<HELP> for explanation

Как экспирация в четверг может повлиять на рынок?

Иван прислал мне письмо на почту… Думаю, может кому-то будет интересно… Сам я не очень сильно верю в то, что экспирация каким-то существенным образом влияет на ход торгов, но тем не менее… Кстати 3 мес назад экспирация помню действительно была любопытнейшая… Отэкспирировались и рухнули сразу же… Забавно было. А вот собственно письмо:

Тимофей, добрый день! )

Прослушал интерактивный выпуск, где обсуждалась тема экспирации

Твоё замечание абсолютно точно: Минимум кривой доходности ВСЕХ опционов приходится почти точно на 170 000  цены фьючерса (сентябрьского) РТС.

Но я хотел сделать следующее замечание ...

Предыдущие экспирации  (август, июль, июнь)  были смещены от минимума на сумму около 2 млрд руб. (в «индексных рублях»)

Это означает, что все три экспирации продавцы опционов потеряли эти деньги .

Если аналогичное смещение будет 15 сентября, то экспирация может пройти по 155 000 цены фьючерса.


Best, Иван.
 

Может быть всё что угодно, узнаем цену 15го)
лично мне неприятно видеть мой шорт по бренту на 111.8 в текущем контакте, вместо 109.6 реального значения. Помоему это свинство, и как всё таки нужно боротся с таким кукловодством.
avatar

hasupapa

hasupapa, Всё ща окончательно усцусь над этим форумом, 111,8 грите, дак это и есть реальная цена текущего фьюча, 109,6 это цена следуещего, да он торгуется на 2 бакса дешевле что не так, в чем проблема?..
До кучи всякие 123инсайдеры заполонили все какой-то банальной хуергой и даже теперь интересуются ТМВ, которая при прочих равных вообще ни кера не значит, что бы что то говорить надо знать всю совокупную позу (фьчи-опционы-спот), это уже обсуждалось стомильенов раз.
3 месяца назад да было и часто так бывает, перед экспиром позу если треба выравнивают выщемляя бабос честно выкорчеванный, а потом отпускают рынок на все 4 стороны, вот и вся недолга.
Может мне начать переписывать какую книгу сюда и проводить исследования а-ля если пиндосы упали на 5% то вероятность нашего открытия утром в + мала.
Форум мужает :)
hasupapa, %
мое предположение что цена в последний день действия контракта движется в противоаположную сторону основному движению.
например
мы последнее время резко падали — значит в последний день должны подскочить.
Причина
маркетмэйкеры обеспечивая ликвидность покупали фьючерсы и теперь когда текущий фьючерс становится не ликвидным — они могут подвинуть цену в нужную им сторону ( против основгого движения) и тем самом остаться как минимум в безубытке
avatar

Konstantin

dkonst, Ждем сюрпризов 15 сентября. Если будет как в прошлый раз, то можно не хило…
avatar

ABL

ABL, что то типо такого?
dkonst, Ну да, на явно снижающемся рынке некотор. акции выстрелили на 3-5 % и более и быстренько обратно по тренду. Было забавно смотреть, но пост-фактум. Пожалел, что тогда не смог воспользоваться, т.к. в этот момент не следил.
avatar

ABL

dkonst, что же в таком случае будет делать противоположная сторона по этим контрактам?
Mr. Bean, крыть шорты, чего чего

для полноты картинки
avatar

Konstantin

Большинство ждет после эспирации падения, и эспирицию считает сдерживающим фактором падения рынка РФ в последние дни, при это через неделю после эспирации заседание ФРС, и как один из вариантов закрытие 155000-157000, и после этого рост на заявлении БЕРНАНКЕ.
avatar

oleg

не думаю… прикидывал к 20 числу или 1800 или 1450 оказалось идем на 1450.
avatar

Konstantin


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW