЮ систему торговли? Мой ответ — можно.НО только на определенном уровне — на самом примитивном.Потому что торговля на рынке зачастую сплетается с политическими и даже с геологическими факторами, которые отследить и спрогнозировать в принципе невозможно.
Вот сейчас евро упала, а завтра выступит какой нибудь чиновник из ЕЦБ, да может и сам Драги- и скажет что нибудь типа....." курс евро нас не колышет, все у нас отлично, Еврозона близка к выходу из кризиса "- и все — получите 1.4
Сергей Антонофф, есть уже системы, способные определять влияние эмоций на ход торгов. Этим занимается в том числе российская компания.
Ваш пост во мне что-то перевернул… аж застыл на мгновенье
Михаил, просьба, расскажите более подробно по тому как Вы примадитесь. Если не сложно с примером.
Заранее спасибо!
Господин Ливермор, вопрос совсем не понял. Что я как делаю?))
Мирошниченко Михаил, не внимательность. Вопрос о том, как Вы набираете позиции пирамидой.
Господин Ливермор, завтра в обзоре постараюсь описать. если не забуду
Мирошниченко Михаил, судя по всему вы на пороге первой стадии автоматизации.
Т.е. создания советника по тем, правилам, которые можно формализовать.
Лично я в статье увидел борьбу, предшествующую принятию решения.
Думаю, что вам волевым усилием следует сделать этот шаг.
Иван Правдин, ну вот, Вы неправы, в статье Вы увидели совсем не то. Борьба давно закончилась, точнее её и не было, я всегда считал и считаю, что торговля руками — это моё, всё остальное не моё. Хотя я программист))
Мирошниченко Михаил, что ж все мы люди и можем ошибаться.
А как вы собираетесь решать вопрос с необходимостью часто или всё время быть у компа?
С возрастом и количеством средств в управлении(диверсификацией) он обостряется.
Сказать, что кто-то из сторон не прав, нельзя. Успешные примеры прибыльной торговли есть и у интуитивистов и алгоритмистов. Просто разные подходы и всё.
С этой точки зрения все человеческое знание о ненаблюдаемых явлениях, в-частности, о будущем, явление чисто субъективное. Тот же прогноз погоды, например, является субъективным алгоритмом его автора. Получается, что в мире нет ни одного объективного, прогноза будущего.
avatar

А. Г.

The0bald,

А я с этим никогда и не спорил. Аксиома — это всегда вера. Правда теорема Геделя изложена в ссылке вульгарно, так как сама опирается на аксиомы, являющиеся верой. Так что нет математического доказательства, что любая теория неполна, как и нет доказательства существования полной теории. И я думаю, что доказать оба этих утверждения без опоры на аксиомы (т. е. принимаемые на веру утверждения) невозможно.
The0bald,

Не, математика и ее отдельные подвиды как раз строгие науки в рамках общепринятых аксиом. Другое дело, что сами аксиомы нематематиками постоянно ставятся под сомнение. Особенно аксиома объективной случайности вызывает споры даже в среде математиков, далеких от теории вероятностей.
А. Г., Александр, добрый день! Не считаете ли вы, что сейчас неплохой момент для того, чтобы взять несколько голубых фишек, входящих в индекс ММВБ с горизонтом месяц-два и целью заработать процентов 8-10 в связи с Вашим топиком от 29.01? Если да, то какие бумаги на Ваш взгляд наиболее для этого подходят. Извините, что вопрос не по теме.
avatar

ds

ds,

Вроде от 1430 оттолкнулись (там была отмена сценария), но я бы денек-другой подождал для среднесрока.
А. Г., спасибо. Правильно ли я понимаю, что для продолжения роста нужно удержать текущие уровни? Два дневных закрытия ниже 1430 отменит сценарий роста к 1550?
avatar

ds

ds,

Про отмену сценария Вы правильно понимаете, но ждать два дня я предлагал, чтобы убедиться, что резкая девальвация закончилась. Без этого роста не будет.
А. Г., какие бумаги предпочтительно взять на Ваш взгляд?
avatar

ds

ds,

Да я бы ликвидные индексные брал, кроме Лукича и ВТБ.
А. Г., спасибо, я ликвидные и рассматриваю только.
Хотел взять Роснефть, ГМК, Сбер и Газ.
Возьму в пятницу утром, если не уйдем сильно ниже.

Александр, а Вы думаете серьезная девальвация рубля — это реальный сценарий?
avatar

ds

ds,

Вероятность этого сценария ненулевая.
А. Г., а как Вы думаете, может в этом случае индекс ММВБ рости, а индекс РТС падать долгое время
(я раньше думал, что такого быть не может :))
avatar

ds

ds,

Нет, в случае резкой девальвации индекс ММВБ расти не будет. Зато, когда она закончится, рванет вверх.
А. Г., Александр, а по поводу фьючерса РТС есть какой нибудь среднесрочный взгляд, или Вы за ним не следите?
avatar

ds

ds,

Слежу конечно, это ж наш основной рисковый торговый инструмент. Только его будущие приращения в % — это примерно соотношение: индекс ММВБ в %-«рубль-доллар» в %.

Так как по второй части у меня нет четкого видения, то и сказать ничего не могу.
А. Г., а когда может появится видение по второй части?
avatar

ds

ds,

В течении пары недель.
++++
avatar

Franklin


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP