<HELP> for explanation

Блог им. ves2010

Тупики разума4. Бот со 100% годовых

Тупики разума4. Бот со 100% годовых
Перечитывая свои торговые журналы натыкаюсь на интересные идеи. Делюсь наработками.
 
Сколько бы я не писал ботов в 2010-2011гг, все примерно имеют одинаковую доходность в месяц 1.5 — 4%. Но при тестировании на 2009-2011гг. Если тестить за три последних года, то доходность падает примерно вдвое, так же вдвое снижается средняя сделка. Некоторые боты стали работать на уровне профит=2-3 комиссии.
Было интересно сделать бота с доходностью 50-100% годовых.
Сразу было 3 варианта: короткий стоп, пирамидинг и какой-нибудь мартингейл.
.
.
.
1 Для начала я сделал бота с мартингейлом, без тейк профита. Как только эквити шла вниз — бот начинал агрессивно наращивать позу, пока эквити не выходила в положительную зону. Бот дал где то 10-15% в месяц, однако не уложился в динамический диапазон по плечам, т. е. Плечо в 10 для него было маловато. Дродаун так же был высок. Можно было бы уменьшить начальный торговый объем, но это бы снизило доходность до уровня обычного бота. Поэтому я этот вариант не торговал.


.
.
.
2 Короткий стоп. Как раз для этого случая у меня есть отличный стабильный бот со стопами. Я сделал фиксированный стоп в размере 1% от капитала. Если была возможность поставить стоп например вдвое короче, то он увеличивал торговый объем вдвое имея при этом постоянный риск в 1% от капитала. Бот заработал сразу. Интересной особенностью был тот момент, что с уменьшением таймфрейма бот начал ставить более короткий стоп и давать большую прибыль. Так например на 15ти минутках бот торговал на уровне обычного бота, а с уменьшением таймфрейма до 1минуты стал давать 300% годовых.
Однако понятно что более короткие стопы чаще выбиваются, а т. к. при коротком стопе берется большая поза, то у меня резко упала средняя сделка, что сделало бот неторгуемым. Кроме того дродаун стал в районе 30% из-за более частых серий убыточных сделок подряд. Немного подумав я сделал размер стопа по ряду фибоначчи. Т.е. При стопе 4% поза 1, при стопе 2% поза 2, 1% 3, 0.5% 5, 0.25% 8, 0.15% 13 и т. д. Идея был в том, что т. к. короткий стоп выбивается чаще, то наращивать позу сильно не имеет смысл. Действительно полегчало характеристики бота улучшились, он стал торгуемым. Недостаток сразу был очевиден — минутки и ликвидность. Фьюч ртс бот торговал плохо, во фьючах сбера и газпрома ему не хватало плечей и ликвидности, а вот си торговал хорошо. Но запустив в реальную торговлю на си выяснилось следующее. Бот делал профит крайне редкими мега сделками, таких сделок было меньше 1% всего, все остальные сделки были чуть-чуть в профит. Проблема была в том, что очень часто боту на минутках просто не наливали 200-300 контрактов си. И наиболее обидно было что постоянно не наливали в редкие мегапрофитные сделки. Поэтому я вырубил бота из-за сплошного расстройства и разочарования ;-) На тот момент эта проблема была в тслабе нерешаема, однако счас ее можно легко обойти. Надо будет реанимировать и протестить этот бот заново.
.
.
.
3 Пирамидинг. Мне давно говорили старые опытные трейдеры, что доходность выше 30% годовых в одной бумаге можно поднять исключительно за счет пирамидинга по ходу движения. Но у меня не было технических идей. Нет их и сейчас. Однако я сделал бота с некоторым аналогом пирамидинга. Имхо близко к идеалу. 80% годовых, отличная эквити и средняя сделка, мой любимый 15ти минутный таймфрейм. Запущен в торговля уже 2 месяца как. Торгует в профит. Посмотрю итоги за год.
.
.
.
если будет не лениво, то наверное напишу еще несколько тупиковых тем....
.
.
Всем удачной торговли ;-)
 

Очень интересно — почитал бы… да побольше, побольше)))запишусь в постоянные читатели в Вашем профиле.
Блин — уже подписан…
А поподробнее можно ??? +
Sergio Fedosoni, очень тяжело писать не пропалив грааль…
А робот на скользящих средних?
avatar

DMprofit

DMprofit, нет скоьлзящие средние для меня слишком сложно… есть более простые методы торговли
ves2010, Дайте небольшой совет, как бороться с запаздыванием мувингах при торговле роботом?
DMprofit, так он уже ответил на этот вопрос: «Не использовать мувинги»
Проплюсовал все топики.
avatar

ab_trader

а картинки будут?
avatar

ZooR

ZooR, лениво… мне надо брать тслаб искать ботов… тестить… скринить… грохать лишнее… я пишу по результатам записанным в торговом журнале
ясно, какой сейчас мм используется?
avatar

ZooR

ZooR, никакого… просто торгую крайне диверсифицировано с плечом 2… смотри мои блоги там где стейт за 2013г я описываю более подробно
ves2010, читал, интересно
avatar

ZooR

Картинок однозначно не хватает. Да и мысли у вас интересные, есть чего пожевать на досуге:)
Пишите, интересно, плюс.
avatar

Andy_Z

«на минутках просто не наливали 200-300 контрактов си.»

Я вас понимаю. и как же сейчас решить эту проблему, потому что я с ней сталкиваюсь до сих пор :-)
Идущий по воде, это был косяк тслаба… например ставишь заявку в 100 лотов… наливают 2… остальные 98 не наливают… тслаб тупит и не набирает остальные 98… счас это можно обойти
Интересный пост, сделать своего прибыльного робота дорогого стоит.
avatar

NeoNeo

подписался на Ваш блог, интересные темы поднимаете. Одним из моих тупиков оказалась попытка прикрутить агрессивное подтягивание тем или иным способом стопа в трендовых системах, причем как интрадей, так и среднесрочных. Убедился, что чем консервативнее стоп, тем больше шансов зацепиться за крупное движение и высидеть в нем до последнего, избегая случайных задергов и выносов
avatar

Agent_Cooper

Agent_Cooper, точно… надо будет написать мне поподробнее про выходы
Спасибо. Интересно.
avatar

Ezev

ves2010, класс! Ждем тупиковых тем! =)
80%годовых классно, но на миллионном счете и более… есть поинтереснее стратегии…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP