<HELP> for explanation

Блог им. Green_Yard

S&P 500 Размышления в вопросах

Графиков сегодня не будет — они сейчас не нужны — все ответы в вопросах, а вот букв будет много.

            Однако рекомендую тем кто торгует фьючерс посмотреть внимательно месяц, неделю и день и ответить на вопрос все ли разворотные патерны сформировались, особенно на недельном графике.

Начнем с фактов, которые у нас есть в наличии:


1. Хай по фьючерсу ESH4 в последний торговый день прошлого года был 1846,5;
2. Хай во фьючерсах в этом году обновлен не был и даже НГ гэп не закрыт по правилам;
3. Однако хай на SPX — Обновлен и НГ гэп закрыт;
4. Три недели шла консолидация, ее конечно можно еще назвать дистрибуцией и предположить, что раздавали как папиры, так и фьючи по хаям;
5. Произошел прорыв минимума обозначенного 13 января и вылился он в хороший импульс целью которого могла быть отметка 1775 пунктов;
6. Закрылась  пятница на самых минимумах дня т.е. продавали до упора. Если подсчитать разницу от 1846,5 до 1780 — она составит 3,6% и это по сути за 2 дня т.к. отметка 1844 была в четверг на Глобекс сессии. Очень мощная и импульсная коррекция, как будто кто-то очень сильно торопился;


7. Очень важно отметить объем последних 15 минут перед закрытием спот рынка — он был максимальным в этом году, следующая 15-ти минутка которая закрыла торги фьючерса была почти такого же объема;
8. Наздак в этом году не только закрыл гэп и обновил хай прошлого года, но и очень неплохо порос выше него перед падением последних двух дней. Более того после клиринга в четверг, Глобекс сессия открылась гэпом около 0,2 %, чего не повторил ES и YM. Наздак как говорят профессионалы — это Мотор рынка;
9. Есть такое неписанное правило «Как закроется январь — так закроется год» тут имеется ввиду не процентное отношение, а сторона направления т.е. в плюс или в минус.

 
            Теперь я задам ряд вопросов, которые задал уже себе, но хотел бы поделиться ими с другими трейдерами с целью задуматься.


1. Начнем с Наздака — мотор в этом году уехал без кабины, колес и даже самого водителя, а потом подумал и решил вернуться? Видимо обкурился!
2. Все прошлогодние коррекции на растущем рынке были в пределах 3-5% ограничится ли текущая тем, что мы увидели и куда они так торопились в последние 2 дня недели?
3. Стоит ли обновить все же максимум прошлого года и закрыть январь в плюсе?
4. Если январь не будет закрыт в плюсе, рынок в этом году что будет полностью медвежий и закроется в минус?
5. Выгодна ли сейчас США вторая волна кризиса, потому что если рынок будет весь год даже с возвратами корректироваться и закроется в минус, то усилия ФРС и политиков сойдут в ноль, чего им не очень должно хотеться;
6. Кто купил в последние пол часа огромный объем фьючерсов общим количеством почти 400 тыс. лотов (по большому счету если  посмотреть 5-ти минутки то самые большие объемы прошли за 5 минут до закрытия спота и в первые пять минут после — 200 тыс. контрактов)? Закрыли только шорты?
7. Может ли рынок столь же стремительно вырасти как и упал даже если ему дать не 2, а 4 дня?
8. Может ли индекс за следующую неделю от текущих 1780 сходит на 1880-1907 и при этом в последний день закрыться выше 1850?
9. Объявит ли ФРС в январе сокращение еще на 10 млрд. долларов или все же все забыли формулировку минуток, о том, что ФРС может сокращать стимулирование не на каждом заседании? Я помню про эту оговорку. Бернанке уходит с поста, он будет выступать с лебединой речью и великой гордостью за свою работу. Он рыцарь в Золотых доспехах, а не Дама печального образа. Ну думаю, что ему хочется что бы после его ухода рынок закрылся на 5-7% ниже чем в прошлом году (надо же не забывать про то, что он уже минус 3,6%)?

Тут я отвечу — я уверен, что не сократят в январе еще на 10 ярдов.

10. Может ли в случае если поставят очень мощный и серьезный хай в январе, быть новый хай в феврале?
11. Если все же индекс сделает кульбит 1780-1900-1850 (понятно что примерно), февраль открыться около 1850 дернуться чуть выше и пойти в низ уже в настоящую, а не ложную коррекцию процентов на 10-12 и длительностью месяцев 4-5?
12. Не будет ли на месячном графике (если учесть декабрь и февраль) такой кульбит похож на сказочного персонажа, известного всем с детства?
13. Сколько медведей вошло в пятницу в рынок среднесрочно? И знают ли они такое понятие как железяка с острыми концами, которая умеет сжиматься и ломать кости если на нее сильно и тупо надавить?
14. Кому было надо делать такие движения в евро с начала года и какова цель этого движения по отношению к рынку США, и останется ли йена кери трейд в этом году? (этот вопрос тесно связан с рынком США).

 
Теперь разбор моих полетов и резюме.


С начала этого года как многие помнят я веду все сделки онлайн так сказать.
Год я начинал в шорте и последние 3 недели старался заработать некую подушку  безопасности.
            За чем мне это было надо? Да потому что я жду мощной финальной раздачи, но предполагал возможность подобного движения как это было в пятницу.
            Цель его просчитать было сложно, поэтому в пятницу откровенно говоря я ловил падающие ножи.
            Но все ли так плохо в Датском Королевстве (каламбурчик вышел с учетом того с кем я работаю), с точки зрения той идеи, которую я разыгрываю?
            Нет — все не плохо и даже скажу больше хорошо, пример сейчас  будет в цифрах.
            Для начала надо посмотреть все мои сделки по ES с 31.12.2013 по 24.01.2014 года и дать им квалифицированную оценку.
S&P 500 Размышления в вопросах
            
            Как справедливо заметил господин Bismarc, в блоге где я веду учет сделок он не понял за чем я  ловил падающие ножи в последние 2 дня и подозревает, что у меня минус.
            Разумеется мы видим минус 9 пунктов на 1 контракт по статистике, которую я публикую, против плюса, который был до 23.01.2014г., но есть несколько важных моментов.
1. Я не хочу сидеть в шорте от 1801 как некоторые (или от 1843,5 как это реально у меня) с целью 1650 через 1900 при этом 2,5 месяца просто пересиживая, как это делают некоторые;
2. Если я буду уверен на 100%, что уже началось реальное движение, то войти снова в шорт мне не чего не помешает и на 1780 и на 1760 — религия позволяет;
3. В самом первом обзоре в этом году я давал скрин с опционами Пут купленными мною в декабре прошлого года — и моя стратегия такова, что в нужный момент все будет расставлено по своим местам.
            А теперь предлагаю расчет эффективности моих телодвижений по ES и опционам на них с 31.12.2013 года по 24.01.2014 года.

            Для начала расчета предлагаю обозначит следующее:


1. ГО на один контракт ES стоит 5000 долларов США (у моего брокера 4510 в текущий момент), я использую 15000 долларов США на контракт и далее всегда в расчетах это надо учитывать;
2. Расчеты будем вести всегда на 1 контракт и возьмем за начало отсчета депо размером 20000 долларов и предположим, что ни каких других инструментов я не торгую — очистим так сказать все сделки до ES и производных;
3. Я не пророк,  что бы точно устанавливать направление рынка и быть готовым войти в нужный момент на пике продаж или покупок и потому я хэджирую сделки, но делаю это так, что бы общий результат в любую сторону был положительным;
4. По опционам для расчетов буду так же брать по 1 контракту, хотя это вовсе не означает, что это то количество, которое я использую реально. Просто будем отталкиваться от простых минимумов;
5. Я не считаю, что произошел тот самый разворот рынка, он скоро произойдет, но по моему скромному мнение еще надо 1-2 недели и есть дополнительные возможности встать в среднесрочную позицию более сексуально.

Итак:


15000 на контракт из 20000 депозита — это 25% задействованного депо.
9 пунктов лоса умножаем на 50 долларов США = 450 $ умножаем на 100 и делим на 15000 (используемое мною ГО) = 3% в минус, однаком делить надо на 20000 (относительно смоделированного нами изначального Депозита) = 2,25% в минус от депо по позиции ES за 3 недели.
            И тут мы вспоминаем про Путы со страйками 1820 купленные 23 декабря и 1840 купленные 31 декабря и вносим с расчеты эти переменные.

S&P 500 Размышления в вопросах


Вот скрин закрытия рынка по путам.
            Отталкиваемся от того, как я уже сказал выше что их  по 1 контракту, но тут главное понимать что если 2 страйка по 1 контракту — то это уже как минимум в двое больше чем 1 контракт по фьючерсу!
Стоимость февральского 1820 страйка на закрытия как мы видим таблицы составляет
49,5 долларов помножить на 1 контракт, помножить на 50 долларов = 2475 долларов, покупался же он за 33,75 Х 1 Х 50 = 1687,5 долларов и разница составляет 787,5 долларов, что уже дает мне прибыль относительно убытка по фьючерсу в размере 450 долларов.
            Но в запасе же имеется еще и мартовский 1840 страйк купленный 31 декабря и не так изрядно потрепанный Тетой, относительно февральского купленного еще 23 декабря.
            Считаем 71,75 Х 1 Х 50 = 3587,5. Покупка 41,75 Х 1 Х 50 2087,5. Вычитаем и получаем прибыль по контракту 1500 долларов.
            Складываем с февральским Путом и вычитаем убыток от ES 1500 + 787,5 — 450 = 1837,5 долларов США или Х 100/20000 = 9,1875 % за 3 недели.
            Выходит все не так плохо как казалось бы.
            Хочу отметить, что я не профессиональный опционщик, и более того врятли им когда-либо стану. Мои стратегии основаны на анализе возможных движений рынка, оценивая которые я применяю в зависимости от их вероятности сразу несколько инструментов производных от ES.
            Профессиональным же опционщикам  вообще безразлично куда пойдет рынок, а иногда и просто все равно даже если он будет стоять на месте, они с радостью будут продавать волу.
            Мне же хочется строить другие стратегии.
            При резком  движении сейчас к примеру вверх я могу оставить опционы на борту, а могу их и скинуть. Но вероятнее всего с учетом того, что на 15-ти  минутке после закрытия спота я вошел снова в лонг  на отметке 1781,25 я могу включить в игру недельные Коллы с экспирацией 31 декабря и 7-го февраля.
            Надеюсь, смог обосновать свои телодвижения, в противном случае можно считать что я не прав в корне.
            Хочу лишь отметить, что если завтра рынок откроется даже минус 5% вниз, при наличии на борту лонга по ES и путов, которые есть — портфель не пострадает, а даже наоборот.
            В случае если я прав в своих мыслях, то меня ждет возможность зашортить рынок более эффективно чем 31 декабря 2014 года и тем более 22 ноября на отметке 1801 как у некоторых.
 

сколько по времени будем снижаться как думаете? Какое мнение по нашему рынку?
Sergey_gt, по нашему рынку мнение, что бакс тарил ЦБ по чьиму-то заказу, скорее всего каких-то чиновников.
Одни спекули так рынок бы не разогнали.
Если бы печатали Пионерскую правду, то даже в ней бы на прошлой неделе написали, что бакс растет и будет стоит 38.
Думаю его надо продавать, что я и сделал.
ММВБ закрыл НГ гэп и держится в символическом минусе относительно прошлого года.
ФРСТ загнали исключительно баксом под пол.
Если не завтра в ближайшие дни рынок развернется и можно пойдет на 164, 170, 175 и возможно выше до конца года.

Сколько времени будем снижаться? да я как бы думаю что уже все — отснижались, ну может еще самую малость разве что.
Но как по мне так, что на Америке, что у нас в пятницу создали идеальную медвежью ловушку под гэп вверх в понедельник.
Если его не будет — я конечно не удивлюсь, но все же ожидаю.
Green_Yard, я согласен с вами, но на текущий момент если посмотреть на график доллар/рубль(недельки) пробитие вверх с целью 37. Коррекции быстро не выкупаются. Думаю, что нас подержат на текущих уровнях, может сходим на 133000 RIH4.
Что может стать причиной для гэпового открытия в понедельник?
Sergey_gt, да откуда мне знать что может стать причиной для гэпа в понедельник — это лишь предположение или желание — как вам больше угодно.
Что стало причиной столь стремительного движения в пятницу? Слухи по Китаю — не оправданые и не подтвержденные фактами, что мещает их отыграть?
Green_Yard, Василий Олейник обещал написать свое предположение по падению, опрос даже сделал(который после удалил). Я лично не знаю, так как за новостями не слежу, но вас с радостью почитываю.
Sergey_gt, там с Китаем чудеса твоили, хекеры на сайте CNN и так далее — больше слухов чем фактов.
Green_Yard, спасибо. Для маленького спекулянта следить за новостями не реально. Но хочется знать хоть постфактум, что случилось.
Green_Yard, гэп вверх в понедельник? это как? это почему?, после закрытия вечёрки амеры ещё почти 1% вниз сделали, израиль почти 2% вниз летит, азия с огромной вероятностью завтра покажет такую-же динамику, и откуда гэпу взяться?
Я конечно многое могу представить, и по многим вопросам, изложенным выше согласен ( относительно возможных движений амеров) но вот с гэпом вверх по фРТС завтра — это фантастика
AlKuTrader, ну разве я сказал что он будет? я предположил и только лишь. Когда в серду закрывались рынки, после клиринга Наздак сделал гэп 0,2% и все шло к открытию ES на 47 — ничего не мешало, однако получился гэп на 0,45 вниз — по чему? Да откуда я знаю.
Взломали сайт CNN и написали там что Китай закрывает Южнокитайское море и сливает бонды США.
AlKuTrader, вот о чём я и говорил, когда быки начнут себя успокаивать что мы можем расти на негативе, это верный признак ж
AlKuTrader, наверное в среду вверх пойдём после феда.помоему тоже умышленно сняли перекупленность по снп-500 и куе перед дебатами по потолку сокращать не будут. а вот марте точно порежут.
в отчёте ЦБ видно, что он тарил бакс? По моему он его продаёт ))
avatar

KOZAR

KOZAR, я не смотрел их отчеты — я лишь предположил.
Хотелось бы так же отметить, что не взирая на заседание ФРС и что я писал выше про Бернанке, на месячном графике может так же появиться и фигура медвежьего поглощения, для этого индексу надо опуститься до 31 декабря ниже 1760 (не обязательно закрытиться ниже) и смотреть надо не на ES тут уже, а на SPX.

Но помним так же про Наздак.
avatar

Green_Yard

Иван, добрый день!
Подумайте лучше над этими вопросами:
1.Вы торгуете «убеждения», что рынок должен ходить так, как Вы задумали. Эти убеждения формируют странные вопросы типа вышеперечисленных. Но вы же не аналитикой деньги зарабатываете, я надеюсь?, Тогда — торгуйте просто цену.
2.Если бы Вы торговали движение цены, то получили бы доход и по опционам и по фьючу. (Складывание вместо вычитания)
3. Думать о хедже наверное можно, но только в том случае, если бы Вы не могли резко слить основной актив. Как например не могут металлурги резко продать сырье и поэтому — они хеджируются, а Вам то что мешает? ( может у Вас конечно какой то там неликвид жуткий в портфеле, тогда тоже да, но при чем тут фьюч???
4.Компенсировать потери по основной торговле — доходами по другому типу торговли — все равно что говорить: ладно, я тут наверное поимею минус, но с депозита то мне капнет больше, и в итоге все равно будет плюс. Так может дешевле не торговать?
5.Когда Вы пишете, что имеете подушку безопасности и можете ею рисковать — это то же самое, что Вы рискуете капиталом. Ну выведите доход, и положите снова на счет, чтобы было понятнее. Начинайте каждую сделку с нуля. Как писал классик — получили убыток — забудьте о нем. Получили доход — забудьте еще быстрее.
6.Ну игра против тренда — это классика, конечно…
(Понятно, когда рынок был долго в диапазоне, но после прорыва?)
С уважением, и самыми добрыми пожеланиями.
avatar

Sergiovy

Sergiovy, :) вы мне постоянно предлагаете играть интродей (торговать реакцию) — это не мое. Я торгую интродей 20% сделок — я вам это уже писал в личной переписке. Все что я делал в январе лишь подготовка к среднесрочному шорту, поэтому обсуждать мою стратегию не вижу смысла, ее главная идея у меня в голове, а не на бумаге и пока она работает не вижу смысла ее менять.
Все что вы написали вполне верно, но у меня свои идеи и стратегии и я торгую так, как комфортно мне — так мне комфортно.
Получить прибыль сразу от всего не возможно, если вы это умеете, то поделитесь опытом мы все последуем за вами :).

Итог я расчитал тут публично, он лично меня вполне удовлетворяет.
в понедельник 10 гепов вверх подряд будет, s&p 3000 будет
avatar

CVS

CVS, ну это же замечательно
Завтра утром, все увидим.Израиль,«летит» не остановишь.
avatar

spekul

spekul, за чем вы вообще на него смотрите? Он отыгрывает пятницу на общих рынка, представьте себе они позволяют в пятницу себе не работать :)
Green_Yard, Падение больше процента, повод задуматься.Дальше будет видно, не знаю, судя по АДР кроме Газпрома, ни кому наши акции не нужны.Интересно будет по Лукойлу-после закрытия, объявили о подписании Договора c Pemex, да и еще в присутствие президента Мексики в Давосе.Вообще интересная ситуация по рынку!
Green_Yard, www.igmarkets.com/ru/ У вашего брокера го 5000 $, на СDF Sp у брокера по ссылке выше го 300 долларов на SP мини шаг цены 50 $, может будит интересно посмотри. Но у него вздымается плата за перенос позиций раз в неделю и дивиденды если стоишь в шорте Также ты получаешь дивиденды если стоишь в лонге. По фьючам вроде тоже самое но нет платы за перенос позиций.Если есть вопросы постараюсь ответить пиши.
Иванов Константин, CDF — это вы наверное имели ввиду CFD?

Я не торгую CFD.
Более того я так понял там как вы пишете ГО 300 баксов :) это какое плечо?
Я же наоборот пишу что использую ГО 15000 при стоимости контракта в 5000 (у моего брокера 4510).

За чем мне контракты на разницу у чужого брокера, тем более что мой мне тоже самое может дать с 200-м плечом но мне это не интересно.
Да СFD. плечо 200 е. 10000 кладете в банк под процент. 5000 используете в торговле Сейчас у вас го 4510 и шаг цены 50$ А будит го 300 и шаг цены тот же 50$? Какая разница чем торговать ведь шаг цены одинаковый, или я что то не понял.
Иванов Константин, вы много чего не поняли — предлагаю вам завтра с утра завести на свой счет 300 долларов и продать 1 контракт, вечеру вы все поймете наглядно по итогам дня
Green_Yard, Я Торгую с нового года продал один мини SP Контракт по 1835 закрыл по 1810 профит 25 пунктов прибыль в долларах 1250 в принципе нормально если не превышать позиции. Green_Yard, а что у вас за брокер посоветуйте?
Иванов Константин, брокеров на СЛ рекламировать нельзя ;) мой брокер дает мне возможность торговать CFD но я не торгую эти инструменты. Подумайте о рисках!
Скажите в терминале саксо есть стакан?
avatar

pit_trader

pit_trader, да — глубина по 5 в обе стороны
Green_Yard, РИСКИ ОГРОМНЫЕ. оБЪЕМ ОДНОГО МИНИ КОНТРАКТА ПОЛУЧАЕТСЯ 90Т $ ,300-Е ПЛЕЧО)
спасибо.всю неделю ждал вашего блога.
avatar

егорка

егорка, всегда пожалуйста, главное не делать ошибок.
я уже и не припомню когда сипи падал после феда.наверное и в этот раз вынесут на новые хаи и скорее всего сип выше уже не будет в сирии опять жесть начинается.а у нашего рынка своя жисть.украина… госпожа анабиулина…-секвестр банков.
avatar

егорка

егорка, не стоит сильно быть уверенным в сценарии быстро 1880-1900 — я могу ошибаться тут очень сильно — надо быть готовым к любым событиям и иметь страховку.
Пример ее я описал, другое дело что она у меня давно, сейчас надо если входить в позицию из кэша — думать как сделать так, что бы не стало больно.
полагаю цель по сипи500 на понедельник-вторник27-28.01.14г.=1765-1760. вот как-то так.
avatar

d-post

Green_Yard, я в тексте пропустила или не было написано — 1) на нас надвигается 7 февраля с правительственными дебатами о госдолге. 2) на нас также надвигается правое плечо потенциального ГИПа- если шорты декабря начнут с матом из поз выскакивать. Сорри, за волный ТА
— «9. Есть такое неписанное правило «Как закроется январь — так закроется год» тут имеется ввиду не процентное отношение, а сторона направления т.е. в плюс или в минус.» Слишком много народа поднаторело над нашими неписанными правилами. Пока что народ не верит, что правила на время перестали работать…
EStrader — Helen Kalashnikov, я рад Вас видеть у себя в блоге, надеюсь мы сможем с вами вести дискуссии на тему Американского рынка.

Отвечаю на ваши вопросы:
1. Да 7-е февраля это заноза в заднице Американского рынка, но мои мысли пока укладываются в неделю до 31-го а там поглядим;
2. Я не совсем понял ваш второй вопрос или утверждение. Но если понял верно, то вы ожидаете формирование ГИП с правым плечом наверное на уровне 1820-31.
Я тут в блоге написал еще пост, что не исключаю на месячном графике увидеть поглощение, но в самом блоге предложил очень внимательно посмотреть недельный график.

А теперь давайте зададимся вопросами по недельному графику:
1. 20EMA как раз подошло в пятницу;
2. Видим ли мы на недельном графике при построение патерна АВС — неделю «С» ??? Я лично не вижу «С»
Green_Yard, да, на недельки смотрю, но не с той ТА. Больше, где организации врубают свои роботы на покупки. ГиП в картах, так как шорты крупно вляпались и ждут бэйлаута. Зависит ещё и от их анализа — захотят подержать, ГИПА не будет, пробьем шею…
Сорри, но не досскуссий — только в выходные…
EStrader — Helen Kalashnikov, да вы и так все ответили — удачных торгов на неделе.


этот график работает уже год
Мы только что протестировали уровень сверху, который когда-то был целью по пробитому в июле клину, этот же увроень — является уровнем ФРС 18 декабря 1767 — это сильная точка.
Самое веселое, что теперь граница восходящего канала и и уровни по ФИБО июньской и январской коррекций сходятся в одной точке 1895-1900
avatar

Green_Yard

Green_Yard вы их сегодня ждете на уровне 1777-76?
avatar

shchandy


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP