<HELP> for explanation

Блог им. silentbob

Исследование: mean reversion & DAX

Набросаем простой алгоритм
«Если от открытия дня упали более чем на Х атр фрейма то покупаем и держим до закрытия»
Тесты проведем на фьючерсе дакса. Стопов и тейков нет. Есть фишка, о которой я умалчиваю, но тот, кто решит проверить — найдет ее мигом.
Получим:
Исследование:  mean reversion & DAX 

Профитфактор 3.8, 64% прибыльных сделок. В рынке 5% времени. Отлично, да?
Тесты проводились с 1.1.2009 по 1.5.2011

А после 2011?

Исследование:  mean reversion & DAX
Очевидно, что принцип  Mean Rev в даксе как-то перестал работать.


Проверим на РИ

 Исследование:  mean reversion & DAX

 
Невооруженным глазом видно, что принцип слегка подломился в мае 2011 года, но затем все наладилось и алгоритм работает и дальше. 


Выводы?

Незачем искать тренды в РИ. Торгуйте контру, она вечная. 
 

в контру на денди играл, как ею можно торговать не представлю
avatar

CVS

Молодец, отличный камент, плюсанул в профиль.
avatar

silentbob

а в шорт не пробовали проверить?
avatar

Lukasus

автор у тебя система с 12 по 14 год 10 000 сделала, ты чо издеваешься? и протести свой only long с начала 2008 100% система сольет. и only long это не mean rev. на sp500 палка гораздо выше будет.
avatar

GreenBear


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP