<HELP> for explanation

Блог им. marat_rush

Опционы

Вот думаю купить колы 145, как думаете нормальная ли сделка?
 

да норм
avatar

Flipsi

Flipsi, как думаете есть шансы подрасти нормально, до февральской экспиры? )
Ты, добрый человек, напиши еще по какой цене, какой экспирации и на какой % от капитала, тогда и посмотрим.
avatar

Spekyl

Spekyl, в поледельник глянем какая цена будет, будем считать от текущих, цена около 210, штук так 100-150 это как будет?)
покупка голых опционов всегда лотерейка
avatar

astic

astic, а как лучше сделать если не секрет?)
marat_rush, если вы ставите на рост, то бычий колл спред предпочтительнее чем голая покупка колла, по нижеследующим причинам:
1) Меньше временной распад, то бишь если роста не происходит какое то время, то вы можете выйти из сделки с меньшими потерями.
2) Меньше вега и следовательно меньше зависимость от изменения волатильности, которая чаще падает при росте.
Но не без минусов конечно)
1)Меньше дельта при том же ГО в сравнении с голым колом.
2)Меньше гамма при том же ГО.
Ренат, а как его исполнить этот бычий колл спред?
что именно купить продать?
marat_rush, если вы хотели купить просто один 145 колл, то вместо этого, тогда купить два 145 кола и сразу продать два 147500-х кола. Это если вы в своем предложении имели ввиду февральскую серию опционов. Если мартовскую(апр июнь) то продать два 150-х. Поэскпириментируйте на option.ru, я так понимаю вы новичек в опционах еще.
Ренат, да новичек, смотрите если такой сценарий, рынок дойдет только до 147 и дальше никак, только после февральской экспиры, получается покупаю колы 145 штук 50 допустим (риски при этом какие?), и продаю путы(какие 147500? или 150000?) февральские или мартовские? и сколько штук, сколько купил коллов так же?
заранее спасибо )
marat_rush, www.option.ru/analysis/option?shportf=1a0f79ab243a74144d29345e46b024d9#position
вот смотрите. 50 купленных февральских колов 145х и 50 проданых 147500 КОЛОВ (а не путов как вы написали). Ниже на графике P/L можете посмотреть какая будет доходность/убыток в зависимости от цены на фьючерс (красная линия). Синия линия результат на момент экспирации. И так на дату 17 февр если мартовский фьюч будет выше 147500 — то ваша прибыль будет 120 тыс пунктов, если ниже 145000 — то ваш убыток будет 4500 пунктов. От 145 до 147500 переходная зона там прибыль на экспирацию сами посмотрите (синия линия). Всё это будет если ничего не предпринимать до экспирации. Красная линия показывает какая будет доходность(убыток) на текущее время без учета изменения волатильности.
Ренат, спасибо
при покупке голых опционов, уже надо сидеть в «прибыли».
avatar

Analitig

Лучше бы продал.
avatar

Andy_Z


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP