<HELP> for explanation

Блог им. Anikinvest

Быки ушли, но обещали вернуться!

Всех приветствую! 

На мой взгляд текущая ситуация привлекательная для формирования длинных позиций по фьючерсу на индекс РТС с горизонтом 1-3 месяца. Поясню:

1) Расхождения индекса ММВБ и РТС.
 ММВБ, «blue chips» — закрыли новогодний гэп, РТС — нет.  (это связано с валютной составляющей: РТС — долларовый, ММВБ — рублёвый;  USD/RUB + 5,1% за январь)
 
2) СМИ начали активно муссировать тему с девальвацией рубля.
Всё больше людей далёких от рынка задумываются покупать USD и EURO.
Как показывает история в таких ситуациях совсем скоро наступает разворот. 

     Известный американский банкир Джон П. Морган (J.P. Morgan, Jr.) в 1929 году за несколько дней до биржевого краха избавился практически от всех ценных бумаг, которыми владел. Комиссия Конгресса США заподозрила его в использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком. Банкир объяснил, что спасти свои капиталы от кризиса ему помог чистильщик обуви, который, чистя его ботинки, поинтересовался перспективами акций железнодорожной компании, которые он купил. «
Когда на рынок приходят чистильщики обуви, профессионалам на нем больше делать нечего» — заключил финансист.
 
Быки ушли, но обещали вернуться!

Исторический максимум по бивалютной корзине был 06.02.2009 — 40,9368 руб.
Значение на 25.01.2014 г. — 39,9473 руб. (до max upside 2,48%)

3) На «медвежьей» часовой свече RIH4 23.01.2014 с 18 до 19ч объём сделок составил 323 756 контрактов
Предыдущий схожий объём был 18-го декабря прошлого года в 22-23ч на последнем заседании ФРС, но только тогда свеча была восходящей, а объём составил 411 254 контрактов.

Стоит обратить внимание что произошло после, а случилось следующие: спустя 4 торговые сессии образовался экстремум — 146 410 пунктов, далее рынок развернулся вниз.
От high(144 840) той свечи, на которой был объём 411 254 контрактов, до экстремума (146 410), цена прошла вверх по инерции 1 570 пунктов.

Основываясь на данное наблюдение, можно предположить что в текущей ситуации RIH4 от low (136 170) часовой свечи 23-го января 18-19ч, цена снизится примерно на такое же значение (1 570 пунктов), т.е. до 134 600 в течении 4-ёх торговых сессий, после чего произойдет разворот вверх.
Примечательно, что это приходится на 29 января — очередное заседание ФРС!

Быки ушли, но обещали вернуться!


4) С минимальных значений января,открытый интерес в RIH4 вырос до текущих примерно на 43,9%. 
Негатив заложен в цене, по мере появления позитива дельта-хеджеры будут сокращать свои короткие позиции по RIH4.

Быки ушли, но обещали вернуться!

5) С октября месяца прошлого года РТС находится в даунтренде, нижняя граница которого приходится на уровень 132 000 — 130 000 пунктов

Быки ушли, но обещали вернуться!


Итог:

1) На своём спекулятивном счёте купил RIH4 перед закрытием вечерки пятницы по 134 900, без плечей;
2) В случае дальнейшего снижения в диапозоне 135 000 — 130 000 буду увеличивать объём;
3) Цель движения диапозон 152 000 — 145 000.

P.S.

Хорошие сделки осуществляются всегда когда страшно, в текущей ситуации  информационный фон негативный, нет намёков на позитив, как раз-таки в такие моменты и происходит разворот.

Всем удачи!



 

стратёжная покупка. одобряем. а мы пока в шортах посидим.
avatar

postahanovski

Значение на 25.01.2014 г. — 39,9473 руб это откуда такие цифры?
Артём Аникин, спасибо
Артём Аникин, www.finam.ru/analysis/profile2C3590000B/ а это интересно как рассчитывается
уважаю контру!
Веласкес, последние 3 года наш рынок такой, что пожалуй, такой подход больше профита приносит, чем трендовый))
А смысл так спешить, когда еще нет даже намека на остановку, боитесь опоздать на поезд:) Или настолько крупная позиция что сформировать ее можно только в диапазоне 5000 п.? Тогда крутяк конечно.
avatar

Kosta

Хорошо оформленный пост с своими выводами и действиями! По больше бы так писали!)
Все очень верно сказано.
Хотел бы добавить лишь одну мысль.
Самое печальное в этой ситуации, что бакс рос вероятнее всего из-за действий ЦБ, т. е. выполнялся скорее всего чей-то заказ, что бы войти в рубль по максимально привлекательной цене.
Стоит так же отметить, что практически ровно год назад Максим Орловский, очень уважаемый мною практик, в прямом эфире РБК, заявил, что они вышли из бумажных активов и купили доллар с целью 34,5 и горизонтом до года.
Летом ему опять в прямом эфире это припомнили и задали вопрос не продал ли он бакс по текущим, а цена была уже около 33, он ответил, что цель по прежнему 34,5
Что бы понимать насколько это все серьезно, надо знать где и кем он работает — это я думаю каждый в состоянии узнать самостоятельно.
Так что да можно готовиться к ралли, только цели будут много выше чем 152 и даже 164 но горизонт конечно тоже не маленький месяцев шесть девять с целями до 180 и конечно не без коррекций
avatar

Green_Yard

Green_Yard, Спасибо за информацию. Да, цели подтверждаются. На работе все уже настроились на 35-36 за доллар по-тихоньку некоторые покупают даже, бакс (работаю в банке).
Паники нет, но все уверены, что после олимпиады «жахнет» кризис. Но уже все заложено в курсы валют и котировки акций. Докупал энергетику и металлургию в ноябре-декабре. Ситуация напоминает «микро 2009»))
Green_Yard, при сокращении выкупа активов ФРС, инвесторы не полезут в развивающиеся рынки! Кто тогда купит наш индекс хотя бы до 152 ??
avatar

KOZAR

KOZAR, во первых в январе сокращения не будет, во вторых если развитые рынки пойдут в коррекцию по серьезному, бабки где-то надо будет им парковать, и шортами по S&P они ограничиться не смогут, часть денег пойдет на развивающиеся, часть будет перераспределена в валюты, часть уйдет в комоды. Только не говорите что они накупят бондов у ФРС обратно мы же не думаем с вами, что они долбанутые на всю голову. Их купят конечно но не на все.
Green_Yard, если даже в январе не сократят, дальше будут полюбому сокращять! когда такое было, что америка падала, а мы росли ??
avatar

KOZAR

KOZAR, а посмотрите графики 2011 года как раз в период с февраля по апрель, вспомните про Фукусиму и Газпром по 250 и как себя вел в то время Американский рынок, и как наши медведи орали что Америка мол корректиться и надо шортить, и на шортах рынок и рос.
Вспомните как в 2008 году фр рф называли тихой гаванью, когда развитые рынки уже потихоньку разворачивались
KOZAR, и еще представьте, что амеры сейчас все же сбегают на 1900 пере коррекцией, наши тогда по ММВБ пробьют 1570 а за этой линией уже быий тренд и там глубоко накласть будет, что амеры с 1900 пойдут на 1700-1650, потому что рынок получит ускорение и энерцию. Представьте себе как будут шортить все на нашем рынке коректишихся амеров
Green_Yard, сейчас все развивающиеся рынки в опе и я не вижу почему эта ситуация должна поменяться ))
avatar

KOZAR

KOZAR, вот потому, что все привыкли шортить и потому что они в попе, рынок поступит иррационально по мнению толпы.
Хотите быть ее частью? Пожалуйста — у вас для этого есть ваш депозит.
Green_Yard, "… во первых в январе сокращения не будет..." — ну, вроде Хильзенрат грит, что буит минус 10 ярдов
online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304027204579332763943979336
он вроде как «фед watcher» и угадывает в последнее время очень круто.
не претендуя на истину, осмелюсь предположить, что мы (эмерджин маркетс) только в начале распродаж. тому много причин: 1. бабло идет домой (в штаты прежде всего) — там много вкусного и они только в начале цикла; 2. бабла от феда будет меньше — это вроде как консенсус; 3. феду наср… ть с большой колокольни как на нас, так и на все эмерджин маркетс; 4. сырья (пока) на этой стадии цикла избыток (технологии плюс превышение предложения над спросом); 5. китай больше не локомотив — там много проблем (дорогая рабсила, пузырь недвиги, привязаный к баксу дорогой юань).
осмелюсь предположить, что 2014 может войти в учебники как год «кровавой бани для эмерджин маркетс». да, мамба стоит на 1500 (пока), но мы же прекрасно знаем, как шустро, сверкая пятками, может валиццо сбер или газмяс...;)
"… В старину моряки, прибывая на необитаемый остров, оставляли там нескольких свиней. По прошествии некоторого времени, по прибытии вновь на этот остров, их ждали целые стада свиней — изобилие продовольствия...". Нас (эмерджин маркетс) хорошо вскормили после 1998 г. — не окажемся ли теперь вкусным обедом для развитых рынков? ;)
все имхо.
bonifaciy, очень справедливые аргументы, но попробую оппонировать.
Я конечно не Федвочер, но июльские, сетябрьские и декабрьские решения четко предсказал и сделал это в противовес большинству мнений. Более того, я заметил, что последние время ключевые решеия Феда приходятся на квартальные засдаия и это логично ведь они много раньше всех видят изменения в экономике квартал к кварталу.
На этом заседании будет последние выступления Бернанке — он рыцарь в золотых доспехах, вы полаате, что ему хочется в свой след видеть сопли и слезы от валящихся активов?
Бабло идет в шаты вы говорите — домой, да оно уже там давно и куча чужого также.
Что касается сырья, я лично в 2014 году жду суперцикл по комодитис, по каким — это вопрос целой статьи, так что углубляться сейчас не буду.
Китай — да он может стать проблемой но не прямо сейчас.
На рынках БРИКС все домашние привыкли шортить, вы думаете крупный капитал не имеет желание их поиметь? Это как раз те «свиньи» о которых вы писали.
Ну и на закуску — рост бакса который мы видели взрывной весь январь — это явный заказ наших чинуш они возвращют лавэ под большую игру.
Если бы сейчас была в тираже Пионерская правда, то даже она бы написала про взрывной рост доллара к рублю — надо об этом тоже подумать.
Конечно все это мое личное ИМХО.
Даже на девальвации рубля, наш рынок упал! Хотя при девальвации нацвалюты, что аргентина, что япония бурно росли!
avatar

KOZAR

KOZAR, какой рынок у вас упал ммвб? Или может рынок, который придуман только с одной целью — обдирать и название ему РТС и упал он именно из-за валюты не больше не меньше. Проведите анализ бумаг и какие объемы покупки в них идут, не уподабляйтесь толпе вы же умный трейдер.
Green_Yard, а что ММВБ вырос чтоли? Закрытие 2013года 1503, закрытие 24.12.14 ММВБ 1493 ))
avatar

KOZAR

KOZAR, ну это мелочи ведь по сравнению с РТС и его фьючерсом — так легкий флэт, ведь он и в плюс выходил да.
спасибо. интересно все разложил
avatar

dimacore90

позиция закрыта с убытком или лось растёт?
avatar

q123

q123, прибыль растёт, я усреднялся — 131 900 средняя!
Артём Аникин, мартингейлом?
avatar

q123


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP